Индикаторы Билла Вильямса и стратегии на их основе

Индикатор Билла Вильямса Filter AO

Билл Вильямс является всемирно известным трейдером, финансовым аналитиком и автором многих популярных технических индикаторов и стратегий. В своей стратегии он придерживается так называемой теории хаотичного движения цены. По его мнению график состоит из множества случайных элементов, однако при соединении их в одно целое можно просмотреть определенные закономерности движения цены.

Индикаторы Билла Вильямса

Индикаторы Билла Вильямса

Трейдер разработал несколько индикаторов, которые на сегодняшний день встроены во многие торговые платформы. Это такие инструменты, как Market Facilitation Index (BW MFI), Acceleration Deceleration (AC), Alligator, Gator Oscillator (GO), Awesome Oscillator (AO), Filter AO, Fractals и Fractals Price, HiLo Activator Profi.

Индикаторы в этом наборе относятся к разным группам. Например, Аллигатор является трендовым алгоритмом, основанным на показаниях скользящих средних линий. GO и AO относятся к группе осцилляторов и показывают точки разворота цены в моменты перегретости рынка. Fractal Price и Fractals основаны на фрактальной теории и подходят для торговли по фракталам. Рассмотрим подробнее каждый из этих инструментов и способы их применения при торговле на валютном рынке.

Индикатор Билла Вильямса – BW MFI (Market Facilitation Index)

Данный инструмент показывает степень изменения стоимости актива за 1 тик. По силе изменения цены можно судить об активности продавцов и покупателей на рынке.

Важно! При анализе показаний MFI следует опираться только на данные прошлых периодов, так как индикатор показывает уровень изменения цены на основе уже сформированных свечей/баров.

Инструмент располагается на отдельной панели под рабочим графиком и имеет вид гистограммы с цветными барами. Каждый бар показывает уровень изменения цены.

Индикатор Билла Вильямса MFI

Сигналы MFI:

  • Зеленый бар говорит о том, что активность участников рынка растет вместе с торговыми объемами. Обычно это является признаком зарождения новой тенденции.
  • Синий бар сигнализирует только о повышении активности игроков рынка. Торговые объемы в этот момент падают.
  • Розовый столбец указывает на повышение только торгового объема. Активность снижается. Это явный сигнал ослабевания и затухания текущего тренда. Самое время закрывать все активные позиции и фиксировать прибыль.
  • Бурый столбец сигнализирует о падении как активности игроков, так и торговых объемов. Это признак того, что рынок затих и находится в ожидании (флете). Обычно после такого затишья происходит сильный ценовой рывок и начинается новая тенденция.

Индикатор MFI можно использовать как дополнение к любой торговой стратегии для контроля волатильности рынка. Рост объемов и активности является подтверждением к входу в рынок. И наоборот, при падении этих показателей и перехода рынка во флэт все сделки следует закрывать.

Рекомендуем вам также ознакомиться с более подробным руководством по работе с индикатором MFI. В статье вы также найдете описание установки и настройки инструмента.

Индикатор Acceleration Deceleration (AC)

Индикатор AC используется для измерения степени замедления и ускорения движения цены. Инструмент также имеет вид гистограммы и расположен под рабочим графиком. На индикаторной панели присутствуют столбцы зеленого и красного цвета, которые двигаются относительно нулевого центрального уровня.

Важно! Центральный уровень индикатора AC является точкой равновесия движущих сил. Не путайте данный индикатор с Macd, где пересечение нулевой линии говорит о смене тенденции.

При работе с осциллятором следует ориентироваться на цвет столбиков и их положение относительно нулевой границы. При подъеме баров выше точки равновесия следует рассматривать только сигналы на продажу. В этом случае следует дождаться, пока на гистограмме появится минимум 3 столбца, значения которых будут постепенно понижаться  и только после этого открывать позицию.

Индикаторы Билла Вильямса

Падение баров ниже равновесного уровня говорит о возможности открытия сделки на покупку. Вход в рынок можно осуществлять только при условии, что на гистограмме появилось хотя бы 3 столбца, значения которых постепенно повышаются.

Индикатор Alligator (Аллигатор)

Индикатор Аллигатор состоит из трех скользящих мувингов с разными периодами. Период первой линии равен 13-ти, период второй – 8, а период третьей – 5. Вычисления осуществляются по медианным ценам. То есть, индикатор сначала определяет минимум и максимум торгового дня, после чего рассчитывает их средний арифметический показатель.

Индикатор Вильямса Alligator

Все линии построены с небольшим сдвигом. Первый мувинг (синий) сдвинут на 8 баров, второй (красный) на 5 баров и третий (зеленый) – на 3 бара.

