Управление рисками коммерческого банка

Существует мнение, что в банках в сфере управления рисками доминируют либо формальные процедуры, либо неформальные принципы и убеждения. Однако, исследования у «Сбербанка России» показывают, что наиболее успешны те, что сочетает и то, и другое. С целью диагностики областей риск-культуры заданы уточняющие вопросы по HR-риску:

1. Как быстро весь банк в целом, а также блок/подразделение в частности, реагируют на изменения внешней среды? Как коллеги/другие подразделения относитесь к изменениям – скорее положительно или скорее отрицательно?

2. Как вы оцениваете степень внимательности и заботы, которую сотрудники демонстрируют, чтобы сделать работу качественно? Готовы ли сотрудники приложить дополнительные усилия, чтобы сделать работу действительно хорошо?

3. В какой степени подразделения и их отдельные представители работают сообща ради интересов всего банка, а не стараются решить лишь свои локальные задачи или задачи своих подразделений?

4. В какой степени сотрудники уважают лишь «букву» закона, игнорируя его «дух», и используют «пробелы» в правилах в своих интересах?

5. Насколько вы/ваше подразделение/блок понимаете те риски, с которыми имеете дело? Как эти риски отслеживаются? Как и кому о них отчитываются?

6. Насколько четко сотрудники банка понимают, какой уровень риска для банка допустим, а какой нет? Насколько совпадает это понимание у разных сотрудников и подразделений?

7. Хорошо ли распространяется информация об актуальных или потенциальных рисках: а) внутри блоков, б) между блоками, в) наверх руководству, г) от руководства сотрудникам?

8. Сотрудники банка слишком уверены в его благополучии либо недостаточно уверены? Или их уверенность в возможностях банка сбалансирована?

9. Верно ли, что в банке принято наказывать того, кто приносит плохие новости или сообщает о своей ошибке, или напротив во главу угла поставлено стремление учиться на ошибках?

10. Согласны ли вы с тем, что в банке приветствуется конструктивная критика решений и действий: а) между коллегами, б) между подразделениями, в) критика снизу вверх от сотрудников к руководителям и от местных подразделений в штаб-квартиру?

По семи элементам риск-культуры Сбербанк имеет более пессимистичную оценку по сравнению с другими банками. Наибольший разрыв имеют области соблюдения правил, сотрудничество и открытость. Не смотря на то, что «уровень анализа» близок к медиане, банк также считает это областью своего развития.

Применение SC-методов не предполагает получения денежной оценки рисков. Эти методы подобны методам диагностической информационной системы. Если операционный риск характеризуется системой показателей, то для его оценки необходимо применять интегрирование, которое можно осуществлять используя эконометрические методы, например, метод расстояний. Каждая проблема в области HR операций, повторившаяся 5 и более раз в течение года признается системной. Источниками информации о системных проблемах являются: информационная база АС СУОР, обращения подразделений банков, чек-листы самооценки потенциальных операционных HR рисков, отчеты тематических и комплексных проверок службы внутреннего аудита, обращения сотрудников, контрольные поручения руководства банка (табл. 2 и 3).

Таблица 2

Риски с точки зрения их вероятности и воздействия на результаты
деятельности банка

Риск

Потери

(тыс. руб.)

Величина потерь

Вид риска

(в % от плановой прибыли по объекту)

(баллы)

Неправильная расстановка кадров

223413

10 < 25,5 ≤ 40

2

низкий

Неправильный выбор сотрудников для обучения

422003

40 < 43 ≤ 60

3

средний

Не соответствие работы квалификации персонала

656054

60 < 72 ≤ 90

4

высокий

Снижение выработки персонала

445940

40 < 51 ≤ 60

3

средний

Повышение уровня текучести кадров

235825

10 < 30 ≤ 40

2

низкий

Итого (плановая прибыль)

886560

100%

Таблица 3

Классификация рисков по вероятности возникновения

Риск

Вероятность возникновения

Вид риска

Качественный подход

Количественный подход

Р (в долях единицы)

Pq (баллы)

Неправильная расстановка кадров

Наличие свидетельств достаточных для предположения возможности события.

0,4 < 0,47 ≤ 0,6

3

Вероятный

Неправильный выбор сотрудников для обучения

0,4< 0,5≤ 0,6

3

Вероятный

Не соответствие работы квалификации персонала

Событие может произойти.

0,6 < 0,8 ≤ 0,9

4

Весьма вероятный

Снижение выработки персонала

Редкое событие, но, как известно, уже имело место быть.

0,4 < 0,4 ≤ 0,6

3

Вероятный

Повышение уровня текучести кадров

Событие, как ожидается, произойдёт.

0,9< 0,91≤ 1,0

5

Почти возможные

Результаты стресс-тестирования обычно не привязываются ни к какой степени вероятности. Таким образом, они являются условными, или же полностью зависят от предположения относительно серьезности и длительности воздействия шоков на основные факторы риска. Модели должны рассматривать риск интегрировано, т.е. с максимальным учетом корреляций и взаимозависимостей. Модели необходимо регулярно тестировать, проверять их надежность и калибровать. Необходимо четко формулировать все предположения, практические и концептуальные ограничения матриц и моделей, обсуждать их на надлежащем уровне и периодически обновлять.

Итак, к управленческим аспектам операционных HR-рисков (ошибки HR службы при принятии решений о найме, обучении, целеполагании сотрудников) у современного российского банка отнесены блок работы с оценкой рисков, так и мониторинг системы управления при условии кропотливого формирования базы данных из инцидентов подобного толка.

Источник: И.А. Янкина ОПЕРАЦИОННЫЙ HR- РИСК В БАНКЕ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕГОДНЯ // Тенденции и проблемы в экономике России: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс]: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23 марта 2017 г. / под ред. С.А. Курганского. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 293 с Восприятие корпоративного управления в коммерческом банке Особенности корпоративного управление в банковской сфере Операционный риск в работе коммерческого банка Принципы управления операционными рисками коммерческого банка Оценка себестоимости кредитных продуктов Рассмотрим основные компоненты, на которых основывается оценка себестоимости кредитных продуктов. Оценка риска RCSA Методы оценки операционных рисков коммерческого банка Ликвидность банковского сектора России: проблемы в свете текущего кризиса Рекапитализация банков государством: основные проблемы

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *