Индикатор силы медведей и быков: описание и стратегии

Индикатор силы быков и медведей Force Index

Чтобы определить, с какой скоростью и в какую сторону будет двигаться цена валютной пары, необходимо понимать настроение трейдеров на рынке Форекс. Если доминируют медведи (продавцы), то котировка будет стремительно двигаться вниз. В том случае, если трейдеры склонны проявлять бычий настрой (покупать) — торговая пара покажет возрастающую тенденцию. Для лучшего понимания, кто же именно господствует на рынке, были придуманы инструменты, определяющие силу медведей и быков. Такие индикаторы наглядно показывают, в каком направлении движется рынок и кто из игроков в данный момент занимает лидирующую позицию на рынке валют.

Индикатор силы быков и медведей Force Index

Индикатор силы быков и медведей Bulls Power и Beasr Power

На платформе Мета Трейдер можно найти сразу два индикатора, которые помогут определить, чьи силы господствуют на рынке – медвежьи или бычьи. BullsPower и BearsPower являются парными инструментами, каждый из которых показывает силу быков или медведей соответственно. Окно с графическим изображением отображается внизу графика. Данные представлены в виде гистограммы. Чем выше столбец гистограммы — тем сильнее показания бычьего или медвежьего настроя.

Трейдер может использовать данные инструменты для более точного анализа ситуации на рынке с целью определения текущего настроения спекулянтов.

Автором индикатора стал профессиональный трейдер и автор нескольких торговых стратегий и инструментов технического анализа Александр Элдер. Именно его идеей было внести на рынок Форекс индикатор, который бы смог отображать в текущем времени силу спекулянтов, открывающих длинные позиции или короткие. Так были созданы Bulls Power (дословно «сила быков») и Bears Power (дословно «сила медведей»).

Оба этих инструмента являются взаимозаменяемыми. Их можно найти в базовых индикаторах на панели инструментов торговой платформы MetaTrader, во вкладке «Осцилляторы».

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором силы валют Closed Cycle Fi.

Индикатор Bulls Power: описание работы

Bulls Power рассчитывает силу спекулянтов, заключающих длинные позиции (на покупку). Принцип работы этого индикатора базируется на вычислении настоящей максимальной цены актива за вычетом значения экспоненциальной скользящей с периодом в 13 баров. Числовое значение данных расчетов отображает истинную силу покупательной активности.

Индикатор Bulls Power

На графике показания индикатора отображаются в виде последовательно расположенных столбиков (гистограмма):

  • При восходящем тренде столбики располагаются выше нулевой отметки.
  • При нисходящем тренде столбики уходят под нулевую отметку.

Если индикатор Bulls Power показывает отрицательное значение, совершать вход в короткую сделку крайне не рекомендуется!

Стоп-приказ разумно вынести за пределы последнего максимума цены.

Индикатор Bears Power

Bears Power, в свою очередь, рассчитывает и отображает силу спекулянтов, заключающих сделки исключительно на продажу актива.

Принцип аналитического расчета повторяет выше описанный способ. Значение скользящей средней экспоненциальной с периодом 13 уменьшают на текущий локальный минимум цены. Результат этих вычислений отображает, насколько сильны в данный момент времени продавцы на рынке Форекс.

Как и предыдущий осциллятор,  индикатор Bears Power отображается на графике в виде гистограммы. При развитии нисходящей тенденции бары гистограммы располагаются ниже нулевой отметки, когда тренд становится восходящим — столбики гистограммы переходят в положительную зону.

Индикатор Bears Power

Чем длиннее бар, тем сильнее настроения продавцов или покупателей, следовательно, сильнее текущий тренд.

Важно! Если показания индикатора Bears Power преодолевают нулевой уровень и становятся положительными, следует воздержаться от заключения длинных позиций.

Стоп-приказ выносится за нижнюю границу локальной минимальной цены торговой пары.

Для эффективности работы следует проводить анализ на основании обоих осцилляторов сразу. Это будет более профессиональный подход для любой торговой стратегии. Например, вы можете использовать данные индикаторы для фильтрации стохастика.

Стратегия на индикаторах Bears Power и Bulls Power

Большинство торговых стратегий обычно основаны на нескольких индикаторах, один из которых является основным, а другие – дополнительными. Основной индикатор используется для обнаружения точек входа в рынок, а вспомогательные должны либо подтверждать, либо опровергать полученные сигналы.

Если рассмотреть парное использование индикатора силы быков и медведей с индикатором Parabolic, то основным станет именно Параболик. В то время как индикатор силы быков и медведей покажет, правильно ли проанализирован рынок.

Предположим, что Parabolic подает сигнал на открытие длинной позиции, а осциллятор силы медведей (или осциллятор силы быков) имеет значение ниже нуля. Если его бары при этом последовательно уменьшаются, то это значит, что сигнал на покупку оказался ложным.

Индикаторы силы медведей и быков

В зеркальной ситуации, если Parabolic указывает на продажу, а бары гистограммы находятся над нулевой отметкой, не следует открывать Sell-ордера.

Другие индикаторы силы быков и медведей

Существуют и другие индикаторы, определяющие соотношение продавцов и покупателей на рынке Форекс.

Индикатор Force Index

Индекс силы, или Force Index предназначен для графического отображения сил продавцов или покупателей, господствующих на рынке в текущий момент.  Этот инструмент также является авторской разработкой Александра Элдера. На практике его можно использовать как в качестве самостоятельного индикатора, так и в комплексе со средней скользящей линией или любым другим инструментом, показывающим направление тенденции.

При одновременном использовании мувинга и Force Index трейдеру открываются дополнительные возможности нахождения самых эффективных точек входа в рынок и выхода из него. Также c помощью данного комплекса индикаторов трейдер может прогнозировать перемену трендового движения.

Элдер утверждает, что индикатор Индекс силы с максимальной точностью измеряет силу продавцов и покупателей на любой валютной паре и любой таймфрейме.

На настоящее время, инструмент Force Index считается одним из наиболее точных индикаторов для рынка Форекс. Он объединил в себе в единое значение показателей цены и объема торгов. Для расчета  значения Индекса силы, индикатор вычисляет разность между настоящей ценой и ценой закрытия последнего бара, а затем полученный результат умножает на значение тикового объема.

Индикатор Force Index

Если скользящая средняя с периодом 2 находится относительно Индекса силы в минусовой зоне, то это сигнал на открытие длинной позиции. И наоборот, если двухпериодная скользящая средняя находится выше нулевой отметки относительно Индекса силы — время совершать короткие сделки.

Если индикатор находится в боковом движении, то на рынке наблюдается флэт, силы продавцов и покупателей примерно равны и рынок находится в состоянии затишья. После временного периода покоя обычно происходит рывок и на рынке зарождается новый бычий или медвежий тренд.

Важно! Если изменения котировки не сопровождаются изменениями в показателях объемов (объемы не падают и не растут), значит в скором времени возможна смена тренда или коррекционное движение актива.

Индикатор BearBullBalance

Данный инструмент предназначен для определения суммарных сил продавцов и покупателей. Рассчитывается для каждого бара настоящего отрезка графика. Зона индикатора выше нуля свидетельствует о силе покупателей, ниже нуля — о силе продавцов.

Совокупная сила любой из сторон обозначается на графике линией серого цвета. Столбцы на гистограмме, отображенные зеленым, обозначают свечные бары, где силы покупателей стали преобладать над продавцами. Чем выше столбики, тем выше превосходство быков.

Красные столбики аналогичным образом отражают силу продавцов. Чем они выше, тем сильнее тенденция на продажу котировки.

Индикатор Bears Bulls Balance

BearBullBalance работает исключительно с теми свечами, для которых можно получить историю тиков. Чтобы индикатор работал корректно, проверьте в папке терминала MQL4\Files наличие файла с расширением .tks. Если данный файл отсутствует, воспользуйтесь либо «Сборщиком тиков», либо скопируйте последний отчет из «Истории тиков».

В своей работе в онлайн-режиме, BearBullBalance самостоятельно пополняет тиковую историю для сохранения информации. Отчетность собирается в файл с названием вроде «имя символа»temp.tks. В данном случае, под именем символа будет значиться название валютной пары. Сохранение истории происходит каждый раз при:

  • включении индикатора;
  • смене временного периода графика;
  • смене торгового инструмента;
  • выключении торгового терминала;
  • компилировании индикатора;
  • смене счета.

В тот момент, когда вы снова подключите инструмент к графику, вся информация из альтернативного тикового файла целиком перенесется в оперативную память устройства. Очень важно наблюдать за состоянием этого альтернативного файла. Периодически требуется его удаление и замена на основной тиковый файл.

Алгоритм «TPI» основанный на силе индикатора быков и медведей

Еще одним инструментом для измерения силы медведей и быков является индикатор Total Power Indicator (сокращенно – TPI). Он работает по тому же принципу, что и вышеописанные Bulls Power и Bears Power (данные инструменты также заложены в систему вычислений TPI).

Формула индикатора основана на вычислении разницы между пунктами медвежьей и бычьей тенденции за определенный временной промежуток. Таким образом данный инструмент показывает соотношение сил между покупателями и продавцами на указанном отрезке времени.