С помощью индикатора можно определить волатильность рынка, переход графика во флэт и начало нового тренда. Основные сигналы Аллигатора:

  • Все три мувинга переплетаются между собой и двигаются почти в горизонтальном направлении. Это сигнал флэта или затишья на рынке. Аллигатор «спит».
  • Мувинги начинают расходиться друг от друга, расстояние между ними увеличивается. Это сигнал о повышении волатильности рынка, на графике зарождается новый тренд. Если линии направлены вверх, то тренд восходящий, а если вниз – то нисходящий. Такую ситуацию называют «пробуждением аллигатора».
  • Линии начинают сближаться друг с другом, расстояние между ними сужается. Это признак снижения волатильности рынка. Тренд затухает, наступает затишье или передышка. Аллигатор «засыпает».

Далее цикл повторяется и так до бесконечности.

Положение линий относительно друг друга говорит о направлении рынка, а именно:

  • Мувинги расположены сверху вниз в такой последовательности – зеленый, красный, синий. Это сигнал на покупку, так как тренд бычий.
  • Линии расположены в обратной последовательности. Выше всех идет синяя линия, затем красная и ниже всех – зеленая. Это сигнал на продажу, так как на рынке господствует медвежий тренд.

Стоп-лоссы при открытии сделок ставятся на границе ближайшего крайнего мувинга.

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по установке, настройке и использованию индикатора Аллигатор.

Индикатор Gator Oscillator (GO)

Данный индикатор является модифицированной версией классического Аллигатора. Так же, как и его предшественник, Gator Oscillator состоит из трех мувингов. В качестве дополнения индикатор оснащен гистограммой, расположенной под графиком.

Индикатор Билла Вильямса Gator Oscillator (GO)

Столбцы гистограммы окрашены в красный и зеленый цвета и двигаются относительно нулевой горизонтальной линии. Красные бары, расположенные под уровнем 0, говорят о снижении цены и развитии медвежьего тренда. Зеленые бары, формирующиеся выше нулевой границы, являются сигналом о повышении цены и развитии бычьего тренда.

Алгоритм расчета Gator Oscillator ничем не отчается от вычислительного алгоритма Аллигатора. Разница заключается лишь в способе отображения информации. Многим трейдерам удобнее ориентироваться на показания гистограммы, а не скользящих средний линий.

Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator является осциллятором и показывает направление движущих сил рынка. Данный инструмент заслуживает более детального рассмотрения, так как его сигналы схожи с сигналами Price Action.

Инструмент расположен под графиком и выглядит как гистограмма с зелеными и красными барами, движущимися над и под нулевым уровнем. Бары формируют различные фигуры, похожие на паттерны Price Action (например, «блюдце» или «перевернутая чаша» и т.д.).

Индикатор Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator подает и стандартные сигналы, похожие на сигналы классического Macd. Например, если на графике наблюдаются два столбца, первый из которых находится под нулевой границей, а второй пересек ее снизу вверх и поднялся выше, то это сигнал на покупку. И наоборот, если бары сместились под нулевой уровень, то это сигнал на продажу.

Индикатор Filter AO

Инструмент Filter AO используется главным образом во флэте для фильтрации сигналов от других индикаторов. Алгоритм его вычислений не похож на классические индикаторы Билла Вильямса, хотя своим внешним видом инструмент очень напоминает вышеописанный Awesome Oscillator. Он также состоит из двухцветной гистограммы и одного центрального уровня.

Индикатор Билла Вильямса Filter AO

Основной тип сигнала, который подает AO – это пересечение гистограммой нулевой линии:

  • Бары появились над уровнем – сигнал на покупку.
  • Бары сформировались под уровнем – сигнал на продажу.

Инструмент полезен для определения флэта на графике. Если цена в течение нескольких  баров находится вблизи нулевой границы, то это сигнал о том, что на рынке наступило затишье. В такие периоды не рекомендуется открывать новые сделки.

Стандартный индикатор «Фракталы» Билла Вильямса

Индикатор Fractals был разработан специально для поиска верхних и нижних фракталов на графике.

Понятие фракталов

Напомним, что верхним фракталом называют фигуру, состоящую минимум из 5-ти свечей, среди которых центральная свеча имеет самый высокий ценовой максимум. Он указывает на пик (самый верх) цены, после которого график обычно разворачивается вниз.

Нижний фрактал является зеркальным отражением верхнего. Он также состоит минимум из пяти свечей, но его центральная свеча имеет самый низкий минимум и указывает на «дно».

Более подробно ознакомиться с понятием фракталов можно в книге Алексея Алмазова — Фрактальный анализ.

Фракталы Билла Вильямса

Индикатор «Фракталы» Билла Вильямса: как работает?

Инструмент дает простые сигналы в виде направленных стрелок:

  • Если над свечой появился указатель, направленный вниз, то это сигнал верхнего фрактала. Можно открывать позицию на продажу.
  • Если под свечой сформировался указатель, «смотрящий» вверх, то это признак нижнего фрактала. Можно оформлять ордер на продажу.

Индикатор Fractals отлично работает в сочетании с другими инструментами Билла Вильямса, например, с Аллигатором или Awesome Oscillator.

Индикаторы Билла Вильямса: стратегия на их основе

Рассмотрим одну из популярных стратегий на основе индикаторов Билла Вильямса, которая называется «Alligator 3D». Суть торговли заключается в следующем:

  • Трейдер определяет направление основного тренда графика.
  • Затем определяется момент коррекции, после завершения которой трейдер открывает новую позицию в направлении главной тенденции.

Данная методика является мультивалютной. Анализ графика осуществляется сразу по трем таймфреймам – часовому, четырехчасовому и дневному. На более низких временных интервалах инструменты будут подавать большое количество ложных сигналов. К тому же, мувинги Аллигатора слегка запаздывают за рынком, что также будет мешать работе на низком ТФ.

Настройка графика

Для торговли откройте выбранную валютную пару сразу на трех таймфреймах – H1, H4 и D1. Чтобы было удобнее анализировать рынок, расположите окна графиков рядом друг с другом с помощью функции масштабирования.

Индикаторы Билла Вильямса: стратегия

Далее установите на графики следующие индикаторы Вильямса:

  • Alligator со стандартными настройками. Добавьте индикатор на все 3 графика.
  • Accelerator Oscillator (AC). Установите его только на графики H1 и D1. Инструмент будет использоваться для определения уровней установки тейк-профита.

Стоп-лоссы будут устанавливаться по стандартной схеме.

Сигналы для открытия сделки на покупку

Правила оформления Buy-ордера:

  • Сначала проанализируйте график D1. Аллигатор на нем должен должен указывать на стойкий бычий тренд. Все три мувинга направлены вверх и движутся в следующем порядке: выше всех идет зеленая линия, следом красная линия. Синяя кривая расположена ниже всех.
  • Переключитесь на график H4. Здесь Аллигатор должен указывать на кратковременную нисходящую тенденцию. Его линии расходятся и направлены вниз в следующем порядке (сверху вниз): синяя, красная, зеленая. При этом важно, чтобы цена на дневном графике не опускалась ниже красного мувинга Аллигатора, то есть, цена на h4 должна находиться в состоянии коррекции, а не пытаться полностью изменить направление тренда.
  • Далее переключитесь на график H1. Дождитесь момента, когда линии Аллигатора начнут расходиться в разные стороны и направляться вверх. В этот момент оформляйте ордер на покупку. Stop-Loss для защиты депозита установите на несколько пунктов ниже локального минимума.

Закрывать позицию следует в тот момент, когда осциллятор AC на часовом графике сменит цвет баров гистограммы с зеленого на красный.

Сигналы для открытия сделки на продажу

Правила открытия Sell-ордера

  • Аллигатор на дневном графике должен указывать на стойкий медвежий тренд. Мувинги инструмента должны быть направлены вниз. Выше всех должна двигаться синяя линия, следом за ней красная и ниже всех – зеленая.
  • В это же время на четырехчасовом графике должна сформироваться краткосрочная восходящая тенденция, свидетельствующая о коррекции основного тренда. Мувинги Аллигатора должны направиться вверх и разойтись в разные стороны. Выше всех должна находиться зеленая линия, а ниже всех – синяя. Красный мувинг движется посередине. Очень важно, чтобы в этот момент цена на дневном графике не поднялась выше красного мувинга.
  • Переключитесь на часовой график и дождитесь момента, когда линии Аллигатора начнут спускаться вниз и расходиться друг от друга. Это сигнал для открытия ордера на продажу.
  • Защитный стоп-лосс установите на несколько пипсов выше локального максимума.

Закрывать сделку и фиксировать полученную прибыль необходимо в тот момент, когда Accelerator Oscillator на графике H1 подаст обратный сигнал и сменит цвет столбиков гистограммы с красного на зеленый.

Индикаторы Билла Вильямса считаются одними из самых точных и эффективных инструментов. Они присутствуют в наборе почти всех торговых терминалов и веб-платформ и являются основой не одного десятка прибыльных стратегий. Рекомендуем вам протестировать каждый из них и выбрать для себя наиболее удобный и подходящий вариант.

Смотрите также видео — Описание индикатора AO Zotik (Awesome Oscillator) от Билла Вильямса

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *