Торговля по Macd: особенности и стратегии

Индикатор Macd – это один из классических инструментов для проведения технического анализа графика. Алгоритм был разработан более 40 лет назад, еще в 1979 году. Автором разработки является трейдер и финансовый аналитик – Джеральд Аппель. Рассмотрим подробнее принцип работы инструмента и правила торговли по его сигналам.

Торговля по Macd

Торговля по Macd и ее особенности

Первые версии индикатора состояли всего из двух скользящих линий – медленного и быстрого мувинга. Тот Macd, к которому все привыкли сейчас, появился только в 1986 году благодаря Томасу Аспрею. Разработчик усовершенствовал инструмент, добавив к скользящим мувингам цветную гистограмму. При этом сам принцип вычислений алгоритма остался прежним – изменения коснулись только внешнего вида инструмента.

Влияние волатильности на качество сигналов

Название Macd расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence. Это динамичный трендовый инструмент, показывающий направление и точки смены тренда.

Инструмент лучше всего работает на волатильных валютных парах, где разница между стоимостью основной и котируемой валюты постоянно меняется.

На низковолатильных активах инструмент может ошибаться в своих сигналах, так как в первую очередь он предназначен именно для трендовой торговли. Если же на рынке флет, то лучше применять другие индикаторы.

Особенности работы с инструментом

Особенности торговли по индикатору Macd:

  • Качественные сигналы в условиях высокой и средней волатильности рынка. Большое количество ложных срабатываний при низкой волатильности.
  • Чем выше таймфрейм графика – тем точнее сигналы Macd. На M1 сигналов будет больше, но их точность будет невысокой. И наоборот, на H1 и выше сигналы будут поступать намного реже, зато качество их будет на высоте.
  • Торговать можно на любых активах, а не только на валютных парах. Вы можете использовать Macd при работе с акциями, фьючерсами, опционами, ценными бумагами, золотом, палладием и другими активами.
  • Торговля должна вестись только в направлении тренда. Анти-трендовые сделки могут увести вас в минус.

Несмотря на то, что инструмент входит в состав многих популярных прибыльных стратегий, у него имеются и свои недостатки. Некоторые из них достаточно серьезные.

Например:

  • Индикатор может давать ложные сигналы на низких ТФ. Торгуя по macd на графиках ниже h1, обязательно используйте дополнительные фильтры.
  • Сигналы индикатора запаздывают за ценой на графике. Это значит, что инструмент подает сигнал уже после того, как тенденция сменилась и цена ушла вперед. И если для среднесрочных и долгосрочных сделок небольшое расхождение во времени будет некритичным, то при работе с минутным и пятиминутным графиком трейдер рискует упустить из-за запоздавшего сигнала большую часть прибыли.
  • Если волатильность графика низкая, то использование Macd в торговле совершенно бессмысленно. Бары гистограммы будут просто «топтаться» рядом с нулевым уровнем, то и дело пробивая его в разные стороны и подавая ложные сигналы.

Торговля по Macd

Исходя из особенностей инструмента, можно сделать простой вывод: Macd наиболее эффективнее на волатильных активах при торговле на таймфреймах от M15 и выше. Для отсеивания ложных сигналов необходима дополнительная фильтрация.

Торговля по индикатору Macd: виды сигналов

Инструмент находится в главном меню терминала MT4 и MT5 во вкладке «Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые осцилляторы». Стандартную версию инструмента не нужно скачивать и устанавливать отдельно, так как она уже встроена в программу.

Алгоритм имеет вид гистограммы. После установки под рабочим графиком появится панель Macd. По центру панели проходит горизонтальный уровень 0, его также называют нейтральным или нулевым. Над уровнем рисуются бары зеленого цвета – они указывают на повышение цены. Под уровнем появляются красные бары, указывающие на снижение цены актива.

Торговля по индикатору macd

Индикатор дает несколько видов сигналов, основанных на:

  • Пересечении быстрого и медленного мувинга.
  • Пробитии нулевого уровня.
  • Появлении дивергенции/конвергенции.
  • Перепроданности/перекупленности актива.

Рассмотрим примеры торговли по каждому из этих сигналов.

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором ATR для определения истинного торгового диапазона.

Торговля при пересечении мувингов друг с другом

Macd основан на показаниях двух мувингов экспоненциального типа – быстрой EMA и медленной EMA. Если эти линии пересекаются друг с другом, это может быть сигналом предстоящей смены тенденции. Поэтому первый и самый распространенный вид торговли по Macd – это заключение сделок в моменты пересечения линий друг с другом.

Направление пересечения будет указывать на тип сделки:

  • Если быстрый мувинг пробил медленный снизу вверх, то на рынке зарождается бычий тренд. Это сигнал на покупку.
  • Если быстрая EMA пробила медленную кривую сверху вниз, то это указывает на начало медвежьего тренда. Поступает сигнал на продажу.

Торговля только на сигналах мувингов подходит для старших графиков с высоким ТФ, где практически отсутствует рыночный шум. В таких условиях можно торговать только по одному Macd, даже не используя лишних фильтров. Если же торговля ведется на маленьких ТФ, то одного пересечения линий недостаточно для принятия решения о входе в рынок. Сигнал должен быть подтвержден сторонними инструментами, например, стохастиком или параболиком.

В качестве дополнительного фильтра также можно использовать индикатор Moving Average, который будет указывать основной тренд графика. Для этого добавьте на график линию MA, установив для нее значение «Exponential» и период, равный 28-ми барам.

Если данный мувинг будет направлен вверх, то учитывайте только сигналы на покупку и игнорируйте все Sell-сигналы. И наоборот, если мувинг идет вниз, то учитывайте только Sell-сигналы, игнорируя все предпосылки к покупке актива.

Как торговать по macd

Торговля по сигналам перекупленности/перепроданности Macd

Кроме нулевой центральной линии, гистограмма Macd также оснащена двумя дополнительными уровнями, на которые многие просто не обращают внимание. Это горизонтальные линии со значениями +250 и -250. Они показывают границы зон перепроданности и перекупленности актива. Как только бары гистограммы или скользящие мувинги достигают одного из таких уровней, следует ожидать разворота тренда в обратную сторону.

Например:

  • Macd поднялся к отметке +250 и вышел за ее пределы. Это говорит о переизбытке ордеров на покупку на рынке. Цена актива достигла максимальных значений, силы быков вскоре иссякнут и тренд развернется. Как только линии Macd пробьют границу +250 в обратном направлении (сверху вниз), можно открывать сделку на продажу.
  • Macd опустился до минимальных значений, пройдя отметку -250 на графике. Это признак перепроданности актива. Цена достигла минимальных показателей, силы медведей на исходе и рынок готовится к развороту. Как только мувинги выйдут из зоны перепроданности, пробив отметку -250 снизу вверх, можно заключать сделку на покупку.

Работать по таким сигналам желательно на интервалах не ниже часового. Дополнительным подтверждением смены тренда будет изменение цвета столбиков гистограммы.

Определение тренда по гистограмме Macd

Индикатор Macd – это трендовый осциллятор, соответственно, кроме зон перепроданности/перекупленности рынка, он еще и показывает направление текущего тренда.

Для определения тренда используются бары гистограммы, а точнее, их цвет и положение относительно нулевого уровня. Расшифровать сигналы очень просто:

  • Зеленые бары указывают на повышение цены. Они должны быть расположены над нулевым уровнем.
  • Красные бары появляются при понижении цены. Они формируются под нулевой линией.

Чем длиннее бары, тем сильнее соответствующий тренд. Если же бары, наоборот, слишком короткие и расположены близко к нулевой отметке, это говорит о снижении волатильности или флете. Такие сигналы учитывать не нужно.

Смена цвета баров указывает на изменение тенденции:

  • Если после череды зеленых столбцов появился длинный красный бар, то это сигнал о смене восходящего тренда на нисходящий.
  • Если после нескольких красных столбиков нарисовался длинный зеленый бар, то это сигнал о смене нисходящей тенденции на восходящую.

Важно! Если цвет меняется почти на каждом баре, с торговлей лучше повременить. Это признак неопределенности на рынке.

Перед заключением трендовой сделки по сигналам индикатора Макди рекомендуется свериться с трендом старшего графика. Он должен быть таким же, как и на рабочем ТФ. При этом важно, чтобы старший ТФ был больше рабочего не менее чем в 4 и не более, чем в 6 раз. Например, если вы торгуете на 15-минутном ТФ, то сверяться лучше по часовому графику. А если вы ведете торговлю на пятиминутном графике, то для фильтрации лучше использовать получасовой таймфрейм.

Входить в рынок можно только при условии, что тренды на рабочем и старшем графике совпадают.

Сигналы дивергенции/конвергенции по Macd

Торговля по индикатору macd

Если предыдущие типы сигналов можно использовать для торговли по уже действующему тренду, то дивергенция подходит только для поиска разворота рынка.

Напомним, что дивергенцией называют ситуацию, когда показания индикатора и графика расходятся друг с другом. То есть, один из них указывает на повышение цены, а другой, наоборот, на понижение. В таких случаях принято ориентироваться на показания индикатора, так как чаще всего именно он оказывается прав.

Дивергенция является признаком разворота тренда или ухода цены на коррекцию/откат. Ее главное преимущество в том, что она дает опережающий сигнал, то есть, появляется еще за некоторое время до того, как рынок в действительности сменит направление.

Например, цена на основном рабочем графике идет вниз, на рынке наблюдается нисходящий локальный тренд. В это же время гистограмма macd, наоборот, начинает повышаться, пересекая нулевой уровень и двигаясь вверх.

Если бы мы соединили крайние точки баров гистограммы, то увидели бы восходящую трендовую линию. В это же время трендовая линия на графике, наоборот, указывала бы нам на понижение. То есть, линии графика и гистограммы разошлись в разные стороны. Это и есть дивергенция. В этом случае мы прислушиваемся к показаниям индикатора и открываем позицию на повышение. И действительно, тренд через некоторое время разворачивается вслед за сигналами Macd.

