Индикатор OBV (On Balance Volume) для MT4

Индикатор On Balance Volume включен в стандартный пакет алгоритмов терминала Meta Trader, поэтому доступен всем пользователям этой программы. Инструмент предназначен для определения балансового объема рынка. Это динамический алгоритм, который постоянно меняет свои показания, в зависимости от цены торгового актива и общих объемов рынка. Рассмотрим подробнее принцип работы OBV, сигналы и способы торговли на их основе.

Индикатор OBV на графике

Индикатор OBV: описание принципов работы

Балансовый инструмент OBV был создан известным трейдером, аналитиком и инвестором – Джо Гранвиллом. После нескольких лет разработки автор представил алгоритм в своей книге под названием «Новые стратегии для дневной торговли».

Расчет объема баланса рынка

Напомним, что балансовым объемом рынка называют общую сумму объема торгов. Данный показатель отражает информацию о наличии и размере инвестиций, а также о выводе средств с рынка.

Рекомендуем также установить и протестировать индикаторы тиковых объемов для MT4. Они подходят для всех видов торговли, в том числе и для краткосрочных сделок.

Принцип вычисления балансового объема следующий: инструмент сравнивает стоимость закрытия текущего и прошлого периода (например, цену закрытия текущего и прошедшего дня). Если сегодняшняя Close-точка цены будет находиться выше предыдущей, то это говорит о положительном объеме баланса. И наоборот, если Close-цена текущего торгового дня оказалась ниже цены закрытия предыдущего периода, то баланс будет отрицательным.

Основная задача индикатора OBV – это определить баланс объемов рынка. Узнав величину OBV, вы можете понять, в каком состоянии сейчас находится рынок. Например, если баланс растет, значит крупные инвесторы и компании вливают финансы в рынок. И наоборот, падение баланса объема будет говорить о выводе больших средств с рынка.

Примеры анализа

Рассмотрим пример анализа рынка по индикатору OBV. Например, инструмент показывает рост балансового объема (показатели индикатора стремятся вверх). Это значит, что крупные инвесторы начинают вкладывать свои средства в рынок (покупают актив). Из этого можно сделать вывод, что цена актива начнет расти, начнется восходящий тренд. При этом, чем сильнее и быстрее растут объемы – тем мощнее будет тенденция.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда показатели On balance volume падают. Такая картина будет говорить о снижении балансовых объемов. Крупные инвесторы начинают выводить средства с рынка (продавать актив). Следовательно, это приведет к падению стоимости актива и развитию нисходящей тенденции. Чем сильнее упадет объем – тем сильнее окажется медвежий тренд.

Индикатор объема OBV

Часто случаются ситуации, когда нет резких перепадов в показаниях балансового объема. Это говорит о стабильности на рынке. Однако не стоит забывать, что такое состояние обычно временное и вслед за затишьем на рынок всегда приходит какой-либо тренд.

Несмотря на то, что торговать по принципу балансового объема очень просто, лишь малая часть трейдеров пользуются этими данными в своей работе с рынком. Большинство участников предпочитают использовать более сложные и современные инструменты, забывая о таких простых и эффективных алгоритмах, как OBV.

Как настроить On Balance Volume

Настройки индикатора очень простые и ограничены всего тремя основными пунктами:

  • «Применить к». Данный пункт отвечает за тип цены, которая будет использоваться для расчета балансового объема. High – максимальная цена свечи, Low – минимальная , Close – цена закрытия, Open – цена открытия.
  • «Закрепить Min/Max». Данный параметр позволяет выставить нижний (Min) и верхний (Max) уровень OBV.
  • «Style». Отвечает за стиль, в котором будет выполнена кривая линия индикатора на графике.

Как настроить индикатор On balance volume

Все настройки можно оставить по умолчанию, так как они оптимальны и подходят для любого таймфрейма и торгового актива.

Важно! При торговле по индикатору On Balance Volume основное внимание следует уделять направлению вектора кривой линии. Числовые значения баланса не так важны.

Индикатор On Balance Volume: как пользоваться?

Рассмотрим примеры использования индикатора OBV на практике.

On Balance Volume можно применять для двух целей:

  • Для подтверждения продолжения действующего тренда. Например, если дневные балансовые объемы постоянно падают, то это говорит о стойкой нисходящей тенденции. И наоборот, если балансовый объем растет день ото дня, то это признак восходящего тренда.
  • Для поиска сигналов о смене тенденции (разворотные точки, дивергенция). Индикатор может указать на смену тренда еще до того, как цена в действительности поменяет свое направление на графике. И в этом главный плюс OBV, ведь опережающие сигналы помогают трейдеру быстрее сориентироваться и быть готовым к изменениям на рынке.

Если каждый последующий экстремум графика движения цены совпадает с соответствующим ему минимумом или максимумом OBV, то это указывает на стойкую медвежью или бычью тенденцию.

Сигналы линии OBV:

  • Если кривая объема направлена вверх, то это признак бычьей тенденции. Объемы растут, можно покупать актив.
  • Если кривая линия объема идет вниз, то это признак медвежьего тренда. Объемы снижаются, можно продавать актив.

Конечно же, торговать только по сигналам OBV крайне неразумно. Показания индикатора можно использовать для оценки общей ситуации на рынке, но на точки открытия сделок они не указывают.

Индикатор OBV на графике

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда на рынке наблюдается флет. В этом случае линия индикатора будет двигаться горизонтально, не выходя за пределы очень узкого диапазона. При этом на кривой не будут образовываться пики или впадины, указывающие на резкое повышение или понижение балансового объема.

Индикатор OBV: дивергенция

Часто случаются ситуации, когда кривая линия On Balance Volume идет вразрез с линией цены на графике. Такая картина называется дивергенцией рынка, или, говоря простыми словами – расхождением сигналов.

Рекомендуем почитать о том, как найти дивергенцию по стохастику. Эти методы подойдут для торговли на разворотах тренда.

Дивергенция появляется при завершении текущего тренда и сигнализирует о приходе новой тенденции на рынок. Рассмотрим пример, когда на графике наблюдается восходящий тренд и линия цены направлена вверх. В это же время мы видим, как балансовые объемы рынка, наоборот, падают. Кривая OBV движется вниз. Такое расхождение сигналов и называют дивергенцией.

Индикатор OBV: дивергенция

Дивергенция всегда дает сильный разворотный сигнал о скорой смене текущей тенденции. При ее появлении необходимо прислушиваться к показаниям индикатора, так как именно он определяет будущее направление тренда.

При появлении дивергенции следует закрыть все сделки, открытые в сторону действующего тренда, и приготовиться к смене направления движения рынка.

Как использовать индикатор объема OBV вместо осциллятора?

Часто трейдеры наносят на панель On Balance Volume дополнительные уровни, указывающие на границы зон перепроданности и перекупленности актива. В этом случае индикатор можно использовать по принципу осциллятора.

Пробитие уровня перекупленности или перепроданности сигнализирует о том, что потенциал текущего тренда достиг своего максимума и рынок может развернуться в другую сторону.

Сигналы уровней:

  • Если линия OBV пробила нижний уровень перепроданности, то это сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Можно открывать Sell-ордер.
  • Если кривая OBV пересекла верхний уровень перекупленности, то это признак смены восходящего тренда на нисходящий. Можно устанавливать Buy-Ордер.

Не рекомендуется использовать On Balance Volume на слишком низких таймфреймах – m1, m5, m15, m30. На таких графиках его сигналы будут сильно искажены. Минимальный ТФ, с которого можно начинать торговлю по сигналам OBV – это часовой.

On balance volume очень редко используют в одиночку. Исключение составляют лишь среднесрочные и долгосрочные стратегии, основанные на сигналах дивергенции. Во всех остальных случаях OBV необходимо сочетать с другими индикаторами, например, Волнами Боллинджера, Каналом Кельтнера, Индексами денежного потока и т.д. Инструмент отлично подходит для определения общего вектора направления тренда.

Рекомендуем установить и испытать индикатор Кайман для определения настроений рынка.

Смотрите также видео — Индикатор On Balance Volume

User Review
    Comments Rating 0 (0 reviews)