Индикатор MFI: описание, настройки и стратегии

Объем торгов является основным измеряемым показателем при определении ценовых уровней на рынке. Торговый объем повышается при наибольшей активности трейдеров и способен влиять на ценовой тренд, либо усиливая его, либо меняя его направление.
Собственно, основная причина для изучения этого показателя — объективный анализ рыночной ситуации в текущий момент. Большинство трейдеров отдают предпочтение индикатору Money Flow Index (MFI), так как именно он отлично справляется с вышеописанными задачами. Рассмотрим подробнее функционал, установку и настройку данного инструмента.

Многофункциональный индикатор МФИ

MFI индикатор: описание алгоритма

MFI является разработкой Билла Вильямса — известного всему миру трейдера. Данный инструмент подробно описывается в его книге «Торговый хаос». Money Flow Index — это опережающий осциллятор, похожий по своему принципу на другой, не менее популярный, индикатор RSI. С помощью MFI можно на графике отслеживать ввод и вывод средств на рынке.

Существует мнение, что при росте цены «денежный потолок» имеет значение выше нуля и означает доминирование покупателей. И напротив, при падении цены доминируют продавцы, а «денежный потолок» уходит ниже нуля в отрицательные значения. Работа индикатора MFI заключается в анализе этих взаимоотношений и графическом отображении объемов торгов и позиций крупных спекулянтов.

Индикатор MFI: скачать и установить на график

Данный индикатор имеется в стандартном инструментарии платформы Метатрейдер 4, поэтому у вас нет необходимости искать и скачивать его самостоятельно.

Установка

Для установки вам нужно перетащить MFI на выбранный вами график торговой пары. Инструмент можно найти в главном меню «Вставка» вашего торгового терминала. либо на панели «Навигатор».

При запуске индикатора откроется окно для настройки инструмента. Посмотрите пример, изображенный на картинке ниже.

Индикатор MFI Билла Вильямса

Настройка периода индикатора

В настройках этого индикатора можно изменить только выбор временного отрезка. Это единственный показатель, который будет влиять на показания инструмента.

Стандартный период MFI рассчитывается 14 барами. Если вы новичок на рынке Форекс, и индикаторы такого типа для вас в новинку, то не стоит перенастраивать инструмент. Стандартные настройки были рекомендованы самим разработчиком — Биллом Вильямсом, поэтому менять их без острой необходимости нет смысла.

Если вы опытный трейдер, то можете поэкспериментировать со значением периода. Чем меньше период индикатора, тем выше чувствительность показаний. Однако будьте внимательны, так как в этом случае резко повышается вероятность появления ложных сигналов.

Если же вы резко увеличите количество баров в настройках, то индикатор начнет отфильтровывать рыночный шум и сократит количество подаваемых сигналов. Однако в этом случае велик риск, что инструмент упустит важный рыночный сигнал. Поэтому мы рекомендуем вам придерживаться средних значений — 14-20 единиц.
Когда вы поменяли временной период, сохраните настройки нажатием «Ок». Теперь MFI готов к работе.

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором Fourier Extrapolator. Он показывает направление тренда и может использоваться в комплексе с любым осциллятором, с том числе и с MFI.

Как пользоваться индикатором MFI

Данный индикатор подает сигналы в то время, как появляется расхождение между ценой торгового инструмента и линией осциллятора. При растущей цене падающая линия MFI указывает на разворот цены в ближайшее время. Такое расхождение называется дивергенцией класса А. Пример такой рыночной ситуации можно рассмотреть на рисунке ниже.

Стратегия торговли по индикатору MFI

Общие правила использования

Отметки 20 и 80 обозначают уровни перепроданности и перекупленности соответственно. При прохождении линии осциллятора выше или ниже этих отметок формируется сигнал на разворот цены торговой пары.

Когда пики цены и индикатора MFI совпадают, это сигнализирует о том, что господствующая восходящая тенденция в ближайшее время сменится медвежьим трендом или цена уйдет на коррекцию. И наоборот, если текущее движение цены направлено вниз, а значение индикатора достигло отметки 20 и ниже, то велика вероятность смены цены на рост.

В ситуации, когда движение цены совпадает с направлением линии осциллятора, появляется уверенность в притоке денег в рынок и усилении тренда. Если же цена актива падает, а линия индикатора направлена вниз, значит, большинство трейдеров фиксирует свои позиции и выходит с рынка.

Не всегда расхождение цены и графика индикатора подтверждаются действиями трейдеров, в таком случае следует дождаться лучшей возможности для открытия позиций и понаблюдать за рынком в стороне.

Расхождение на графике может усиливаться на протяжении нескольких временных баров, поэтому не стоит открывать позиции, если не получены сигналы о смене тренда от других инструментов или свечных комбинаций.

С помощью осциллятора MFI можно наблюдать и анализировать общую картинку рынка, обнаружить перекупленность или перепроданность актива, и, самое главное, предположить ценовые пики, от которых актив может сменить направление движения.

В помощь к индикатору MFI можно использовать линии Боллинджера, канал Кельтнера или Аллигатор, таким образом вы снизите риск возникновения ошибок в анализе графика.

Стратегия торговли по индикатору MFI и Волнам Боллинджера

Давайте рассмотрим, каким образом можно использовать осциллятор MFI с Bollinger Bands. При пересечении ценой линии BB появляется подтверждающий сигнал на осцилляторе MFI. Пример торговли по стратегии можно посмотреть на рисунке ниже.

Как пользоваться индикатором mfi

В точках 1 и 3 видно, что цена актива пробила линию Боллинджера снизу вверх, в то же время осциллятор MFI вышел в зону перекупленности. Это явный сигнал на смену движения цены в самое ближайшее время.

В точке 2 индикатор MFI находится в зоне перекупленности, но на Bollinger Bands нет подтверждения этому сигналу. Комплексное использование осциллятора MFI позволяет исключить ложные сигналы и сохранить ваш депозит в целости.

Торговля по MFI, стохастику и ценовым уровням

В данной стратегии будут сочетаться два осциллятора — MFI и Stochastic. Роль дополнительных фильтров будут играть линии сопротивления и поддержки. Они необходимы при торговле на невысоких таймфреймах до h1. При работе с более старшими графиками можно ограничиться только осцилляторами.

Установите на график MFI с периодом 14. После этого добавьте на рабочую область стохастический осциллятор со стандартными настройками.

Описание индикатора MFI

Прочертите линию сопротивления, соединив ценовые максимумы (пики) графика. Для построения уровня должно использоваться минимум 3 точки. Линия поддержки строится аналогичным образом, только вместо максимумов вам необходимо соединить ценовые минимумы графика.

Таймфрейм графика может быть от M15 до H4.

Для открытия сделки на покупку дождитесь появления следующих сигналов:

  • Индикатор MFI вышел из зоны перепроданности.
  • Стохастический осциллятор повторил сигнал и тоже покинул зону перепроданности, пробив уровень 20 в направлении снизу вверх.
  • Цена коснулась уровня поддержки и отбилась от него.

Все три условия говорят о том, что на рынке ожидается разворот и цена двинется в направлении восходящего тренда. Можно открывать позицию на покупку.

Для оформления ордера на продажу должны поступить следующие сигналы:

  • MFI покинул зону перекупленности.
  • Стохастик подтвердил сигнал и тоже вышел из области перекупленности, пробив линию 80 сверху вниз.
  • Цена дошла до уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и развернулась в обратную сторону.

Данные условия говорят о начале нисходящего движения. Сразу после закрытия сигнально свечи можно оформлять сделку на продажу торгового актива.

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов выше/ниже точки открытия сделки. Тейк-профит следует установить на противоположном уровне. Второй вариант фиксации прибыли — использовать вместо тейк-профита трейлинг стоп с небольшим шагом. В этом случае сделку переводят в безубыток, а затем поэтапно фиксируют прибыль.

Рекомендуем вам также протестировать еще одну эффективную стратегию «Стохастик», основанную на сигналах популярного осциллятора.

Стратегия на основе MFI и трендового индикатора Macd

Данная методик подойдет для заключения трендовых сделок. Индикатор MFI будет показывать момент разворота рынка в обратную сторону, а алгоритм Macd, в свою очередь, покажет направление нового тренда.

Стратегия торговли по индикатору MFI и Macd

Торговать можно на стандартных настройках индикаторов. Таймфрейм графика — h4. Несмотря на то, что из-за высокого интервала графика сигналы будут поступать крайне редко, стратегия все равно будет приносит хорошую прибыль благодаря тому, что все сделки будут заключаться в направлении тренда. Это значит, что чем сильнее и продолжительнее окажется новый тренд — тем большую прибыль вы сможете получить. Доход от одной сделки может достигать 100 и более пунктов.

Добавьте на график оба индикатора. Валютную пару лучше выбирать волатильную, их числа основных активов. Например, EUR/USD или GBP/USD.

Торговые сигналы на покупку будут следующими:

  • Линия индикатора MFI покинула зону перепроданности, пробив нижний уровень снизу вверх. Это сигнал о развитии нового восходящего тренда.
  • На гистограмме Macd сформировался новый бар зеленого цвета над нулевой отметкой.

Если оба условия совпали, то следует дождаться закрытия сигнальной свечи и оформлять ордер на покупку.

Важно! Многие трейдеры открывают позицию сразу же, как увидят зеленый бар на гистограмме Macd, не дожидаясь окончания отрисовки сигнальной свечи. Это большая ошибка, так как Macd может перерисовывать свои сигналы и в случае резкой смены направления цены цвет бара может резко поменяться. Поэтому открывать позиции нужно только после того, как сигнальная свеча закроется и вы сможете убедиться в том, что тренд действительно двинулся вверх.

Сигналы для открытия сделки на продажу:

  • Кривая инструмента MFI покинула зону перекупленности, пробив верхний уровень сверху вниз.
  • Гистограмма macd сменила цвет столбцов с зеленого на красный. При этом красный бар сформировался в отрицательной зоне под нулевым уровнем.

При совпадении сигналов открывайте позицию на продажу, дождавшись завершения отрисовки сигнальной свечи.

Тейк-профит и стоп-лосс устанавливайте по обычным правилами — на границах ценовых уровней или локальных экстремумов. При этом важно, чтобы размер тейк-профита должен превышать размер стоп-лосса хотя бы в 1,5 раза. Если вы хотите получить максимальную прибыль с рынка, замените тейк-профит трейлинг-стопом после того, как сделка перейдет в состояние безубыточности.

Полезные рекомендации

Рекомендуемые временные интервалы для осциллятора MFI от 4 часов и старше.

В качестве самостоятельного индикатора применять MFI не рекомендуется. Если у вас имеется опыт торговли на Форексе, можно работать с учетом паттернов. Чтобы облегчить работу, используйте Pattern Graphix для определения фигур на графике.

Осциллятор MFI является отличным помощником в торговле. Хоть он и не дает информации об объеме всех денежных средств в рынке, но все же подаваемые им сигналы надежны для торговли.

Наибольшую эффективность Money Flow Index показал на биржевых инструментах. Если вы работаете на Форекс, вы также можете использовать данный осциллятор при анализе фьючерсов, так как их стоимость всегда коррелирует с ценой валютных пар.

Благодаря Money Flow Index, вы сможете понять, в какую сторону на текущий момент инвестируют средства, а значит, поймете направление основного движения цены актива. Вы можете сочетать его с любыми индикаторами, а также использовать для фильтрации сигналов стохастика.

Смотрите также видео — Индикатор MFI и секреты его применения