Различают два вида дивергенций:

  • Бычья, когда бары гистограммы повышаются, а график ценовой линии идет вниз. Дает сигнал на покупку.
  • Медвежья, когда столбики индикатора понижаются, а график, наоборот, движется вверх. Дает сигнал на продажу.

Кроме дивергенции, существует еще и конвергенция. Это противоположная картина на графике, когда линии индикатора и графика, наоборот, совпадают друг с другом и дают похожий сигнал. Конвергенция дает сигнал, обратный сигналу дивергенции.

Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами торговли по дивергенции стохастика.

Стратегия торговли по Macd и Relative Strength Index

Данная методика основана на сигналах двух классических индикаторов – гистограммы Macd и RSI (Relative Strength Index). Сделки будут заключаться в моменты разворота цены на графике.

Торговля по индикатору macd

Для работы выберите любую волатильную пару, например, GBP/USD. Торговать лучше в период активности европейской или американской сессии. Таймфрейм графика выбирайте любой, но не ниже пятиминутного. В нашем примере мы рассмотрим методику на основе 15-минутного ТФ.

Описание методики

Сделки будут заключаться при развороте цены вниз. В качестве дополнительных фильтров будут использоваться классические уровни поддержки и сопротивления – нанесите их на график перед установкой индикаторов.

Для торговли больше подойдет классический свечной график, либо свечи Heiken Ashi. Тиковое отображение использовать не рекомендуется.

Основной сигнал будет поступать при пересечении скользящих мувингов macd. RSI будет давать опровержение или подтверждение сигнала гистограммы. Уровни используются для фильтрации сигналов и поиска точек установки стоп-лосса и тейк-профита.

Более подробно об индикаторе Relative Strength Index или RSI мы уже писали ранее.

Настройка графика

Откройте график нужной валютной пары и нанесите на него линии сопротивления и поддержки. Для построения уровня поддержки соедините сплошной линией ценовые минимумы графика. Чтобы построить уровень сопротивления, соедините одной прямой последние ценовые максимумы графика.

После нанесения уровней добавьте индикатор Macd. Проверьте настройки входных параметров, они должны быть следующими:

  • Период Fast EMA (быстрый мувинг) – 12 баров.
  • Период Slow EMA (медленный мувинг) – 26 баров.
  • Для SMA установите период, равный девяти барам.

Для удобства отслеживания сигналов рекомендуется окрасить мувинги Macd в разные цвета.

Следующим установите на график индикатор RSI. Значение периода оставьте стандартным – 14 баров. Во вкладке «Уровни» установите параметры 20 и 80.

Стратегия подходит как для Форекс, так и для бинарных опционов. Рассмотрим оба варианта.

Сигналы для открытия сделок

Правила открытия сделок при торговле на Форекс и опционах одинаковые. Разница лишь в способе фиксации прибыли.

Сигналы на покупку:

  • Цена на графике коснулась линии поддержки, последняя свеча закрылась на ее уровне.
  • Индикатор RSI подошел к границе зоны перепроданности, коснувшись уровня 20.
  • Столбцы Macd поднялись над нулевой отметкой и окрасились в зеленый цвет.

Если все совпало, можно открывать сделку на покупку. При этом вход в рынок осуществляем только после того, как закроется свеча, на которой поступили сигналы.

Торговля по Macd и RSI

Важно! Чем длиннее новый столбец Macd – тем сильнее и надежнее сигнал.

Сигналы на продажу:

  • Свеча основного графика коснулась уровня сопротивления, но не смогла его пробить.
  • Индикатор Macd покинул положительную зону и упал ниже нуля, на гистограмме появился красный бар.
  • RSI дошел до зоны перекупленности, его кривая коснулась уровня 80.

Как только все сигналы будут обнаружены, можно открывать новую позицию на продажу актива.

Важно! Если хотя бы один из сигналов не был найден, сделку открывать не следует. Точку входа в рынок должны подтверждать оба индикатора и уровни с/п.

При торговле на Форекс для каждой сделки следует установить защитный ордер Stop-Loss и фиксирующий ордер Take-Profit. Для сделки на продажу стоп-лосс ставим чуть выше уровня сопротивления, невдалеке от точки входа в рынок. Для сделки на покупку стоп-лосс должен быть расположен немного ниже уровня поддержки, неподалеку от точки открытия ордера.

Take-Profit ставим на ближайшем ключевом уровне по пути направления сделки. То есть, для ордера на покупку TP размещаем на линии сопротивления, а для ордера на продажу – на линии поддержки.

При работе с бинарными опционами используйте все вышеописанные правила открытия сделок, заменив тейк-профит и стоп-лосс временем экспирации. Оно должно быть равно времени отрисовки 2-3 свечей графика. Например, при работе на графике с ТФ M15 время экспирации каждой сделки должно составлять от 30 до 45 минут.

Индикатор Macd – это простой технический инструмент, относящийся к категории трендовых осцилляторов. Его можно использовать при торговле как по тренду, так и в рамках ценового канала.

Смотрите также видео – Индикатор Macd с двумя линиями для MT4