Индикатор Relative Strength Index (RSI): описание, настройки и сигналы

Индикатор RSI (Relative Strength Index) предназначен для определения индекса относительной силы. Он относится к группе осцилляторов и показывает зоны перегретости рынка, когда силы продавцов или покупателей достигают своего максимума и график начинает разворачиваться в обратную сторону. Рассмотрим подробнее принцип его работы, торговые сигналы и примеры использования.

Relative strength index

Relative strength index: описание, инструкция

Индикатор RSI является классическим инструментом для технического анализа графика. Он входит в стандартный набор любого терминала, а также предустановлен почти на всех веб-платформах.

Описание алгоритма

Инструмент показывает относительную силу тренда. Это довольно старый индикатор. Широкой аудитории он был представлен еще в 1978 году, когда информацию о нем опубликовали в популярном журнале того времени – «Commodities». Создателем RSI является всемирно известный трейдер, аналитик и разработчик – Джон Уоллес Уайлдер. Именно он является автором и создателем и других популярных алгоритмов – Parabolic SAR, ATR и ADX.

Рекомендуем вам протестировать популярные стратегии ADX для торговли на Форекс.

Индекс относительной силы основан на принципе теории вероятности. Его вычислительный алгоритм сравнивает два значения цены торгового актива за определенный отрезок времени, а именно – уровень падения и уровень роста стоимости. Иными словами, инструмент вычисляет, на сколько пунктов цена снизилась/выросла за одно и то же время. Результаты вычислений RSI показывает в виде кривой линии, которая движется в рамках диапазона чисел от 0% до 100%.

Уровни RSI и их значение

Relative strength index: описание и инструкция

Инструмент показывается под рабочим графиком. На его экране расположены несколько горизонтальных уровней:

  • 0%. Самый нижний уровень. Это крайняя граница диапазона. Цена никогда не опускается ниже нее и крайне редко приближается к ее значениям.
  • 30%. Граница зоны перепроданности. Когда цена доходит до данного уровня, можно судить о перепроданности торгового актива, что означает переизбыток ордеров на продажу. Обычно после этого график разворачивается в обратную сторону и покупатели перетягивают рынок на себя.
  • 50%. Центральный уровень. Считается нейтральным. Если кривая RSI движется рядом с ним, это говорит о неопределенности на рынке. Силы продавцов и покупателей примерно равны, на графике отсутствует какой-либо выраженный тренд.
  • 70%. Граница зоны перекупленности. Когда индикатор достигает данного уровня, это является сигналом о перекупленности актива. Это говорит о том, что на рынке наблюдается переизбыток активных ордеров на покупку. Вскоре после этого силы покупателей обычно иссякают, и рынок перехватывают продавцы. Тренд меняется.
  • 100%. Самый верхний уровень, который также является крайней границей RSI. Линия индикатора никогда не поднимается выше него, а также очень редко может достигнуть таких максимальных значений.

Двигаясь в пределах перечисленных уровней, сигнальная линия RSI показывает направление и силу тенденции, точки разворота рынка и флэт.

Relative strength index: настройки

Мы рассмотрим установку и настройку индикатора на примере терминала MetaTrader4. Чтобы добавить RSI на график, перейдите в панель инструментов и откройте пункт меню «Вставка», затем переключитесь на вкладку «Индикаторы».

В открывшемся списке найдите категорию «Осцилляторы», далее выберите инструмент «Relative Strength Index» и активируйте его одним щелчком левой клавиши мышки.

Установка Relative strength index

После этого индикатор появится под рабочим графиком в подвальной области терминала. Для вызова окошка с настройками нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу экрана.

Окно настроек индикатора разделено на три вкладки:

  • Входные параметры.
  • Уровни.
  • Отображение.

Одним из самых важных входных параметров RSI является значение периода вычислений индикатора – «Period». По умолчанию он равен 14-ти барам. Следует учитывать, что изначально индекс относительной силы был разработан специально для работы на фондовых рынках и дневном таймфрейме. Поэтому для торговли на низких интервалах параметр «Period» можно и нужно изменять. Подобрать необходимое значение конкретно для вашего таймфрейма вы можете опытным путем.

Также во входных параметрах можно задать цвет сигнальной кривой линии индикатора и выбрать значение Max и Min для диапазона ее движения. По умолчанию значение «max» равно 100%, а значение «min» — 0%. Вы можете указать свой диапазон.

Следующая вкладка – «Уровни». Здесь указываются значения уровней перепроданности и перекупленности. По умолчанию они равны 30% и 70% соответственно. Вы можете не только изменять их значения, но и добавлять новые уровни. Например, линию 50%, о которой мы говорили выше, необходимо добавлять вручную.

Во вкладке «Отображение» вы можете настроить показ индикатора на графиках всех временных периодов или только на выбранных. Если вы хотите отслеживать график на всех доступных интервалах, то установите галочку рядом с графой  «Все таймфреймы». Для показа индикатора только на некоторых графиках, выберите список рабочих ТФ вручную, установив галочку напротив необходимых граф.

Relative strength index: настройки

Правила настройки периода RSI

Значения RSI пересчитываются всякий раз, когда на графике закрывается очередная свеча. При этом наклон и чувствительность сигнальной линии инструмента напрямую зависят от величины периода. Для сравнения попробуйте проследить, как будет изменяться кривая при значениях «Period» 3, 14, 25. Вы увидите, что чем выше значение периода – тем менее чувствительным становится RSI. И наоборот, чем ниже «Period» — тем чувствительнее линия и тем больше на ней разнообразных «пиков» и «впадин».

Величина «Period» зависит от:

  • Волатильности анализируемого торгового актива. Чем выше волатильность – тем менее чувствительным должен быть инструмент.
  • Таймфрейма графика. Чем он ниже – тем больше ценового шума. Следовательно, чувствительность RSI следует уменьшать, иначе инструмент будет подавать много ложных сигналов.
  • Выбранной торговой тактики. Здесь все индивидуально и зависит от условий стратегии.

К примеру, вы работаете с двумя торговыми активами. Цена первого актива за 15 дней изменилась на 60 пунктов, а волатильность котировки второго актива составила 100 пунктов. Как видите, второй актив более волатилен, чем второй. Поэтому для первой пары значение периода можно уменьшить, а для второй – увеличить. Если же вы установите для обоих активов одинаковое значение «Period», то инструмент начнет давать ложные сигналы.

Индикатор Relative strength index: как пользоваться?

Для поиска сигналов необходимо следить за положением кривой линии RSI относительно установленных горизонтальных уровней. Это самый простой способ анализа графика с помощью данного инструмента.

Сигналы Relative strength index

Основные сигналы

Сигналы будут следующими:

  • При поднятии кривой выше уровня 70% трейдеру поступает сигнал о перекупленности актива. В этот момент необходимо готовиться к открытию сделки на продажу.
  • Как только линия пробьет уровень 70% сверху вниз (выйдет из зоны перекупленности) – это сигнал к открытию короткой позиции.
  • При пробитии уровня 30% сверху вниз поступает сигнал о перепроданности актива на рынке. Необходимо готовится к оформлению Buy-ордера.
  • Если линия пересекает уровень 30% снизу вверх, покидая зону перепроданности, можно открывать позицию на покупку.

Индекс относительной силы редко используется в одиночку. Гораздо чаще его комбинируют с другими инструментами и включают в состав целых торговых систем.

Анализ графика по сигнальным уровням

Рассмотрим подробнее способы анализа графика по сигнальным уровням. Допустим, мы установили классические значения уровней – 0%, 30%, 50%, 70% и 100%. В этом случае промежуток значений от 0% до 30% будет являться зоной перепроданности. Значения от 70% до 100% относятся к зоне перекупленности.

Индикатор Relative Strength Index (RSI)

Диапазон от 30% до 70% считается «Центральной зоной». Именно в этой области чаще всего находится цена.

Уровень 50% считается нейтральным. Если цена опустилась ниже него и продолжает нисходящее движение, то на рынке медвежий тренд. В обратном случае, когда кривая движется выше уровня 50%, можно судить о развитии бычьего тренда.

Важно! Основными сигналами для открытия новой сделки является выход индикатора из зоны перепроданности или перекупленности. Многие трейдеры совершают ошибку, открывая позицию в момент входа RSI в экстремальную зону. Делать так категорически нельзя, весь всегда есть риск, что инструмент «залипнет» в этой зоне на какое-то время из-за высокого сопротивления продавцов/покупателей. Поэтому открывайте ордера только в момент выхода кривой из экстремальной области.

Уровни 30% и 70% можно изменить. Многие трейдеры предпочитают использовать вместо них значения 20% и 80%.При таких параметрах центральная зона становится шире, а области перекупленности и перепроданности уменьшаются. Следовательно, сигналы будут поступать реже, но их качество значительно повысится.

Поиск моделей графического анализа

Данный способ анализа больше подойдет для опытных трейдеров. Он заключается в поиске различных графических фигур прямо в окне индикатора RSI. Такими фигурами являются паттерны «Двойное дно», «Чаша», «Треугольник», «Вымпел», «Флаг», «Двойная вершина», «Голова и плечи» и другие.

Чтобы найти такой паттерн, следует внимательно изучить движение кривой RSI. Вы легко заметите, что как и обычная ценовая линия, кривая RSI также формирует на панели индикатора различные фигуры, которые могут говорить как о развороте, так и о продолжении тренда.

Рекомендуем вам ознакомиться со списком популярных свечных паттернов разворота и продолжения тренда. Многие из них можно найти на панели индикатора RSI и использовать в качестве сигналов для закрытия/открытия сделок.

Поиск дивергенции между графиком и RSI

Как и любой другой осциллятор, RSI отлично подходит для поиска дивергенции. Напомним, что дивергенцией называют расхождение показаний ценового графика с показаниями индикатора.

Например, на графике цена растет и показывает бычий тренд. Однако кривая индикатора в это же время, наоборот, начинает спускаться вниз и указывать на медвежью тенденцию. Если бы вы провели трендовые линии на графике цены и панели RSI то сразу бы заметили, что они расходятся в разные стороны друг от друга. Это и есть дивергенция, то есть, расхождение.

Появление дивергенции обычно свидетельствует о смене тенденции на графике, то есть, цена, скорее всего, пойдет вслед за индикатором. Например, если на графике нисходящий тренд, а RSI наоборот, поднимается вверх, то следует закрыть все позиции на продажу и приготовиться к открытию сделок в направлении бычьего тренда.

В обратной ситуации, когда на графике бычий тренд, а RSI при этом опускается вниз, необходимо закрыть все Buy-ордера и приготовиться к оформлению Sell-ордеров.

Relative strength index: как пользоваться

Рекомендуем вам также ознакомиться в правилами поиска дивергенции по стохастику. Все стратегии, описанные в данном руководстве, применимы и к RSI.

Преимущества и недостатки Relative Strength Index

Инструмент RSI используется при торговле на валютном рынке уже не один десяток лет и трейдеры давно смогли в полной мере оценить все его достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора можно отнести его универсальность. RSI можно использовать как при скальпинге, когда цена движется в рамках диапазона определенной ширины, так и при трендовой торговле. В первом случае он будет показывать момент разворота цены при отбоях от границ ценового канала (диапазона), а во втором случае – моменты смены трендов.

Инструмент плохо работает во флете. Когда рынок находится в состоянии затишья, цена движется рядом с уровне 50% и не делает резких импульсов ни в сторону зону перекупленности, ни в сторону зоны перепроданности. В такие моменты лучше вообще воздержаться от торговли.

RSI имеет один существенный недостаток, присущий большинству индикаторов из категории осцилляторов. Его сигналы запаздывают за ценой. Это связано с тем, что в своих расчетах RSI использует данные исторических периодов. Поэтому его не рекомендуется использовать при работе на минутном графике. При торговле на более старших графиках обязательно применяйте дополнительные фильтры в виде других инструментов.

Мы рекомендуем вам самостоятельно установить и протестировать индикатор RSI. Его часто комбинируют с Macd, трендовыми линиями, уровнями сопротивления и поддержки, индикаторами паттернов, индикаторами торговых объем и силы валют и многими другими инструментами. В целом, Relative Strength Index можно считать одним из самых качественных и эффективных индикаторов, ведь не зря от столько лет не покидает список самых популярных алгоритмов для технического анализа графика.

Смотрите также видео — Индикатор дивергенции RSI: настройки и тестирование

User Review
    Comments Rating 0 (0 reviews)