Индикатор Market profile для определения горизонтальных объемов рынка

Любые движения цен на глобальных рынках – это прежде всего люди, которые обладают некой суммой денег, целью, и своей психологией. Именно из сделок масс и складывается торговый объем. Его можно подчинить статистике, а индикатор Профиль рынка выдает в терминале вполне ясную картинку анализа цены, времени, и объема, и при этом без существенных запаздываний по времени.

Индикатор Market profile

Изобрел рыночный профиль Питер Стидлмайер (Peter Steidlmayer), именно он начал первым проводить анализ объемов как проявлений рыночной жизни, и предложил использовать его в том виде, в каком он представляется в профиле сейчас, то есть, хорошо приспособленным для анализа.

Индикатор Market Profile перерабатывает основное представление объемов, которое вертикально, в горизонтальное, и выводит объемы в виде нормального распределения, которое повернуто под прямым углом к графику цен. Это помогает вывести определенные закономерности для анализа, а также определить цели крупных игроков рынка.

Индикатор Market profile и Арифметика профиля рынка

По оригинальной теории, чтобы работать по профилю рынка, анализировать график нужно на 30-минутном временном интервале. Концепция профиля рынка предполагает то, что на рынке будет некая логическая форма, которая состоит из цены, времени, и объема. Как правило, профиль соответствует математической линии нормального распределения.

Ежедневно рынок находит некую зону, которая называется зона стоимости, или value area – можно сказать, зону равновесия, где количество продавцов равно количеству покупателей. Место, где находится текущая цена актива относительно зоны равновесия, может дать вам знание о том, какой уровень цены вы можете считать справедливым, чтобы отбросить спекулятивные цены.

Когда цена отклоняется от уровня равновесия, и при этом, увеличивается число проторгованных лотов, это скажет о том, что все участники рынка несправедливо оценивают актив, и вполне реально увидеть в будущем движение цены в область зоны стоимости.

Market profile для mt4

Одна единица рыночного профиля имеет время построения в тридцать минут. Можно сказать, что один бар профиля рынка будет выстраиваться полчаса. Этот промежуток обозначен на схеме латинским шрифтом.

Как скачать Market profile и настроить для торговли

Многие считают, что профиль рынка установить будет сложно. Да, в индикаторе вшит очень массивный механизм расчетов, но установить его в терминал мы сможем совершенно так же, как и любой другой индикатор для Мета Трейдера 4 или 5.

Загрузить файл индикатора можно по следующей ссылке. Установка стандартная – через папку «Indicators» каталога данных вашего терминала. После копирования не забудьте перезагрузить программу.

Существуют варианты рыночного профиля, где есть также скрипт, и его потребуется отправить в каталог /expert/script. Индикатор мы используем, перекинув его на обычный график цен, и прямо в главном рабочем окне он отобразит профиль рынка, и покажет профили на текущий день, и прошлых торговых сессий.

Важно: Помните о том, что «Профиль рынка» самостоятельно проводит анализ огромных объемов данных цены, времени, и объема, анализ и сопоставление, поэтому, возможно зависание терминала Мета Трейдер, особенно при работе на слабых компьютерах.

Есть много вариаций индикатора рыночного профиля. Мы расскажем в нашей статье о наиболее распространенных и популярных.

Рекомендуем также установить и протестировать индикаторы тиковых объемов для MT4. К этой группе относятся такие инструменты, как Better Volume, Aliev FX Volumes и другие.

Как работает индикатор Market profile для mt4

Можем видеть на графике различные торговые сессии, размеченные по времени. Азиатская – светло-зеленого цвета, европейская – темно-синего, и американская – темно-красного цветов.

Индикатор Market profile

Как правило, настройки по умолчанию совсем неплохие, но вы их сможете оптимизировать самостоятельно.

Индикаторы профиля рынка очень разные, но все их объединяет то, что они имеют в настройках важные главные параметры, одинаковые для всех. Наименования настроек  могут отличаться, помните об этом.

  • RangtCount (DaysToCount) – период, за который выстраиваются профили рынка. Либо, если можно переключаться на разные таймфреймы, к примеру, недельный и четырехчасовой, то эта настройка будет отвечать за количество периодов, разных для каждого таймфрейма. Так, одним периодом на М30 будет один день, а на Н4 – одна неделя.
  • StartFromDate и StartFromToday – даты старта и окончания рисовки профиля индикатором. Помните о том, что профиль рисуется как-бы с конца.
  • Цветовая гамма (ColorScheme, MedianColor, ValueAreaColor). Новые и устаревшие уровни, как правило, окрашены в разные колоры.

Мы рекомендуем таймфрейм для работы – М30.

Индикатор Market profile

Уровни цены, где был сосредоточен наибольший объем, обычно выполняют роль поддержек и сопротивлений, и на эти уровни зачастую цена имеет тенденцию возвращаться. Пробой такого уровня обычно знаменует старт мощного и длительного хода цены без откатов.

Чем больше будет наивысший объем профиля, тем дольше цена находилась на уровне, и тем дольше рынок находился в точке равновесия. Если объем на профиле маленький, то это значит, что рынок не может определиться с ценой, и высок шанс того, что ценник пойдет к ближайшим уровням.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором объемов CME, разработанным специально для MT4. Инструмент может показывать как реальные, так и тиковые объемы рынка. Он имеет несколько модификаций, каждая из которых обладает своими плюсами и минусами.

Торговля по Market profile

Тогда, когда текущий торговый день открылся, главной задачей трейдера будет являться определение того, на чьей стороне преимущество – покупателей, либо продавцов. Как правило, уже за пару часов от старта дня будет образована область равновесной стоимости, и мы сможем определить тип текущего дня.

Индикатор Market profile - описание сигналов

Рынок мы будем анализировать, используя два вида объема: реальный и тиковый. Тиковый покажет нам значения, где цена больше всего удерживалась. Это помогает определить логику крупных участников рынка, которые, как правило, на этих уровнях набирают себе позицию – в покупку либо продажу, и как правило, против движений толпы.

Важно: помним, что главной точкой входа у нас будет вход в отбой от значения максимального объема, либо пробой этого значения

Когда идет торговля, рынок тестирует зоны максимальных значений объема, делая небольшие пробои, это можно назвать зондированием. Мощь либо слабость реакции на уровень выявит мощь или слабость зоны максимального значения объема.

Приводим расшифровку сокращений, используемых на наших схемах:

  • Контрольная точка цены: РОС (point of control) – максимальное значение на профиле сегодняшнего дня
  • Стоимостная зона:VAL (volume area low) — минимум, а VAН (volume area hi) – максимум в 70%-м разбросе текущей зоны цены;
  • Точка наивысшего объема цены :НVL (hi volume level).

Число пипсов нужно подобрать индивидуально для каждого инструмента, торгуемого вами.

Market profile для mt4

Итак, если открытие дневной свечи произошло:

  1. Рынок во власти продавцов, день открылся со значением меньше предыдущего дневного VAL – сделка в шорт от VAL, либо – от РОС, SL ставим за VAН.
  2. Рынок покупателей: день открылся со значением больше вчерашнего дневного VAН (за вчера) – открываемся в покупку от VAН либо от РОС, SL ставим за VAL.

Когда дневной бар открылся в зоне VA:

  1. Рынок продавцов: заходим в шорт от VAН, SL ставим на границу РОС, либо на уровень НVL.
  2. Рынок покупателей: входим в покупки от VAL, SL  выставляем на уровень РОС, либо на уровень НVL.

В случае, когда открытие рынка состоялось:

  1. На рынке продавцов — выше VAН, ниже VAL – заключаем сделки в продажи на уровне VAL, стоп располагаем на уровне VAН. Если вдруг цена дошла до стопа, но ушла выше – переворачиваем позицию
  2. На рынке покупателей — ниже VAL, выше VAН —  заключаем сделки в покупку на уровне VAН, стоп выставляем за VAL. Если вдруг цена дошла до стопа, и ушла ниже – переворачиваем позиции.
  3. На рынке продавцов — выше VAL, ниже РОС, заключаем сделки в продажи от уровня VAL, стоп выставляем за максимум предыдущего дня. Если вдруг цена дошла до стопа и идет ввысь, разворачиваемся
  4. На рынке покупателей — ниже VAН, выше РОС, заключаем сделки в покупку от уровня VAH, стоп размещаем за минимумом вчерашнего дня. Если вдруг цена дошла до стопа и идет вниз, разворачиваемся

Важно: места установки стопов всегда должны выбираться с обращением внимания на предыдущие важные уровни (на цене VAL, VAН и РОС).

Сигналы Profile market

Ниже мы привели основы системы трейдинга по профилю рынка:

Индикатор Market profile для mt4

Базовое понимание того, что такое вообще рыночный профиль, как он работает, и как его применять, пригодятся всякому участнику рынка, с любым уровнем опыта и с любым торговым стилем. Этот индикатор разработан трейдерами рынка фьючерсов США, и он снабжает трейдера невероятной информацией о текущем состоянии рыночных дел. Раньше такие данные были недоступны простому трейдеру. В былые времена ее знали лишь торговцы с «ям» — биржевых залов для живой торговли. Профиль рынка даст наглядное представление о логике рынка и его структуре, которое привязано ко времени, объему торгов, и цене.

Индикатор профиля рынка – это совсем не обычный индикатор технического анализа. Он не дает классических сигналов на вход и выход из рынка, поступающие данные трейдеру придется анализировать самостоятельно, и самому принимать решение о точке входа и выхода. Индикатор практически лишен минусов, он будет полезен как самостоятельная ТС, либо дополнение к любой существующей торговой системе, потому что он дает трейдеру знания о том, где находится уровень равновесной цены, и кто сейчас набирает крупную позицию в покупку, либо в продажу.

Рекомендуем также почитать о том, где смотреть кластерные объемы рынка и как использовать эти данные в своей торговле. В статье вы найдете лучшие индикаторы кластерных объемов для Мета Трейдер.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Определение горизонтального объема по системе Market Profile