Скользящие средние — стратегии торговли по мувингам

Одним из наиболее востребованных инструментов в торговых системах является скользящая средняя. Это простой в использовании индикатор, и в тоже время достаточно эффективный. Она отлично подойдет для того, чтобы выступить в роли части комбинации индикаторов, а может применяться и как отдельный инструмент. Как правило, выстраивать комбинацию из разных индикаторов будет надежнее и прибыльнее, чем применять мувинг в одиночку. В статье мы расскажем о нескольких торговых системах, которые опираются на знаменитую скользящую среднюю.

Три скользящие средние – стратегия торговли по ЕМА

Применяемые инструменты: три мувинга (EMA 7, EMA 19, EMA 100).

Три скользящие средние - стратегия торговли

Данная торговая система на основе мувингов предназначена для часовых графиков. Точки входа в рынок предполагают торговлю вдоль тренда, после коррекции к этому тренду.

Средняя с периодом в сотню выступает как фильтр во всех сделках, определяя глобальный тренд. Сам вход осуществляется по средним с периодами 7 и 19. Конкретнее, вход происходит по самому скоростному мувингу, который строится за семь свечек.

Условия для заключения сделки на покупку

Для открытия сделок на покупку, нужны сложившиеся три триггера системы:

  1. ЕМА 7 и ЕМА 19 пересеклись.
  2. Младшие мувинги за 7 и 19 свечей проходят через старший мувинг с периодом 100 снизу вверх.
  3. Цена корректируется к мувингу с периодом за семь свечек.

В данном случае мы ждем, пока ценник даст коррекцию к самому младшему мувингу, с периодом в 7 свечей. Как только цена откатилась, производится вход в рынок. Как правило, это делается сразу же после закрытия бара выше мувинга.

Пример открытия длинной позиции по данной системе показан на рисунке ниже.  В случае, если рынок продолжает идти в нашем направлении, то мы просто производим доливку к позициям, иными словами, пирамидим открытую позицию. Выстраиваем пирамиду вдоль тренда, наращивая прибыль простым и безопасным методом.

Рекомендуем также протестировать другие трендовые стратегии форекс, о которых мы уже писали ранее.

Условия для входа в продажи

Стратегия форекс на скользящих средних

Входить в короткую позицию по данной стратегии можно, когда сложились данные три условия:

  1. Скользящие с периодами 7 и 19 дали пересечение.
  2. Младшие мувинги (7,19) прошли через старший мувинг (100) сверху вниз.
  3. Цена вернулась к самому младшему мувингу с периодом семь баров.

Как и в предыдущем примере, вход производится после ретеста цены к скользящей средней с периодом в семь свечек.

Как вести сделки

Защитный ордер нужно выставлять либо за последний экстремум цены, либо за среднюю с периодом 100. Закрытие позиций может происходить по обратному, противоположному сигналу. Но не всегда это будет верно. Ведь не всегда вслед за старым трендом сразу же наступает новый тренд. Поэтому разумнее будет применять для закрытия позиций трейлинг-стоп.

Чтобы в разы увеличить прибыль с торговой системы, доливайте позицию каждый раз, когда цена откорректируется к самому младшему мувингу (точке входа в позицию).

Важно! Всегда в случае наращивания позиции, выставляйте в точку безубыточности предыдущую свою сделку, чтобы не потерять лишнего. Если же у вас, к примеру, уже третья позиция, то в безубыток переводятся все две предыдущие сделки. Первую можно перевести уже в зону прибыли.

Результаты торговли будут сильно зависимы от рисков. Если вы торгуете очень осторожно, и небольшим лотом, то вполне реально зарабатывать от пятнадцати до двадцати процентов чистой прибыли за месяц торговли.

Торговля по скользящим средним: стратегия с Параболиком

Применяемые индикаторы:  Parabolic SAR и Moving Average. Вы можете использовать стандартный параболик или индикатор Parabolic SAR со звуком.

В данной ТС мувинги используются не так, как во многих других системах на скользящих средних. Для трейдинга выстраивается ценовой канал из скользящих средних. Для этого на график наносятся две обычных (простых) скользящих средних, за 32 свечи. При этом, метод построения одного мувинга выставляется по максимумам свечи, а второго – по минимумам свечи. Так образуется ценовой канал.

Кроме него, нам понадобится стандартный индикатор Parabolic SAR, который предустановлен почти во все торговые терминалы, и конечно же, есть в роли базового индикатора в Мета Трейдере 4.

Условия для открытия сделок на покупку

Торговля по скользящим средним и параболику

Точки входа в покупку формируются при таких условиях:

  1. Бар пробивает ценовой канал вверх, свеча закрывается за пределами ценового канала.
  2. Инструмент Параболик отрисовал точку под свечами, давая со своей стороны сигнал к покупкам.
  3. Бар, на котором поступил сигнал, обязательно должен быть бычьим.

Есть как минимум два способа войти в сделку. Либо заключать сделку тогда, когда будет пробит максимум свечи, которая подала сигнал, либо же заключать сделку после того, как цена вернется к каналу из двух скользящих средних, то есть, сделает ретест.
При первом варианте вы заключите менее выгодную сделку. Второй вариант принесет вам более уверенный и безопасный вход. Но помните о том, что цена далеко не всегда делает ретест. Поэтому количество ваших сделок уменьшится.

Правила заключения сделок на продажу

Чтобы открыть сделку на продажу, вам нужно подождать, пока закончится формирование сигнальной свечки. Она должна закрыться при таких условиях:

  1. Бар закрылся ниже ценового канала из скользящих средних.
  2. Бар был медвежьим.
  3. На баре Параболик подал свой медвежий сигнал.

После того, как бар будет закрыт, вы можете заключать сделку на продажу.

Торговые стратегии на основе скользящих средних

Правила закрытия сделок

Как таковой, четкой инструкции по выставлению стоп-лоссов и тейк-профитов в данной системе нет. Но вы можете использовать распространенный способ выставлять стопы, размещая их за локальным максимумом для продаж, и локальным минимумом для покупок. Пример выставления стопов рассмотрен на скриншоте выше.

Уровня фиксации прибыли в чистом виде также не имеется. Вы можете либо закрывать позицию на самом ближнем уровне поддержки или сопротивления, либо выходить из позиции тогда, когда появится противоположный сигнал, либо же перетягивать защитный ордер по ходу движения цены в прибыль (то есть, используя трейлинг стоп).

Форекс стратегия на скользящих средних «14»

Первое, чем способна притянуть к себе опытного трейдера торговая система на скользящих средних «14» – это простота в освоении. Ведь все, что нам потребуется – это три стандартных индикатора, а также дневные свечи. Второе – эта система требует минимальных затрат времени на сам процесс торговли и поиски точек входа. Всего лишь один раз в сутки, на закрытии дневной свечи, нужно пересмотреть рабочие графики и найти точки входа, заключить сделки, если найдены сигналы на вход в позицию. Если у нас нет ни одного сигнала, то мы просто ожидаем следующий день.

Да, к сожалению, доходность торговой системы не назовешь впечатляющей. За весь год практики по ТС, было взято 1400 пунктов чистой прибыли по четырехзнаку. Это не так уж и много, но зато времени практически не потрачено, да и просадки в один момент сразу по нескольким парам не было.

Торговля ведется на четырех валютных парах, а именно: EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, GBP/AUD. В торговле используют три индикатора:

  1. Скользящая средняя SMA 14 с построением по минимумам свечей
  2. Скользящая SMA 14 с построением по максимумам свечей
  3. Экспоненциальная средняя с периодом 200, метод построения – по ценам закрытия

Открывать сделки допустимо на всех четырех валютных парах сразу.

Условия для сделки на покупку по системе

Торговая система на основе скользящих средних

Сигналы будут такими:

  • Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится над медленной скользящей средней с периодом в 200.
  • При этом, новый торговый день открывается над каналом из скользящих средних 14.

Тогда, когда откроется новая свеча, нужно открыть ордер покупку. Стоп-лосс ставим в размере 1500 пипсов, и тейк в размере 2000 пипсов.  После того, как цена выйдет в прибыль в размере 1000 пипсов, мы должны переставить сделку в безубыток. Также можно запустить трейлинг с шагом цены в 1000 пипсов.

Важно! Нельзя открывать несколько сделок одновременно по одному активу. То есть, если у вас уже висит открытая позиция, даже при поступлении нового сигнала дополнительную позицию открывать нельзя – это увеличит риски.

Условия для открытия позиций на продажу

Стратегия форекс на скользящих средних

Сигналы будут такими:

  • Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится под медленной скользящей средней с периодом в 200.
  • При этом, новый торговый день открывается под каналом из скользящих средних 14.

В тот момент, когда закроется свеча, на которой был сигнал, нужно открыть сделку на продажу, на открытии новой свечки. Стоп-ордер выставляется на расстоянии в 1500 пипсов, а тейк-профит должен располагаться на дистанции в 2000 пипсов.

Когда цена пройдет 1000 пипсов в нашу сторону, мы должны переставить сделку в точку безубытка. Допускается выставлять следящий стоп-лосс (трейлинг-стоп) с шагом цены в 1000 пипсов.

Важно! Пока открыта одна позиция, новую, даже при поступлении нового сигнала, открывать не нужно.

Рекомендуем протестировать мульти-таймфреймовый индикатор MTF MA, который тоже базируется на стандартном инструменте Moving Average.

Стратегия форекс на скользящих средних «Инвестор»

Торговую систему на основе скользящих средних «Инвестор» проще назвать инвестиционной стратегией, нежели трейдинг-системой. Да, точку входа мы должны будем искать на часовом графике, но они очень редкие, повезет, если за год у вас получится 12-15 сделок. Прибыль в процентах за год получается для инвестиций очень внушительная – порядка 55-60 процентов чистой прибыли на депозит за двенадцать месяцев.

Основные данные торговой системы “Инвестор”

Эта торговая система отлично пойдет у тех трейдеров, у кого нет достаточно времени для активной ежедневной торговли, но они хотели бы получать хорошую прибыль, и не тратить много времени.

Таргеты трейдера по прибыли – позиции объемом профита в 5000-7000 пипсов (пятизначные котировки), при размерах защитных ордеров в 450-500 пипсов. Нужно строжайшим образом соблюдать правила управления рисками, и правила управления капиталом, не рискуя более чем 5% от депозита на одну сделку. У стратегии очень высокий профит-фактор, ведь сигналы системы точны, убытки невелики, а прибыли большие. К тому же, высокое отношение риска к прибыли размером выше чем 1:10 позволяет выжать максимальный профит-фактор.

Тест торговой системы на исторических данных показал доходность системы в 50-70% годовых, за последние два года, и притом, просадка была не выше пятнадцати процентов, что по сути, просто невероятно круто.

Для трейдинга применяют основные мажорные валютные пары, такие как фунт/доллар, евро/доллар, доллар/йена, доллар/франк. Но важно помнить о том, что систему разрабатывали специально для валютной пары EUR/USD. Поэтому, второй этап поиска точки входа – на часовике, нужно будет оптимизировать в соответствии с выбранным активом.

Средние скользящие - стратегия торговли форекс

Рабочие графики дня торговли: D1 (дневка) и H1 (часовик).

Применяемые инструменты:

  1. Обычный (простой) мувинг с периодом 80. Ставим его на дневном графике
  2. Force Index, за последние 13 дней, ставим также на дневном рабочем графике.

Правила покупок по торговой системе “Инвестор”

Условия будут такими:

  • Цена располагается выше скользящей средней с периодом 80.
  • Индикатор Force Index располагается выше нулевой отметки, а в идеале – только что пересек ее по направлению снизу вверх.

Когда данная комбинация сложится на графике, то на следующий торговый день (после 8:00 по временному часовому поясу GMT) нужно произвести поиск точек входа уже на графике таймфрейма Н1.

Есть два варианта входа в позицию:

  1. Проводим поиск максимального экстремума за предыдущий день, а также за время до 8:00 GMT сегодняшнего дня. За этим максимумом нужно выставить отложенную позицию на покупку, по типу ордера BUY STOP. Когда такой ордер установлен, и активировался, то другой способ войти в позицию применять нет необходимости.
  2. За то же время – то есть за вчерашний день и сегодняшний промежуток до восьми часов по поясу GMT ищем свечку, на которой минимум тела свечи расположился ниже минимумов остальных свечей за это время. На уровне этого минимума нам нужно установить отложенный ордер на покупку по типу ордера BUY LIMIT.

В случае, когда последний закрытый бар будет являться сигнальным, то отложку выставлять не требуется. Нужно лишь дождаться, куда пойдет котировка на следующем баре. Если она пошла вниз, то нужно дождаться следующей свечи роста, и открыться в покупку после того, как свеча закроется. Если же цена пошла вверх сразу же, то суетиться не нужно – просто ждем активации нашего стопового ордера на покупку.

Когда один из отложенных ордеров сработает, мы сразу же удаляем второй ордер.

Напомним, что величина защитного ордера = 500 пунктов по пятизнаку, величина ордера фиксации прибыли  = 7000 пунктов по пятизнаку.

Затем нужно грамотно сопровождать позицию. Когда она пройдет порядка тысячи пунктов по пятизнаку в нужную сторону, нужно переставить защитный ордер, подтянув его в позицию безубытка. Если же в течение трех дней цена так и не прошла в плюс тысячу пунктов, но при этом находится в плюсовой зоне, то выставляем стоп в БУ по той цене, которая сложилась на данный момент.

Далее нужно каждый день выявлять свечку с минимальным уровнем тела свечи текущего дня. Именно на этот уровень и нужно перемещать стоп-лосс каждый день. Обновился минимум, расположился выше – передвигаем стоп. Так вы защитите себя от потери прибыли в случае неожиданного разворота глобальной тенденции.

Торговля в направлении продаж происходит от обратного, в зеркальном отражении.

Торговые системы, основанные на мувингах, ничем не хуже сложных торговых систем с пользовательскими инструментами. Есть очень много способов использовать скользящую среднюю в торговле: это и трейдинг по пересечению мувингов, это и отбой от мувинга как от динамического уровня поддержки либо сопротивления, это и применение скользящей средней в качестве глобального фильтра системы, и многое другое. Помните о том, что для более эффективной торговли следует комбинировать мувинги с другими инструментами. Не стоит использовать МА в одиночку.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Scalper MA, который предназначен специально для скальпинга и основан на мувингах. Данный инструмент выглядит как кривая линия, состоящая из красных и синих отрезков. Цвет отрезка указывает на направление тренда.

Смотрите видео по теме — Торговые стратегии форекс на основе скользящих средних линий