Индикатор TD Sequential и стратегия Т.Демарка

Томас Демарк – один из известнейших аналитиков, трейдеров и разработчиков торговых систем и индикаторов. Он создал не один надежный и эффективный инструмент. Стратегии Демарка весьма популярны среди старожилов рынка, ведь несмотря на свою сложность, они приносят хорошие результаты. В этом статье мы представим одну из систем Томаса Демарка, основанную на индикаторе Секвентиал (TD Sequential) и серии других инструментов. Кроме того, мы постараемся оценить риски такой системы при торговле на Форекс.

TD sequential indicator на графике

Торговая стратегия TD Sequential Т. Демарка

Секвентиал – это одна из самых популярных методик Томаса Демарка. Она предполагает вход в рынок в моменты разворота тренда. Стратегия применима для рынка Форекс, торговли акциями, фьючерсами и сырьевыми товарами.

Рекомендуем также ознакомиться с лучшими трендовыми стратегиями форекс.

TD Sequential: описание и особенности

Особенности системы в том, что они дает возможность с очень высокой точностью определить точку, где тренд предположительно развернется. Сигналы TD Sequential не запаздывают, поэтому в рынок можно войти вовремя, не упустив прибыли.

ТС Sequential не привязана к какому-либо определенному временному интервалу. Она прекрасно отрабатывает как на недельных и дневных графиках, так и при внутридневной торговле.

Если кратко описать суть работы системы Демарка, то она сначала находит точку, где текущая тенденция дойдет до своего пика. Предполагается, что после такого пика обязательно произойдет разворот цены. В этот момент ТС и подаст сигнал для открытия новой сделки или для фиксации прибыли по активной позиции, открытой в сторону текущего тренда, который подошел к своему завершению.

Несмотря на то, что правила стратегии четко прописаны, необходимо четко понимать алгоритм действий, а также хотя бы приблизительно представлять, какие расчеты выполняет индикатор при поиске сигналов.

Отличия Секвентиал от других систем

TD Sequential работает на одноименном индикаторе. Это тоже разработка Демарка. Его отличие в том, что он сочетает в себе несколько модулей – TD Setup, который считается индикатором импульса, и TD Countdown, который показывает тренд. Этим инструмент и система выгодно отличаются от других стратегий, где работа ведется только в канале, или в условиях выраженного тренда. Секвентиал в этом плане более универсальна.

TD sequential indicator на графике

Сама стратегия основана на приемах Прайс Экшен, то есть, индикаторы будут искать на графике нужные паттерны, а затем подавать трейдеру соответствующий сигнал. ТС объективно оценивает рынок по сравнению с другими методиками и подходит для любых таймфреймов. При этом настройки индикаторов можно не менять даже при переключении между разными графиками, так как основу сигналов составляют паттерны – а принцип их поиска одинаков на любых ТФ и активах.

TD Sequential: индикаторы и модули ТС

ТС основана на двух модулях – TD Setup и TD Countdown. Первый вычисляет импульс для формирования каналов на графике. Второй показывает направление и потенциал тренда.

Данные индикаторы нельзя назвать обычными. Демарк подразумевал под индикатором определенные паттерны – фигуры, которые образуются из свечей или баров графика. То есть, в первом модуле вы дожидаемся образования одного паттерна, затем, если сигнал появился, переходим к поиску паттерна TD Countdown.

Из-за того, что Демарк назвал паттерны ТС индикаторами, многие трейдеры путаются и думают, что стратегия Секвентиал дает уже готовые точки входа в виде стрелочных указателей, точек, линий или гистограммы. На самом же деле весь анализ ведется по свечам графика.

Если вы привыкли использовать инструменты для теханализа, то рекомендуем установить индикатор TDI, разработанный на основе RSI, Полос Боллинджера и скользящих средних. Он показывает разворот и тип тренда.

TD Setup

Паттерн TD-Setup дает предпосылку к появлению разворотного сигнала по TD Countdown. Помимо этого, первый модуль позволяет определить, двинется ли цена дальше в сторону тренда, либо ограничит свое движение в рамках определенного канала.

TD Setup подразумевает поиск двух паттернов – Bearish TD Price Flip и Bullish TD Price Flip. Первый дает сигнал на покупку, а второй – на продажу.

Элементы фигуры

Паттерн Bearish TD Price Flip указывает на то, что цена может сменить восходящий импульс цены на нисходящий. Фигура включает в себя шесть свечей и выглядит так, как показано на скриншоте ниже.

 TD sequential - индикаторы фигур

Элементы фигуры Bearish Price-Flip TD на свечном графике:

  • Close текущей свечки имеет большее значение, чем Close свечи, образовавшейся на 4 периода раньше. То есть, Close бара C выше Close бара A.
  • Close последующего бара меньше, чем Close свечи, сформированной четырьмя периодами ранее. То есть, Close D ниже Close B.

Чтобы TD Setup был полностью сформирован и поступил сигнал, на графике должна появиться последовательность из 9-ти свечей, при этом отсчет стартует от свечи D, которая поответствует последнему бару Bearish Price Flip. При этом Close каждого из 9-ти баров фигуры должна быть ниже Close соответствующей свечи, образованной 4 периода назад. Если хотя бы раз эта последовательность нарушится, то все придется отсчитывать заново.

Чтобы TD Setup был полностью сформирован и поступил сигнал, на графике должна появиться последовательность из 9-ти свечей, при этом отсчет стартует от свечи D, которая является последний паттерном Bearish Price Flip. При этом каждый точка Close каждого из 9-ти баров последовательности должна быть меньше точки Close соответствующей свечи, образованной 4 периода назад. Если хотя бы раз эта последовательность нарушится, то все придется отсчитывать заново.

Паттерн, дающий сигнал на продажу, будет обратным. Его название – Bullish Price Flip TD. Фигура также состоит из шести свечей. Close-цена каждого бара должна быть соответственно ниже, чем Close-цена свечи за 4 периода до этого.

Далее также дожидаемся последовательности из 9-ти баров, где точка закрытия каждой следующей свечи больше цены закрытия свечи, образованной 4 периода назад. Если условие выполнено, TD Setup считается завершенным. Переходим к следующему этапу.

Торговая стратегия td sequential Т.Демарка

Можно ли торговать по TD Setup?

Несмотря на то, что паттерны TD Setup – это не основной сигнал для открытия сделки, многие трейдеры все же используют их в торговле, не проводя дальнейший анализ графика.

Для этого на графике должен сформироваться идеальный паттерн, для фильтрации которого дополнительно будут использоваться уровни сопротивления/поддержки.

Условия, при которых можно открывать сделку:

  • Low/High 8-ой или 9-ой свечи ниже/выше Low/High 6-ой или 7-ой свечи соответственно.
  • Ни одна из свечей паттерна не закрылась под уровнем поддержки или над уровнем сопротивления.

Только в этом случае можно входить в рынок, в направлении, на которое указывает паттерн Bullish или Bearish.

TD Sequential indicator – TD Countdown

Следующая часть стратегии – работа с модулем TD Countdown. Первым баром этого модуля будет считаться последняя (9-ая) свеча модуля TD Setup.

Счет последовательности теперь немного меняется. Если в первом модуле мы сравнивали цену закрытия текущего бара с ценой закрытия четырьмя свечами назад, то во втором модуле мы будем сравнивать Close-цену текущей цены с точкой Low (для покупки) или точкой High (для продажи) свечи, сформированной двумя барами ранее.

Суть ТС Секвентиал в том, что при формировании модуля TD Countdown на графике уже должно очертиться направление тренда, чтобы в последствии трейдер мог найти точный момент разворота.

Во втором модуле непрерывная последовательность свечей не является обязательным условием.

TD sequential indicator на графике

Для заключения сделки по фигуре модуля TD Countdown крайний бар (13-ый), который входит в его последовательность, должен соответствовать следующим параметрам:

  • Его точка Low/High должна лежать ниже/выше или на равне с такой же точкой восьмого бара модуля.
  • Точка Close этого бара должна быть ниже/выше или равна точке High свечи, появившейся двумя периодами ранее.

Основным условием торговли по ТС Секвентиал является именно соблюдение условий последовательностей свечей первого и второго модуля. Если какое-либо из правил не выполняется, сигнал считается не подтвержденным.

Стратегию TD Sequential, разработанную Томасом Демарком нельзя назвать простой. Новички могут легко запутаться в ее сигналах, либо у них попросту не хватит терпения высчитывать все последовательности модулей. Если вы хотите торговать по Секвентиалу, то запаситесь терпением и временем для того, чтобы приловчиться быстро видеть ее сигналы, безошибочно распознавая последовательности TD Setup и TD Countdown.

Рекомендуем также ознакомиться с более простыми свечными паттернами разворота и продолжения тренда. Торговать по ним сможет даже новичок, а для поиска сигналов можно использовать автоматизированные индикаторы.

Смотрите дополнительно видео по теме — Как индикаторы Демарка можно применять для торговли