Простая скользящая средняя — инструмент для определения тренда

Главным определяющим поведение на рынке является технический анализ. В связи с этим рассмотрим наиболее популярный индикатор указанного направления – Simple Moving Average. Это простая скользящая средняя линия, которая часто применяется для определения направления тренда на графике. Сокращенно – SMA.

Простая скользящая средняя: описание и формула расчета

Метод простой скользящей средней

На рисунке представлен пример торговли с МА.

Популярность индикатора SMA объясняется его многогранностью и универсальностью. Основной, наиболее подходящей разновидностью мувингов считается именно Simple Moving Average. Этот инструмент имеет вид кривой, которая показывает направление тренда в течение временного промежутка.

Формула простой скользящей средней

Показания рассматриваемого типа мувинга отражает средние величины стоимости актива за время нескольких предшествующих свечей. Это объясняется тем, что теханализ определяет направление тренда к предшествующему среднему значению.

Возьмем за образец расчета актив с ТФ М5 и SMA с периодом 20. В данном случае индикатор найдет сумму закрытия 20-ти предыдущих баров, длиной в 5 минут и разделит полученную величину на 20.

Вот, по какой формуле производятся расчеты:

Простое скользящее среднее - формула расчета

Формула простой скользящей средней

Перерасчет делается после каждого закрытия периода. Говоря иначе, сразу после закрытия пятиминутного бара, SMA рассчитывает и использует значение предыдущего закрытого бара.

Среднее значение цены образовывается без учета резких движений. Благодаря этому правильно определяется состояние на рынке. То есть рассматриваемый тип мувинга отражает основные тенденции текущего движения тренда и не берет во внимание спонтанные отскоки цены.

Скользящая средняя применяется в довольно широком диапазоне. Трейдеру, который начинает работать с SMA, стоит научиться его правильно настраивать.

Возможности SMA

Мувинг пользуется популярностью у трейдеров, как уже говорилось выше, благодаря своей эффективности. Сигналы, которые он подает, довольно сильные и хорошо подходят для фильтрации тренда.

Используя SMA, можно получать отчетливое представление о ситуации на рынке Форекс по выбранному активу. Направление цены идет именно в ту сторону, куда устремляется мувинг.

Под силу скользящей средней не только отражение тренда на финансовом рынке, но и показания, характеризующие боковое движение тренда.

Огромное число торговых систем применяют SMA, как фильтр, подтверждающий то или иное движение тренда.

Скользящая средняя может показать также предстоящий разворот тренда. Делается это следующим образом: на рабочем графике устанавливаются несколько индикаторов рассматриваемого вида, которые отличаются только периодами. Место пересечения кривых мувинга и подает сигнал о предстоящем развороте тренда. Перелом цены определяется в тех случаях, когда тренд пересекает медленную МА.

Помогают скользящие средние и при определении правильного времени заключения сделок.

Настройки мувинга

Простая скользящая средняя

Сам индикатор SMA довольно простой. Равно как и просты его настройки. Важно соблюдать следующие параметры:

  • Самая главная настройка – это период. С его помощью рассчитываются бары, входящие в тот или иной период в используемом ТФ. Например, в периоде, равном 48 свечам на пятиминутном таймфрейме средняя ценовая величина будет рассчитываться за предыдущие 4 часа (240 минут). По правилам технического анализа, период индикатора SMA не может иметь период, меньше пятиминутного.
  • Следующая настройка – цена расчета. Данный параметр может быть 4-х типов. Данная величина определяет цену при помощи дополнительного инструмента – индикатора HLOC. Таким образом, существуют следующие настройки:
    • Close – наиболее популярный, определяет цену закрытия;
    • Open – определяет цену открытия;
    • High – показывает максимальную величину за единицу периода;
    • Low – отражает минимальную величину за единицу периода.

Единицей периода называется свеча, в выбранном ТФ. МА, которая базируется на экстремумах, может также применяться в качестве уровня поддержки и сопротивления.

Достоинства и недостатки мувинга SMA

Изучая торговый инструмент SMA, следует иметь в виду, что помимо положительности, данный индикатор имеет и ряд отрицательных качеств. Для начала расскажем о достоинствах МА:

  • Простота в изучении и применении.
  • Отличный дополнительный инструмент для торговой стратегии, который фильтрует сигналы.
  • Показывает все ситуации на рынке, применяет несколько категорий сигналов.
  • Отличные и четкие сигналы.

К недостаткам SMA можно отнести следующие характеристики:

  • Мувинг тяжело применять в качестве самостоятельного индикатора из-за наличия множества ложных сигналов.
  • Существует обратное соотношение ложных пробоев к выбранному периоду. А именно – ложных пробоев появляется тем больше, чем меньше выбирается период.

Если обобщать вышесказанное, стоит отметить, что, к сожалению, данный инструмент не идеален и не дает гарантированного результата. Идеальных инструментов со стопроцентной эффективностью на рынке Форекс на данный момент не существует.

Однако, учитывая простоту, доступность и эффективность мувинга, он остается наиболее популярным и востребованным инструментом.

Метод средней скользящей простой в составе ТС

Рассмотрим несколько стратегий торговли, где одним из основных инструментов является простая скользящая кривая линия.

Система «Быстрая SMA»

Первая стратегия, которую мы рассмотрим, также отличается своей простотой. В ней используется два вида мувинга МА. Одна скользящая средняя имеет период, равный 5, а вторая – 60. Первая имеет красный цвет, а вторая – зеленый.

Простые скользящие средние - стратегия форекс

В качестве активов используются весьма популярные валютные пары. Такие, как:

  • EUR / USD ;
  • USD / JPY.

Для входа в рынок ожидается ситуация, когда тренд одновременно с быстрой SMA пересекает медленную скользящую среднюю. При этом движение должно идти снизу вверх. И, кроме того, несколько баров должны уже быть закрыты выше зеленой линии.

При таких условиях открывается ордер на покупку. Для безопасности не стоит пренебрегать Стоп-лоссом. СЛ ставится за ближайшим минимальным значением. А Тейк-профит устанавливается по личному решению трейдера.

Сделка на продажу в данной стратегии заключается при условиях, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную SMA по направлению сверху вниз. При этом СЛ ставится за ближайший ценовой максимум в нескольких пунктах от него.

При этом стоит избавляться от множества ложных сигналов. Сделать это возможно при помощи фильтра по направлению глобального тренда. Рекомендуется применять также индикатор осцилляторного вида. Например, вы можете выбрать для этой цели любую модификацию стохастика.

Система «Пересечение трех SMA»

Вторая довольно простая в применении стратегия с использованием индикатора SMA, которой стоит уделить внимание, это «Пересечение 3-х скользящих средних».

Применяя обозначенную выше стратегию, используем индикатор SMA трех вариантов в различном цветовом решении:

  1. Скользящая средняя 100 SMA – линия красного цвета.
  2. Индикатор SMA 26 – зеленого цвета.
  3. SMA 13 – пурпурного цвета.

Третья кривая (13 SMA) – это быстрая средняя. Вторая кривая (26 SMA) – это медленная скользящая средняя. Место, где пересекаются кривые 26 SMA и 13 SMA, и будет сигналом для открытия ордера на вход в рынок. Кривая 100 SMA отображает направление текущей цены. Все ордера открываются в направлении промежуточного движения цены. Сигнал на открытие ордера поступает в случае пересечения 26 SMA выше красной линии 100 SMA.

Вход в лонг

Простая скользящая средняя в мт4

Сигнал на открытие ордеров поступает при наличии следующих условий:

  1. Тренд должен находиться над кривой красного цвета 100 SMA.
  2. Зеленая и пурпурная кривые 13 и 26 SMA должны находиться над кривой 100 SMA.
  3. 13 SMA пересекает 26 SMA.

На рисунке выше пример условий для входа на лонг-операции по стратегии «Три скользящие средние».

Видно, что три кривые SMA в аккуратном порядке накладываются друг на друга. Тренд при этом четко и определенно направлен вверх.

Данная система не должна предусматривать жесткий ТП. При этом ордер на закрытие сделки оформляется в момент пересечения ценой кривую 26 SMA. Сделку в этом случае можно держать все время до появления предпосылок к смене направления цены.

Вход в шорт

Итак, для шортовых сделок должны соблюдаться следующие условия:

  1. Расположение цены – под кривой 100 SMA.
  2. Кривые 13 SMA и 26 SMA располагаются под линией 100 SMA.
  3. Кривая 13 SMA пересекает линию 26 SMA по направлению снизу вверх.

SL в данном случае также ориентирован на кривую 26 SMA. Сигналом к закрытию сделки служит закрытие баров над линией 26 SMA.

Недостатки системы

Стратегия пересечения трех SMA может привести к сливу депозита, особенно у начинающих трейдеров. Дело в том, что эти индикаторы всегда запаздывают. В связи с этим можно включиться в движение, которое уже вышло на свою финальную стадию. Есть риск того, что суммы спреда и комиссия не покроются полученной при этом прибылью.

Рассматриваемая стратегия уместна на трендовых рынках. Например – сегодняшний американский фондовый рынок, где главное – купить. И неважно, в какое время открылись сделки, т.к. тренд пробивает предыдущий максимум.

Форекс или российский финансовый рынок, который, как известно часто находится во флете, могут свести счет к убыткам.

На рисунке представлен пример рынка, находящегося во флете.

Простая скользящая средняя и ее производные

Когда рынок находится во флете рассматриваемая стратегия предоставляет множество ложных сигналов. Отсюда и риски полного сливания депозита.

Резюмируя все вышесказанное о системе пересечения 3-х SMA можно отметить консервативность стратегии. Учитывая, что кривая 100 SMA значительно разнится с линиями 13 SMA и 26 SMA, подтверждение сигнала требует больше времени. Но при этом снижается число ложных сигналов. Минус стратегии в некотором отставании сигналов стратегии от реального состояния на рынке. Но данная черта присуща всем индикаторам.

Система пересечения 3-х SMA отличается простотой. Но с ее помощью можно охватить чуть ли не весь тренд.

Вторым минусом стратегии является отсутствие жестких рамок для установки стоп-лосса и тейк-профита, обеспечивающих некоторую безопасность инвестициям. Довольно сложно оценить соотношение риска и прибыли.

Риски при применении данной стратегии можно уменьшить, если работать с небольшими суммами от общего депозита.

Стратегия SMA Tunnel

Еще одна стратегия для индикатора простая скользящая средняя – это система SMA Tunnel. Эффективна она при применении на валютных парах, отличающихся высокой волатильностью. Отмечается, что максимальная прибыльность достигает 300 % годовых.

Более подробную инструкцию к стратегии SMA Tunnel вы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться.

Простые скользящие средние - стратегия форекс

Указанная стратегия была протестирована множество раз на различных активах и ТФ. Всегда она показывает хорошие результаты. SMA Tunnel стала уже классической стратегией. По ней прибыль тем больше, чем выше волатильность валютных пар.

Система SMA Tunnel также отличается своей простотой. Для получения большого дохода очень важно правильно установить все параметры в настройках. Это трендовая система. Применяется на внутридневном и более старшем интервале. Но рекомендуется ТФ – М30. Самые высокие показатели доходности на парах:

  • EUR/USD;
  • GBR/USD;
  • EUR/JPY.

Суть стратегии SMA Tunnel

В указанной системе используются 2 SMA, которые создают на графике определенный канал. Периоды MA1 и MA2 должны равняться 233. Но показания одной линии идут по максимумам, а второй – по минимумам. Таким образом, параллельные кривые создают своеобразный ценовой коридор, называемый тоннелем.

При заполнении настроек для дополнительных параметров мувингов следует определить величины уровней, основываясь на линиях Fibo.

На рисунке представлены настройки уровня 15, который применяется, как фильтр ложных сигналов. Другие 3 уровня применяются для определения SL и TP или в целях фиксации прибыли и контроля сделки.

Простые скользящие средние - стратегия форекс

Некоторыми трейдерами применяется пятизначные значения котировок. Т.е. в конце цифрового обозначения следует добавлять на конце «0» (Например, котировка EUR/USD 1, 44930).

Но мы рассмотрим примеры 4-хзначных котировок.

Важно: уровни Фибоначчи для MA2 имеют те же значения, что и для MA1, но со знаком «минус». Т.е. линии Fibo идут под MA2.

После установок параметров на графике можно увидеть две параллельные линии – ценовой тоннель. В случае увеличения волатильности расширяется и тоннель, при уменьшении – коридор сужается.

Заключение сделок по стратегии SMA Tunnel

Рекомендуется вести торговлю в период волатильности, если таковая отсутствует, то ордера лучше не открывать. Чтобы по новостям правильно определить момент входа в рынок лучше пользоваться отчетами Cot.

Условиями для открытия ордеров на покупку являются:

  1. Кривая цены проходит сквозь MA1 снизу вверх.
  2. Бар закрылся над MA1.

Ордер Buy открывается в момент закрытия бара. Торговать лучше суммой, не превышающей 1 % от депозита.

ТП устанавливаются следующим образом:

  • Для первой сделки ТП составляет 89 шагов.
  • Для второй сделки ТП равен 144 шага.
  • Для третьего – 233 пункта.

СЛ ставится для каждого лота под линией MA2.

Открытые ордера могут сопровождаться ручным трейлинг-стопом. Т.е. ожидается достижение ценой ТП первого ордера, после чего СЛ сразу же передвигается в безубыток. Это позволяет значительно снизить риски.

Когда цена доходит до ТП второй сделки, СЛ переносится на уровень ТП первого ордера, диверсифицируя риски и получая максимальную прибыль.

Простые скользящие средние sma в стратегии

Важно: При движении цены к следующему уровню, СЛ передвигается следом.

Сигналы на продажу:

  1. Цена проходит сквозь линию MA
  2. Бар закрылся под

Величины ТП те же, что и в первом варианте. Вход в рынок производится тремя лотами сразу.

Подводя итог рассмотренной стратегии для простой скользящей средней можно отметить, что профессиональные трейдеры считают данную стратегию прибыльной и довольно эффективной. Главное – соблюдать все правила и предписание. А также применять систему в условиях сильной волатильности, т.к. флет сводит эффективность стратегии до ноля.

Помимо Форекса, данная система может применяться также на бинарных опционах.

Как бы хорошо трейдер не изучил все настройки, правила и предписания стратегии, для начала все же рекомендуется протестировать SMA Tunnel на демо-счете.

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Hull Moving Average, который тоже основан на скользящей средней.

Смотрите видео по теме статьи — Скользящая средняя