Индикатор Force Index: описание и стратегия применения

Force Index (по другому его также называют Индикатором Индекса Силы) предназначен для определения силы покупателей на восходящем тренде и силу продавцов на нисходящем тренде. Для расчета показаний используется значение разницы между текущими и прошлыми показателями графика, умноженное на объем тиков. Рассмотрим подробнее принцип работы данного инструмента, а также процесс его установки и настройки.

Индикатор Force index

Индикатор Force Index: описание и установка

Данный алгоритм можно использовать для поиска границ зон спроса и предложения, а также для определения вероятности продолжения или разворота тренда при падении или росте объемов рынка.

Elder Force Index: описание

Инструмент был разработан известным трейдером и аналитиком Александром Элдером, который также является создателем многих известных торговых стратегий и методик. Force Index подходит для краткосрочной, среднесрочной и даже долгосрочной торговли.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией «Три экрана Элдера», которая была создана разработчиком данного инструмента.

Индикатор показывает индекс торговых объемов рынка. По его сигналам можно предсказать пробой ключевых ценовых уровней, выход графика из зон перекупленности или перепроданности, начало нового мощного тренда или завершение активной тенденции. Инструмент нередко используют и для поиска точек выхода с рынка.

Например, сделки на продажу рекомендуется закрывать в тот момент, когда падают объемы продаж и индекс силы продавцов ослабевает, сдавая позиции покупателям.

Торгуя по индикатору Force Index, трейдер научится определять, кто из участников рынка сильнее на данный момент – быки или медведи. Например, если под напором медведей цена падает вниз и индекс продаж растет, то это говорит о развитии нисходящего тренда.

И наоборот, если рынок перехватили быки, цена начала повышаться вместе с индексом покупок, то это признак восходящего тренда. Все эти данные пригодятся как опытному трейдеру, так и новичку, ведь правильное определение направление рынка – это уже половина успеха при торговле на Форекс.

Индикатор Force index: стратегия

Особенности работы Elder’s Force Index

По мнению Александра Элдера, сила движения рынка зависит не только от амплитуды колебания цены, но и от объемов заключаемых сделок. Именно поэтому алгоритм Force Index в своих расчетах не ограничивается только значением цены актива. Индикатор также учитывает данные о тиковом и реальном объеме и количестве совершаемых сделок.

Как считает Элдер, цена будет продолжать движение в определенном направлении только при условии увеличении реального и тикового объема сделок. То есть, чем больше сделок было открыто и чем больше средств в них было вложено – тем выше шансы на продолжение тренда в этом направлении.

При обновлении локальных экстремумов Force Index можно судить о том, что текущий тренд либо будет продолжаться в прежнем ритме, либо еще больше усилится. Причем это утверждение справедливо даже в том случае, если реакция самой цены на графике еще довольно слабая, но рыночные объемы Force Index уже начали рост.

Нередко встречается и обратная ситуация, когда цена на графике обновляет значения максимумов или минимумов, а индикатор Force Index не дает никакой ответной реакции. Это говорит о том, что движение цены происходит на небольших рыночных объемах, то есть, рынок движется по инерции. Такая картина часто является предвестником ослабевания текущего тренда, после чего цена либо развернется, либо уйдет во флет.

Принцип расчета индикатора

Расчет показаний проходит в несколько этапов. Сначала индикатор рассчитывает разницу между ценами закрытия текущего и прошедшего временного периода (свечи графика). Затем полученную разницу алгоритм умножает на торговый объем текущей свечи.

В зависимости от полученных значений можно судить о дальнейшем развитии цены на рынке. Например, если текущее значение Close выше предыдущего, то это признак восходящего тренда. Следовательно, показания Force Index тоже будут положительными. Если же точка закрытия текущей свечи оказалась ниже точки закрытия предыдущей, то это говорит о развитии нисходящего тренда. Значения Force Index также будут понижаться.

Индикатор Force index

Другие индикаторы, встроенные в терминал, дают данные только о величине тиковых объемов рынка (без учета стоимости всех сделок). Из-за этого линия индикатора может выглядеть прерывистой и извилистой, со множеством пиков и впадин. Индикатор Force Index работает по более усовершенствованному алгоритму – его показания сглаживаются при помощью экспоненциальной скользящей средней линии.

Настройки Force Index

Данный инструмент уже встроен в торговые терминалы МетаТрейдер. Он находится в категории стандартных алгоритмов, в подгруппе «Осцилляторы». Для добавления инструмента на график, просто щелкните дважды по его названию левой кнопкой мыши.

