Стратегии корреляции валютных пар

График движения цены актива является обычным геометрическим выражением числовых значений. Именно поэтому для его анализа можно использовать различные математические методы и формулы. Один из таких способов – это корреляция торговых активов. Это сравнение динамики торговых активов по отношению друг к другу на заданном отрезке времени. Иными словами, корреляция отображает влияние одних активов на другие.

Торговля по принципу корреляции распространена не так широко, как торговля по техническим индикаторам. Однако этот метод можно считать одним из самых достоверных. Эффективность корреляционных стратегий можно сравнить с эффективностью методики Price Action. Находя сигналы, основанные на корреляции, можно делать достоверные прогнозы изменения цены того или иного актива.

Стратегия корреляции eurusd и usdchf

Yen Trader – стратегия на основе корреляции валютных пар

Корреляция – это зависимость стоимости одних активов от стоимости других. Эта зависимость может быть прямой, либо косвенной. Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта. Например, для торговли по корреляции долларовых активов подойдут пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и так далее.

Торговля по кроссу GBP/JPY

Методика Yen Trader основана на сигналах корреляции. Она подходит для любых валютных пар, где одним из активов является японская йена – JPY (GBP/JPY, AUD/JPY. EUR/JPY, CHF/JPY и так далее).

Торговать можно в любое время суток. Рекомендуемый таймфрейм графика – от h1 до d1. Стратегия является среднесрочной, то есть, одну сделку можно держать открытой в течение нескольких дней, в зависимости от ситуации на рынке.

Основная идея стратегии заключается в сравнении динамики цены мажорных пар с активом USD/JPY. При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах».

Например, при нисходящем тренде на GBP/USD и USD/JPY мы будем открывать сделку на продажу на паре GBP/JPY. Пара британский фунт/японская йена является кроссом для мажоров USD/JPY и GBP/USD. Чтобы найти кросс для других пар, возьмите валюты, стоящие до и после слеша и соедините их в одну пару (GBP + JPY = GBP/JPY). Валюта, которая совпадает в обеих парах, не учитывается в новом кросс-активе. В нашем случае это американский доллар.

Существует ошибочное мнение, что пары всегда коррелируют по одинаковым правилам. Однако это далеко не так. На динамику цен может влиять внутренняя и внешняя политика стран, цены на нефть и многие другие важные факторы. Поэтому открывать сделку на кросс-паре нужно только в том случае, если сигнал корреляции действительно подтвержден.

Для поиска корреляции выполните следующие действия:

  • Откройте графики обеих мажорных пар – GBP/USD и USD/JPY. Таймфрейм графиков должен быть одинаковым, например, H1.
  • Дождитесь, когда направление тренда на обеих парах будет совпадать. Определить тенденцию можно «на глаз», либо с помощью скользящей средней линии, стохастика или Macd.
  • Откройте график кросс-пары – GBP/JPY. Если тренд на основных парах движется вниз, то открывайте сделку на продажу. Если графики фунт/доллар и доллар/йена движутся по восходящему тренду, то открывайте ордер на покупку.
  • Прибыль фиксируется по тейк-профиту или трейлинг-стопу, в зависимости от ситуации на рынке. Чем сильнее и длиннее тренд – тем выгоднее использовать трейлинг-стоп вместо фиксированного ордера TP.

Точно такая же зависимость прослеживается и в обратном направлении. Если пара GBP/JPY растет, то скорее всего, на графиках мажоров тоже будет наблюдаться восходящий тренд.

Стратегия корреляции валютных пар

Торговля по кроссам других валютных пар

Точно по такому же принципу корреляции можно работать и с кроссами других валютных пар. Например, рассмотрим активы с евро – EUR/USD и USD/JPY. Кросс-парой для этих мажоров будет являться EUR/JPY. Если основные пары растут, то и на кроссе должен наблюдаться восходящий тренд. То же самое и при падении цены.

По аналогичному принципу можно искать кроссы для любых других активов. Например, для австралийского доллара – AUD. Если использовать мажоры EUR/AUD и AUD/JPY, то их кроссом также будет являться пара EUR/JPY.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Многие трейдеры являются приверженцами простой корреляционной стратегии на основе двух пар – EUR/USD и USD/CHF. Как видим, общей валютой в этих парах является доллар. Однако здесь наблюдается обратно пропорциональная, а не прямая корреляция, так как доллар находится в разных частях активов (для EUR/USD доллар находится в знаменателе, а для USD/CHF – в числителе).

Варианты торговли

В данном случае можно использовать два варианта стратегии:

  1. Торговля по кроссу этих мажорных пар – EUR/CHF. Направление тренда на кроссе будет находиться в прямой зависимости от цены мажоров евро/доллар и доллар/франк. То есть, если тренд на мажорных парах падает, то на кроссе входим в сделку на продажу. Если тренд на мажорах растет, то на графике кросса открываем позицию на покупку.
  2. Торговля только на графиках мажоров по принципу обратной корреляции.

Так как торговлю по кроссу мы уже рассмотрели выше, перейдем к сигналам обратной корреляции.

Обратная корреляция на EUR/USD и USD/CHF

Корреляция называется обратной, если зависимость между двумя активами является обратно пропорциональной. То есть, если на одном графике цена падает, то на другом она будет расти, и наоборот.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Такую связь легко заметить, если открыть графики евро/доллар и доллар/франк в разных окошках, но на одном таймфрейме. Например, на ТФ H1. Масштабируйте окна с графиками таким образом, чтобы они находились рядом друг с другом.

Теперь обратите внимание на тренды обоих графиков (как глобальные, так и микро-тренды). Если на графике EUR/USD наблюдается восходящий тренд, то на графике USD/CHF цена будет идти вниз. И наоборот, если евро/доллар падает, то доллар/франк будет расти.

При торговле по сигналам обратной корреляции большое значение имеет таймфрейм графиков. Если выбрать слишком низкий интервал, то сигналы будут запаздывать, так как полного совпадения по свечам, естественно, быть не может. Поэтому на минутных графиках такая стратегия будет плохо работать.

Рекомендуем ознакомиться с индикаторами и стратегиями для минутного таймфрейма.

На пятиминутном таймфрейме ситуация более оптимистичная, однако и здесь задержка будет составлять примерно 2-3 свечи. Для краткосрочных трендов такое запаздывание может быть критичным. Начиная от ТФ M15 и старше уже можно найти более точные сигналы.

Правила заключения сделок при торговле на обратной корреляции между USR/CHF и EUR/USD будут следующими

  • При появлении на графике EUR/USD нескольких длинных медвежьих свечей открываем сделку на покупку на графике USD/CHF.
  • При появлении на EUR/USD длинных бычьих свечей открываем ордер на продажу на графике USD/CHF.

Перед открытием сделки на паре доллар/франк обязательно проанализируйте последние несколько свечей. Возможно, ответное корреляционное движение уже произошло и сделку открывать уже поздно.

Стратегия корреляции валют

Почему нельзя торговать только по сигналам корреляции?

При торговле по корреляции следует учитывать и то, что цена актива может зависеть не только от других валют, но и от таких факторов, как:

  • Динамика изменений стоимости сырья на мировом рынке (например, цены на нефть).
  • Важные экономические новости, затрагивающие внутреннюю и внешнюю экономику различных государств.
  • Политическая ситуация в странах.
  • Общее геополитическое положение в мире.
  • Спекуляции крупных финансовых игроков на рынке.

Эти и многие другие факторы зачастую сложно предсказать с высокой точностью. Именно поэтому не стоит целиком и полностью полагаться на сигналы корреляционных стратегий. Необходим комплексный анализ рынка.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар

Индикатор для торговли по стратегии корреляции валютных пар

Отслеживание сигналов корреляции пар вручную – довольно трудоемкая задача. Приходится постоянно переключаться между графиками, анализируя динамику цен на каждом из них. Для упрощения этой задачи был создан специальный индикатор – Overlay Chart. Он предназначен для поиска корреляции между двумя любыми торговыми активами.

Описание

Инструмент работает по простому принципу. Он определенным образом накладывает один график на другой, а затем проводит сравнение их динамики.

Overlay Chart – это пользовательский инструмент, поэтому после скачивания его придется добавлять в терминал отдельно. Для этого скопируйте все установочные файлы в папку с индикаторами, находящуюся в корневой папке каталога данных. После установки перезагрузите терминал и добавьте инструмент на график через панель «Навигатор».

После добавления индикатора на график необходимо выбрать пары, котировки которых будут сравниваться. Например, мы будем искать корреляцию между EUR/USD и USD/JPY. Введите название обеих пар без слеша в настройках индикатора.

Инструмент покажет в одном окне сразу два графика, которые будут как бы наложенными друг на друга. Для удобства пользователя свечи графиков будут окрашены в разные цвета, контрастирующие друг с другом. Это позволит не запутаться в сигналах.

Для торговли по сигналам обратной корреляции можно воспользоваться функцией «Mirroring», включив ее в настройках инструмента. Данный параметр отвечает за отзеркаливание нижнего графика. После активации «Mirroring» нижний график отразится по горизонтали.

Правила торговли

Чтобы было удобнее торговать по сигналам индикатора, рекомендуется создать сразу несколько шаблонов. Для этого откройте отдельно графики обеих валютных пар, используемых для поиска сигналов и нанесите на каждом из них трендовые линии. Установите на каждый из них индикатор Overlay Chart со включенной функцией отзеркаливания. Когда нижний график будет отражен, нанесите на него аналогичную трендовую линию.

Для определения тренда также можно использовать индикатор QQE без перерисовки.

Стратегия корреляции eurusd и usdchf

Теперь остается лишь дождаться момента появления корреляции. Как только такой сигнал появится, можно открывать соответствующую сделку на любом из графиков.

Важно! Чем сильнее обратная корреляция – тем сильнее разворотный сигнал. Дождитесь момента, когда трендовые линии графиков максимально разойдутся в разные стороны и только потом открывайте ордер.

Например:

  • Тренд одного графика идет вверх. По принципу обратной корреляции график связанной пары должен наоборот, пойти вниз. Устанавливаем на нем ордер на продажу.
  • Тренд одной из пар движется вниз. На втором графике тенденция должна наоборот, пойти вверх. На этом графике мы ставим ордер на покупку.

Направление тенденции можно определять не только по трендовым линиям. Для этого можно использовать любые технические индикаторы, например, гистограмму macd.

При торговле по сигналам корреляции важно учитывать правила фундаментального анализа рынка. Например, в разные периоды времени некоторые валютные пары перестают быть тесто связанными друг с другом. Яркий пример – пары EUR/USD и GBP/USD.

По всем стандартным правилам анализа рынка эти пары должны находиться в прямой корреляции друг с другом, так как и в одном и в другом активе доллар стоит в знаменателе после слеша. Однако в данное время наблюдается ослабевание этой взаимосвязи. Это вызвано экономической и политической ситуацией в Великобритании, в том числе, выходом данной страны из Евросоюза.

Рекомендуем также попробовать торговлю на новостях. Эти стратегии основаны на фундаментальном анализа рынка.

Разница между прямой и обратной корреляцией валютных пар

Большинство начинающих трейдеров не понимают разницы между прямой и обратной корреляцией активов. Чтобы было легче разобраться, давайте сравним две группы  валютных пар:

  • Первая группа – EUR/USD и AUD/USD.
  • Вторая группа – EUR/USD и USD/JPY.

Обратите внимание на то, какая валюта входит в обе пары одной группы. В нашем случае это американский доллар (USD). Теперь посмотрите на положение этой валюты в паре. В первой группе доллар находится в знаменателе обеих пар. То есть, эти группы активов находятся в прямой взаимосвязи друг с другом.

Во второй группе доллар меняет свое положение. В первой паре он стоит после слеша и является знаменателем, а во второй паре – уже перед слешем и является числителем. Таким образом мы наблюдаем обратную взаимосвязь между парами это группы.

При прямой корреляции сигналы на обоих графиках будут совпадать, то есть, находиться в прямой зависимости. Если тренд на EUR/USD упадет, то же самое произойдет и на графике AUD/USD.

При обратной корреляции сигналы будут расходиться, то есть, находиться в обратной зависимости друг от друга. Если тренд на евро/доллар пойдет вниз, то на графике USD/JPY цена наоборот, должна двинуться вверх.

Поиск корреляции между парами – это еще один способ получать опережающие сигналы для торговли как на Форекс, так и на бинарных опционах. Несмотря на кажущуюся сложность, эта стратегия очень проста в действии. Рекомендуем вам протестировать ее на демо-счете, а затем переходить к реальной торговле.

Смотрите также видео — Стратегия корреляции валютных пар