Индикатор силы быков и медведей TPI

Описание алгоритма

Изначально индикатор TPI разрабатывался исключительно для усовершенствования торговой системы «Лучи Элдера». Его основными задачами являлось автоматизирование поиска сигналов и повышение качества торговли.

Инструмент представлен в виде трех скользящих кривых линий, расположенных в отдельном окошке под основным рабочим графиком. Каждая линия окрашена в свой цвет:

  • Зеленая кривая отображает значение силы быков на рынке.
  • Красная кривая является отображением силы медведей на рынке.
  • Голубая кривая показывает разницу между значением относительного индекса силы медведей и быков.

Все три кривые движутся в относительно трех основных горизонтальных уровней – 100, 50 и 0. Чем выше линия кривой – тем выше индекс силы. Если же кривая находится в пределах уровня 0, то это говорит о полном падении индекса и ослабевании сил соответствующей группы игроков (продавцов или медведей).

Индикатор TPI является универсальным. Его можно использовать на любой валютной паре и таймфрейме, в независимости от волатильности рынка.

Установка и настройка TPI

Инструмент является пользовательским и устанавливается по стандартной инструкции. Скачать дистрибутивные файлы можно по следующей ссылке.

После скачивания распакуйте архив с файлами и запустите торговый терминал. Откройте каталог данных через главное меню «Файл». В загрузившейся папке каталога найдите папку с установленными пользовательскими индикаторами. Она находится по пути «MQL» — «Indicators». Скопируйте в нее все файлы из архива и перезагрузите платформу.

Добавьте инструмент на график через меню «Навигатор» на боковой панели терминала  или по пути «Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательские» — «Total Power Indicator».

Индикатор силы быков и медведей TPI

После запуска перед вами откроется окошко с настройками. На работу инструмента влияют всего два входных параметра:

  • «Lookback-Period». Отображает количество баров/свечей, данные которых индикатор будет использовать для анализа рынка.
  • «Power Period». Количество баров, показания которых будут учитывать индикаторы Bulls Power и Bears Power при вычислении индекса силы (напомним, что данные инструменты также являются частью вычислительного алгоритма TPI).

Остальные настройки индикатора можно оставить без изменений. По желанию вы можете изменить цвет сигнальных линий или добавить дополнительные горизонтальные уровни.

Сигналы индикатора TPI

Сигналы данного инструмента очень простые. Основным показателем индекса силы является положение кривой относительно горизонтальных уровней.

Важно! Не путайте TPI с обычным осциллятором. Эти инструменты работают по совершенно разным принципам.

Основной сигнал, который дает индикатор – это момент, когда кривая достигает максимального уровня 100. Это говорит о том, что сила быков или медведей (в зависимости от цвета линии) движется к своему максимальному значению. Рассмотрим подробнее:

  • Зеленая кривая движется к линии 100 и почти достигла ее. Это сигнал на покупку. Силы покупателей (быков) активно растут. Открытую позицию можно держать активной до тех пор, пока кривая не развернется в обратную сторону и не начнет опускаться ниже уровня 100.
  • Кривая красного цвета находится рядом с уровнем 100. Это сигнал на продажу. Силы продавцов (медведей) активно растут. Ордер следует закрывать в тот момент, когда линия развернется и начнет падать ниже отметки 100.

Примеры таких сигналов показаны на рисунке ниже.

Индикатор силы быков и медведей TPI Индикатор силы медведей и быков TPI

Важно! Вместо сигнального уровня 100 можно использовать дополнительный уровень 80 (его можно добавить в настройках). В таком случае количество сигналов значительно повысится, так как отметки 80 линии достигают гораздо чаще, чем отметки 100.

Второй тип сигнала TPI – это пересечение линий индикатора между собой:

  • Зеленая линия пересекла красную по направлению снизу вверх. Это сигнал для открытия сделки на покупку.
  • Красная линия пересекла зеленую снизу вверх. Сигнал на продажу.

И, наконец, последний тип сигнала – это пробитие линиями центрального уровня 50 по направлению снизу вверх. Тип линии, которая пробила уровень, говорит о преобладающей силе на рынке:

  • Зеленая линия пробила отметку 50 – силы быков растут. Сигнал для оформления Buy-ордера.
  • Красная линия пересекла уровень 50 – силы медведей растут. Можно открывать Sell-ордер.

Несмотря на высокую точность показаний, данный индикатор не рекомендуется использовать в одиночку для поиска точек открытия/закрытия сделок. Время от времени индикатор TPI может давать ложные сигналы, особенно в условиях флэта.

Инструмент можно сочетать с любыми другими индикаторами – осцилляторами, трендовыми алгоритмами, скользящими мувингами и т.д. Например, вы можете комбинировать его с популярными индикаторами Билла Вильямса.

Смотрите также видео — Индикатор силы быков и медведей

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *