Методы оценки операционных рисков коммерческого банка

В статье сделан вывод о том, что инструменты управления операционным HR-риском тесно связаны с социально-экономическими особенностями банка, предложены варианты функционирования банка в рамках его кадровой политики. Авторы придерживаются мнения большинства аналитиков о том, что текущая ситуация требует как корректировки ключевых параметров управления операционным риском, так и использования иных способов оценки и снижения негативного влияния на финансовые результаты банка. Российский регулятор трактует понятие операционного риска как «риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий». На наш взгляд, данное определение, с одной стороны, весьма подробно раскрывает перечень подвидов операционного риска, с другой – является перегруженным в плане методов их оценки, что усложняет его управление.

Как известно, методы оценки операционных рисков представлены двумя группами: качественными и количественными, и последние представляют собой различные финансовые модели. Основными методами оценки продвинутого подхода, к которому стремится «Сбербанк России», и широко используемыми в западной практике являются: метод внутренней оценки – IMA – Internal Measurement Approach; метод, основанный на построении распределения вероятности потерь – LDA – Loss Distribution Approach; метод оценочных карт – SCA – Scorecard Approach. При этом проблема оценки операционного HR-риска состоит в получении прогнозов потенциальных потерь, которые следует выразить в денежных единицах и вероятности. В то же время следует отметить, что быстро и точно получить такие измерения в управлении персоналом, не всегда представляется возможным, а иногда и не имеет смысла. Поэтому перед банками стоит необходимость в использовании более простых моделей. Иными словами, имеет смысл и необходимо сравнивать стоимость проведения оценки риска (разной степени сложности) с потенциальной выгодой в контексте сохраненной стоимости. Это означает, что если для принятия конкретного типа риска, присущего активу банка, может потребоваться слишком много затрат, чтобы провести все необходимые измерения, то эти затраты следует сравнить с ожидаемыми доходами.

Ошибки, связанные с поведением персонала, реализуются в процессе некорректного осуществления операций и сделок, механических ошибок, неверно принятых управленческих решений, могут носить как преднамеренный, так и непреднамеренный характер и являться источниками операционного, и, как следствие, кредитного, рыночного и прочих видов рисков. Таким образом, подверженность операционному риску возникает с двух сторон – с внешней и внутренней, что обуславливает повышенную сложность реализации мероприятий, направленных на эффективное управление риском. Вопрос кадрового менеджмента должен являться одним из основных аспектов регулирования операционного риска.

Источник: И.А. Янкина ОПЕРАЦИОННЫЙ HR- РИСК В БАНКЕ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕГОДНЯ // Тенденции и проблемы в экономике России: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс]: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23 марта 2017 г. / под ред. С.А. Курганского. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 293 с Оценка риска RCSA Управление рисками коммерческого банка Как появились центральные банки Межрегиональные различия в покупательной способности рубля и процентная ставка Ключевые ставки центральных банков стран мира Экономический рост и функции Банка России Отрицательное влияние действий Банка России на экономику (2015 год) Критика денежно-кредитного регулирования, проводимого Банком России Критика российской банковской системы

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *