Отчеты Cot: анализ, индикатор и применение в Форекс

анализ отчетов cot

Начинающие трейдеры обычно торгуют на Форекс только по сигналам технического, и иногда фундаментального анализа. Однако в трейдинге существует еще один большой подраздел, который поможет правильно анализировать движение рынка и торговать уже на более высоком уровне. Это анализ позиций крупных игроков и инвестиционных фондов, которые обычно и задают общее направление движения рынка. В этом помогут отчеты Cot (Commitment of traders report). Рассмотрим подробнее анализ этих отчетов, а также разберемся в том, как они могут помочь в торговле на валютном рынке Форекс.

Что такое отчеты Cot?

Cot (Commitment of traders) – это отчеты трейдеров о количестве открытых длинных и коротких позиций на фьючерсном рынке. Данные отчеты выходят каждую неделю и находятся в открытом доступе. Это значит, что трейдер любой страны мира может когда угодно посмотреть эти данные и узнать, сколько и каких позиций было открыто по каждому активу за прошедшую неделю.

отчеты cot

Отчеты Cot публикуются каждую неделю в пятницу на официальном сайте CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Это специальная комиссия, которая следит за торговлей товарными фьючерсами. Все игроки рынка, торгующие нефтью, долларами, акциями крупных компаний и другими ценными активами должны ежедневно предоставлять комиссии CFTC отчеты об открытых позициях. Это указано в Американском законодательстве. Данный отчет необходим для того, чтобы обеспечить прозрачность работы рынка фьючерсов.

Отчет трейдеров публикуется на сайте CFTC по адресу cftc.gov. Анализ всех собранных за прошлую неделю данных комиссия проводит во вторник, а сам отчет публикуется уже в пятницу. Таким образом вы получаем данные только за прошлую неделю, то есть, с небольшим запозданием.

Отчет предоставляется в текстовом формате и выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже.

анализ отчетов cot

Цель данного отчета в том, чтобы собрать все данные об открытых на рынке позициях и предоставить их заинтересованным участникам. Cot отлично показывают общую тенденцию на рынке. Также он помогает оценить, в какие активы сейчас предпочитают вкладываться крупные игроки, а какие активы теряют свою ценность. Отметим также, что в отчетах представлены данные о торговле не только фьючерсами, но и опционами.

Рекомендуем также ознакомиться с макроэкономическими индикаторами. Применяя эти данные в комплексе, вы сможете создать свою прибыльную стратегию торговли по новостям.

Из чего состоит отчет cot?

На рынке присутствуют разные игроки. Есть крупные спекулянты, компании, инвесторы с большими депозитами, а есть мелкие игроки. Они вносят разный вклад в формирование тенденции на рынке, поэтому было бы не логичным объединять всех в одну группу. В связи с этим комиссия CFTC решила разделить всех участников рынка на три большие категории, а затем уже давать отчет по каждой из них. Это позволяет оценить силу влияния трейдеров каждой группы на цену актива.

В отчетах Cot все трейдеры поделены на 3 большие группы: мелкие игроки, крупные спекулянты и операторы (хэджеры). Участники каждой категории имеют свои особенности поведения на рынке. Зная эти особенности можно спрогнозировать, в каком направлении игроки попытаются сдвинуть рынок в ближайшее время.

Категории Cot:

  • Non Reportable Positions. В данной группе собраны данные о позициях мелких трейдеров, которые торгуют незначительными суммами. Можно сказать, это «толпа» игроков, работающих с мелкими депозитами. Они не могут сдвинуть рынок и как правило, просто следуют по направлению его движения, подчиняясь общим законам.
  • Non-Commercial. Крупные игроки. В эту категорию входят банки, а также отдельные трейдеры с большими капиталами, инвестиционные фонды и другие финансовые организации. Отчет по данной категории поделен на две группы – Short (Короткие позиции) и Long (Длинные позиции).
  • Commercial. В эту группу входят хеджеры или, как их еще называют, операторы. Это коммерческие представители крупных мировых компаний. Как правило, они торгуют на бирже не с целью получения кратковременной выгоды, а с целью сдвига рынка в своих интересах. Например, одна крупная компания может пытаться искусственно занизить цену акций другой компании, создавая состояние перепроданности активов на рынке. То есть, хэджеры торгуют не столько для заработка на бирже, сколько для поддержания своих собственных интересов. Именно они обычно задают основное движение рынка.

Помимо этого в отчете имеется показатель Total – это сумма позиций, которые открыли крупные игроки и операторы за прошлую неделю. Total делится на две категории – Short (сумма коротких позиций) и Long (сумма длинных позиций).

Пункт отчета Changes From отображает разницу между показателями отчетной и предшествующей ей неделей. Здесь вы можете посмотреть, какое количество позиций добавилось или убавилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

отчеты cot cftc

Как торговать на основе данных cot?

Существует множество методик работы с данными отчета трейдеров. Самый простой пример торговли по Cot – это открытие сделок в соответствии с общей тенденцией рынка. Это значит, что трейдер принимает решение о входе в рынок в зависимости от того, в какую сторону идет смещение баланса на выбранном им фьючерсе. Для фильтрации сигналов рекомендуется использовать трендовый индикатор MTF SuperTrend, настроив его на определение тенденции на старших периодах.

Например, трейдер выбрал торговлю акциями ценных бумаг какой-либо компании. Теперь ему необходимо открыть Cot по данному активу и проанализировать ситуацию на рынке:

  • Если крупные игроки и хэджеры открывают длинные позиции, значит, необходимо последовать их примеру и также открыть ордер на покупку актива.
  • Если же операторы и спекулянты крупных фирм массово закрывают длинные позиции и открывают короткие, то следует поступить точно также и работать в сторону продажи актива.

Таким образом отчеты Cot помогают нам узнать о том, какие сделки заключают крупные игроки в данный период времени. После этого остается лишь последовать их примеру. Это самый простой способ торговли по анализу Cot.

Пример анализа отчетов Cot

Для правильной оценки состояния рынка важно научиться понимать данные отчета Cot. Это не сложно, если вы разбираетесь в основных понятиях трейдинга. Рассмотрим пример отчета на таком необычном активе, как какао. Для этого откроем график мировых продаж какао за последние 3 года. Таймфрейм графика – недельный.

анализ отчетов cot на примере торговли какао

Мы видим основной график цены актива. В подвальной области под графиком расположены 3 цветные линии – именно они отражают данные Cot. Расшифровка цветов:

  • Синяя линия показывает на покупательскую активность самых крупных игроков – хэджеров (категория «Commercial» в отчете).
  • Зеленая линия отображает активность крупных спекулянтов (категория «Non-Commercial» в отчете).
  • Красная линия указывает на активность мелких участников рынка («Non Reportable Positions» в отчете).

На основании движения линий относительно графика цены актива можно сделать выводы о реакции каждой категории участников на изменения рынка.

Рассмотрим поведение всех групп участников по отдельности.

Обратите внимание на синюю линию – это кривая хэджеров. Как видите, ее движение полностью противоположно движению цены на основном графике. Это еще раз доказывает тот факт, что операторы всегда торгуют только в своих интересах. Например, если на основном графике цена актива падает и все начинают продавать, то операторы, наоборот, открывают позиции на покупку для того, чтобы выровнять цену. Таким образом они страхуют риски своих компаний.

Теперь обратим внимание на зеленую линию. Это крупные спекулянты с большими депозитами, главная цель которых – заработать на инвестициях и спекуляциях активами. Как видите, графики коррелируют между собой. Это говорит о том, что крупные игроки обычно следуют за долгосрочными трендами, стараясь как можно больше заработать при этом.

Посмотрим на красную линию. Первое, что бросается в глаза – это небольшие колебания кривой. Это говорит о том, что мелкие трейдеры не способны оказывать влияние на общее движение рынка. К тому же, в большинстве случаев их сделки ошибочны. Например, по графику видно, что участники данной категории часто входят в рынок уже в конце сильного тренда, либо почти в момент разворота цены.

Индикатор сот для анализа отчета трейдеров

Для удобства анализа отчета был создан индикатор Cot. После установки в терминал он появляется под рабочим графиком и отражает движение цены за выбранный отрезок времени. Индикатор также оснащен цветными линиями, которые показывают активность всех участников рынка.

индикатор сот

Сразу отметим, что торговля на маленьких таймфреймах (ниже D1) здесь будет неуместна. Анализ отчетов Cot показывает общую тенденцию. Для торговли на кратковременных колебаниях цены в пределах одного дня лучше использовать стандартные приемы технического и фундаментального анализа.

Скачивание и настройка

Скачать индикатор Cot можно по следующей ссылке. В архиве присутствует файл самого индикатора, а также текстовые документы с информацией о настройках и версии программы.

После скачивания установите индикатор в терминал по стандартной инструкции. Запустите программу, откройте через главное меню «Каталог данных», затем папку «MQL» и папку «Indicators». Переместите в нее файл индикатора и перезапустите терминал.

Чтобы добавить инструмент на график, необходимо дважды щелкнуть п его названию левой кнопкой мыши в меню «Навигатор».

Индикатор может работать только с таймфреймами D1 и W1. Для анализа можно использовать только валютные пары EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY и USD/CAD.

Инструмент рассчитывает данные по формуле, которая очень похожа на формулу расчета показаний стохастического осциллятора. Таким образом сигналы индикатора Cot немного схожи с сигналами стохастика. Разница лишь в том, что у стохастика имеется 2 линии, одна из которых с быстрым периодом, а другая с медленным. У индикатора Cot тоже всего две линии, но первая показывает количество открытых позиций на покупку, а вторая – количество активных позиций на продажу.

Параметры настроек лучше оставить без изменений. Единственные значения, которые можно поменять – это Function Show и Mirror Data. Для последнего следует установить значение -1, а для первого 2. При таких показателях короткие и длинные позиции будут находиться на графике в правильном расположении.

Как применять индикатор при торговле на Форекс?

Инструмент показывает зону перепроданности и перекупленности на графике. По мнению одного из ведущих трейдеров мира Ларри Вильямса, когда индикатор показывает значение от 75% и выше, это является сигналом к покупке. Если же значение индикатора равно 25% или меньше, то это сигнал к открытию позиции на продажу.

При этом важно, какая линия пересекла уровень 75% или 25%. Если это синяя кривая, значит, речь идет об активность хэджеров, если зеленая – то об активности крупных инвесторов. Красную кривую в расчет обычно не берут, так как она показывает активность мелких игроков, которые не могут оказывать влияние на рынок.

Желательно принимать во внимание только те сигналы, которые дает синяя или зеленая линия индикатора, в зависимости от торговой стратегии.

Данный индикатор можно также использовать в качестве обычного осциллятора. Опытные трейдеры рекомендуют сочетать его с инструментом MACD, который хорошо показывает тренд на рынке.

Отчеты трейдеров Cot – это еще один важный инструмент, который помогает анализировать общую тенденцию на рынке. С их помощью можно спрогнозировать движение цены в ближайшее время. Однако как и любой прогнозирующий инструмент, его лучше использовать в качестве дополнения к своей основной стратегии.

Рекомендуем также почитать о том, что такое нон-фарм Пейролс в Форекс.

Смотрите также видео – Индикатор Cot и правила его использования

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *