Стратегия RSI Macd и индикатор для нее

Многие инструменты для технического анализа графика являются симбиозом, созданным на основе других, уже известных алгоритмов. Исключением не является и индикатор RSI Macd.

Как видно из названия, данный алгоритм основан на двух других классических индикаторах – трендовой гистограмме Macd и осцилляторе RSI. Рассмотрим подробнее принципы работы инструмента, а также основные стратегии на его основе.

Macd rsi для поиска сигналов

Индикатор RSI Macd: описание и установка

RSI Macd – это алгоритм, в котором осциллятор RSI наложен поверх гистограммы трендового индикатора Macd. По отдельности оба этих инструмента дают достаточно качественные сигналы, но в комплексе друг с другом они способны еще более точно предсказать точку разворота рынка, либо указать на дивергенцию/конвергенцию цены.

Описание и особенности алгоритма

Индикатор Macd RSI отлично подходит для торговли на малых таймфреймах, так как он не запаздывает за ценой и умело отфильтровывает рыночный шум.

Данный алгоритм можно использовать для торговли на любых активах, в том числе и экзотических. Он может заменить собой любой осциллятор, либо трендовый инструмент. Можно сказать, что это универсальный индикатор, который можно адаптировать под любую стратегию.

Macd rsi – стратегия торговли по уровням

Индикатор имеет вид классической гистограммы Macd, поверх которой проходит линия RSI. При этом формулы построения обоих алгоритмов остаются прежними – гистограмма Macd строится на основе двух экспоненциальных линий EMA с быстрым и медленным периодом, а RSI –на основе одной сигнальной кривой, отображающей индекс относительной силы торгового актива.

Рекомендуем более подробно ознакомиться с классической версией индикатора Relative Strength Index (RSI).

Оба индикатора могут указывать как на разворот рынка, так и на продолжение тенденции. Гистограмма дает разворотный сигнал при смене положения столбцов относительно нейтрального горизонтального уровня. RSI указывает на смену тенденции при попадании кривой в зону перекупленности или перепроданности. Если показания обоих алгоритмов совпали, то RSI Macd дает сильный сигнал на смену тренда или откат цены.

Почему трейдеры решили соединить воедино именно эти два алгоритма? Дело в том, что классический Macd считается довольно медленным инструментом, его гистограмма часто запаздывает за ценой как минимум на 2-3 свечи.

RSI, наоборот, считается очень шустрым индикатором, который может  быстро реагировать на малейшие колебания рынка. Однако из-за этого он часто ошибается, так как принимает обычный рыночный шум за очередной сигнал.

Собравшись воедино, эти алгоритмы компенсируют недостатки друг друга, при этом каждый из них сохранил свои преимущества. Таким образом RSI Macd – это не запаздывающий индикатор, который хорошо отфильтровывает рыночный шум, но при этом своевременно реагирует на изменения рынка.

На скриншоте ниже показан пример работы инструмента. Синяя линия является сигнальной кривой индикатора Macd. Гистограмма одноцветная, ее бары окрашены красным и движутся над и под нулевой границей. Кривая осциллятора выделена зеленым цветом и периодически пересекает как столбцы гистограммы, так и сигнальную линию Macd.

Macd rsi для поиска сигналов

Установка и настройка инструмента

Данный алгоритм уже встроен в терминалы Mt4 и Mt5. Если же по какой-то причине в вашем терминале его нет, либо вы торгуете через онлайн-платформу брокера, то просто добавьте на график сначала обычный Macd, а затем поверх него установите индикатор RSI.

После установки перейдите в панель настроек. Как можно догадаться, настройки включают в себя входные параметры обоих алгоритмов – RSI и Macd. Они следующие:

  • «Slow_EMA». Период для вычисления медленной скользящей кривой Macd.
  • «Fast_EMA». Период для расчета быстрой экспоненциальной Macd.
  • «Signal_SMA». Значение периода для расчета сигнальной линии Macd SMA.
  • «Period_RSI». Отвечает за период сигнальной линии индикатора RSI.

Единственный новый параметр в индикаторе RSI Macd – это «Caliber». Он отвечает за масштабирование показаний Macd и RSI относительно друг друга. Другими словами, это калибровка размеров панелей обоих инструментов. Это необходимо для того, чтобы масштабы панелей RSI и Macd примерно совпадали и не перекрывали друг друга. Недостаток данного параметра лишь в том, что его придется подбирать вручную для каждого таймфрейма.

Сигналы и применение Macd RSI на практике

Macd RSI можно использовать для следующих целей:

  • Определение направления тренда графика.
  • Поиск ценовых разворотов.
  • Определение сигналов дивергенции и конвергенции.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Поиск тренда

Для определения тренда мы обращаем внимание на положение баров гистограммы и сигнальной линии RSI. Если бары упали ниже нуля и продолжают понижаться, а линия RSI при этом также направлена вниз и пересекла нулевой уровень Macd сверху вниз, то это признак нисходящего тренда. В таких условиях можно открывать только Sell-сделки, все Buy-сигналы следует игнорировать.

Если экстремумы баров растут и столбцы гистограммы находятся выше нуля, а RSI направлен вверх и пересек нулевую отметку Macd снизу вверх, то это признак бычьего тренда. Так как цена идет вверх, можно открывать только Buy-сделки, все Sell-сигналы лучше пропускать.

Сигналы дивергенции и конвергенции

Индикатор RSI Macd

Для определения конвергенции/дивергенции можно использовать как трендовую линию, проведенную по экстремумам баров гистограммы, так и кривую RSI. Важно понять сам принцип поиска сигналов.

Если цена на графике идет вверх, а линия и бары индикатора опускаются вниз, то такой сигнал называется дивергенцией. Это расхождение показаний индикатора и графика. В этом случае прислушиваемся к сигналу Macd RSI, так как по правилам дивергенции график должен пойти в направлении, которое указывает индикатор.

Конвергенция – это сигнал, обратный дивергенции. Он также указывает на смену тенденции, но характеризуется схождением трендовых линий индикатора и графика.

Например, цена на графике идет вниз, а бары и сигнальная линия индикатора наоборот, повышаются. Если соединить экстремумы на графике и на индикаторной панели, то можно четко увидеть, как построенные линии направлены друг к другу, то есть, сходятся. Это и есть конвергенция, после которой рынок с огромной вероятностью развернется вслед за индикатором.

Определение разворота цены

Точки разворота определяем по положению баров гистограммы и линии RSI:

  • Бары из положительной зоны переместились в отрицательную. Кривая RSI вышла за линию перекупленности. Это говорит об изменении направления тренда в сторону продаж. Можно открывать Sell-Ордер.
  • Столбцы перешли из отрицательной зоны в положительную. Линия RSI дошла до границы зоны перепроданности. Это сигнал о смене нисходящей тенденции на восходящую. Можно заключать Buy-сделку.

При торговле на разворот рынка важно дождаться полного закрытия сигнальной свечи и только после этого открывать новый ордер.

Существует еще один дополнительный сигнал, на который многие трейдеры не обращают внимание. Это пересечение линии Macd SMA и RSI. Такой сигнал также указывает на смену тенденции или временный откат цены.

Вы можете применять данный инструмент в любых стратегиях работы по индикаторам Macd.

Простая стратегия торговли по индикатору Macd RSI

Данная методика основана на сигналах одного только Macd RSI. Она подойдет для торговли на любых таймфреймах, в том числе и на очень низких вроде M1 или M5.

Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда линия индикатора Macd пробивает бары гистограммы Macd снизу вверх. При этом важно, чтобы столбцы находились выше нулевой границы. Линия RSI в этом время должна пробить уровень 30 по направлению снизу вверх, то есть, покинуть зону перепроданности.

Индикатор RSI Macd

Если оба условия совпали, то после закрытия сигнального бара можно устанавливать ордер на покупку. Стоп-лосс ставим на крайнем экстремуме графика, а вместо тейк-профита использует трейлинг стоп, либо закрываем ордер вручную.

Сигнал на продажу поступает при обратных условиях. Линия Macd должна пробить гистограмму по направлению сверху вниз. При этом бары индикатора должны спуститься под нулевой уровень. Если в этот момент кривая RSI пробьет линию 70 сверху вниз, покинув зону перекупленности, то можно открывать ордер на продажу. В рынок входим только после того, как закроется сигнальная свеча.

Стоп-лосс размещаем на ближайшем экстремуме. Прибыль фиксируем по трейлинг-стопу или вручную.

Стратегия Macd RSI + Фибоначчи + MA для H4

Методика была разработана для четырехчасового таймфрейма, поэтому сделки можно держать открытыми в течении нескольких дней.

Чтобы минимизировать расходы, выбирайте брокеров с низким свопом – комиссией за перенос ордера на следующие сутки.

Торговать можно на любой валютной паре, но лучше всего стратегия подходит для основных волатильных активов, например, пар EUR/USD или GBP/USD. Анализ графика осуществляется сразу по двум таймфреймам – дневному и четырехчасовому. На первом графике мы будем определять направление основного тренда, а на втором – искать точки входа в рынок и открывать новые сделки.

Основные сигналы будут поступать от индикатора Macd RSI. Линия Moving Average (MA) будет показывать направление тренда и фильтровать сигналы главного инструмента. Уровни Фибоначчи покажут наиболее выгодную точку входа в рынок.

Стратегия Macd rsi для форекс

Итак, откройте два графика – D1 и H4. На дневной ТФ добавьте индикатор Macd RSI со следующими настройками:

  • Коэффициент калибровки индикаторов (Caliber) = 2.
  • Период RSI – 5 баров.
  • Значение горизонтального уровня равно нулю.

Все остальные параметры оставляем без изменений.

На H4 добавьте два индикатора Moving Average. Для первого установите период, равный 100 баров, и окрасьте его линию в зеленый цвет. Для второго значение периода должно быть равно 150-ти барам, цвет линии сделайте красным.

В завершение нанесите на график уровни Фибоначчи. Сетку следует растянуть по направлению последнего локального движения, даже если это будет микро-тренд.

Правила торговли предельно просты:

  • Для открытия сделки на продажу дожидаемся ситуации, когда линия RSI на дневном графике упадет под нулевой уровень.
  • Далее переключаемся на H4 и ждем, пока зеленый мувинг не пробьет красный по направлению сверху вниз.
  • Растягиваем сетку Fibo на графике и ждем момента, когда цена вернется в пределы диапазона от 38,2% до 61,8%. Как только свеча закроется под нижней границей указанного диапазона, входим в короткую позицию (Sell).

Сигналы для сделки на покупку будут противоположными:

  • Линия RSI должна подняться выше нулевой отметки. Как только это произошло, переключаемся на четырехчасовой график и дожидаемся, когда зеленая линия пробьет красную MA по направлению снизу вверх.
  • Далее растягиваем сетку Фибоначчи. Цена должна сначала вернуться в рамки диапазона 38,2%-61,8%, а затем закрыться выше его верхней границы.
  • Как только свеча закроется над линей 61,8%, можно открывать сделку на покупку (Buy).

Стоп-лосс и тейк-профит ставим по стандартным правилам.

Macd RSI: стратегия торговли по уровням

В этой стратегии для фильтрации сигналов будут использоваться уровни поддержки и сопротивления. Из индикаторов понадобится только RSI Macd. Таймфрейм графика – любой. Валютную пару выбирайте из числа волатильных.

Сделки будем заключать при отбое цены от одного из уровней. Торговля ведется на отбой, то есть, данная стратегия является разворотной.

Чтобы снизить торговые риски, лучше торговать только в направлении основного тренда графика:

  • если тренд восходящий, то заключаем сделки только при отбое цены вверх от уровня поддержки;
  • ели тренд нисходящий, то торгуем только при отбое цены вниз от линии сопротивления.

Стратегия Macd rsi для форекс

Настройки RSI Macd оставляем стандартными. Коэффициент калибровки подбираем опытным путем так, чтобы размеры линии RSI и гистограммы Macd соответствовали друг другу.

Сигналы на покупку:

  • Гистограмма Macd RSI поднялась выше уровня 0.
  • Линия RSI направлена вверх, но еще не дошла до границы перекупленности. Сигнал будет более сильным, если кривая только что покинула зону перепроданности, пробив линию 30 снизу вверх.
  • Цена коснулась линии поддержки, но не смогла ее пробить.

Если сигналы совпали, устанавливаем ордер Buy на точке открытия новой свечи, следующей сразу за сигнальной.

Стоп-лосс выносим за пределы линии поддержки. Тейк-профит ставим на ближайшем уровне сопротивления, либо, если тренд мощный, то фиксируем прибыль по трейлинг-стопу.

Сигналы на продажу:

  • Бары RSI Macd опустились ниже уровня 0.
  • Кривая RSI идет вниз, но пока еще не достигла границы зоны перепроданности. Сигнал будет еще сильнее, если линия RSI только что вышла из зоны перекупленности, пробив границу 70 сверху вниз.
  • Свеча на графике коснулись линии сопротивления, но не пробила ее.

При совпадении сигналов открываем ордер Sell в момент открытия свечи, которая следует сразу за сигнальной. Страховочный SL выносим за уровень сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки. При продолжительном и сильном тренде вместо тейк-профита лучше использовать трейлинг-стоп.

Индикатор Macd RSI подходит для торговли по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным стратегиям. Вы можете использовать его вместо обычных индикаторов RSI и Macd, а также вместо других трендовых инструментов или осцилляторов.

Рекомендуем также протестировать стратегию BB RSI для бинарных опционов и форекс.

Смотрите также видео — Особенности индикатора Macd RSI

User Review
    Comments Rating 0 (0 reviews)