Настройки индикатора достаточно простые и не вызовут сложности даже у новичков в трейдинге. Вы можете изменить параметры цветового оформления, полностью настроив инструмент по своему вкусу.

В категории «Входные параметры» вы можете указать число баров, которые будут использоваться для анализа индекса, а также указать тип цен, применяемых для расчета (Close, Open и т.п.). Отдельно можно настроить тип средней линии, которая будет использоваться для сглаживания показаний инструмента. По умолчанию применяется экспоненциальный мувинг.

Оригинальная версия инструмента, предложенная самим Элдером, выглядела в виде гистограммы. Современная версия выглядит как обычный осциллятор и состоит из нулевого уровня и кривой линии, двигающейся относительно него.

В зависимости от настроек, индикатор Элдера можно использовать в качестве трендового инструмента или же в качестве осциллятора.

Например:

  1. Высокий период (13 баров) подойдет для использования инструмента в качестве алгоритма для определения тренда.
  2. При маленьком периоде (2-4 бара) индикатор будет давать более импульсные сигналы, реагируя даже на небольшие изменения цены.

Настройки Eders force index

Если же вы установите значение периода на 20 баров, то индикатор будет реагировать уже на более сильные и долговременные колебания цены.

Таким образом, при увеличении периода сглаживания инструмент начинает подавать сигналы реже, но при этом они более точные. При уменьшении периода сглаживания Forex Index будет давать сигналы чаще, но точность их снизится.

Сигналы индикатора Force Index

Рассмотрим способы использования индикаторов с разными периодами сглаживания.

Краткосрочный Force Index с периодом 2

Индикатор с небольшим периодом скользящей линии можно использовать как осциллятор. Он подойдет для работы на невысоких таймфреймах ниже часового. Чаще всего для краткосрочных сделок используют первую версию инструмента в виде гистограммы.

Сигнал о смене тренда поступает при пересечении нулевой горизонтальной линии. Например:

  • Если Force Index пересек нулевую отметку снизу вверх и стал подниматься выше, то это признак бычьего тренда. Можно открывать ордер на покупку.
  • Если произошло пересечение нулевого уровня по направлению сверху вниз, то это признак медвежьего тренда. Можно открывать ордер на продажу.

Закрывать сделки нужно при поступлении обратного сигнала.

Среднесрочный Force Index с периодом 13

Данный инструмент будет показывать динамичную балансовую линию объемов Buy- и Sell-сделок. Если значения выше нуля, то это говорит о преимуществе покупателей на рынке. И наоборот, если показатели ниже 0, то это признак доминирования продавцов. При этом, чем сильнее отклонение от нулевой точки – тем сильнее соответствующий тренд.

Elder's force index

Для открытия сделки на покупку необходим активный рост Force Index из нижней точки по направлению к верхним показателям. Каждое обновление локальной точки max повышает вероятностью дальнейшего движения цены по бычьему тренду. Для открытия новой сделки лучше дождаться отката цены от тренда в обратную сторону – это позволит взять больше прибыли с рынка.

Для открытия сделки на продажу необходимо дождаться момента, когда кривая Force Index начнет явно падать вниз, двигаясь от верхней границы к нижней. Каждое обновление локальной точки Min будет являться подтверждением продолжения медвежьего тренда. Ордер лучше устанавливать на крайне точке отката цены вверх от нисходящего тренда.

Среднесрочный Force Index дает более точные  и качественные сигналы, чем краткосрочный индикатор. Как правило, почти каждый обновленный экстремум на его графике подтверждается реальным увеличением объемов рынка.

Если экстремумы линии изменяют свою последовательность и тренд нарушается, то это почти всегда сопровождается снижением торговых объемов и уменьшением амплитуды движения цены. В случае разворота кривой в сторону нулевого уровня необходимо перенести стоп-лоссы ближе к цене. Если же нулевой уровень был пробит, то следует закрыть все сделки, открытые в сторону текущей тенденции.

Сигналы дивергенции

Дивергенцию следует определять только по среднесрочному Force Index с периодом 20. Краткосрочный инструмент не подходит для этой цели.

Напомним, что дивергенцией называют расхождение сигналов индикатора с движением цены на графике. Например, если вы видите, что цена на графике движется вниз, но индикатор не подтверждает это движение и идет в обратную сторону, то следует ожидать разворота тренда. Направление будущего движения определяем по линии индикатора, так как цена на графике развернется вслед за ним.

Сигналы дивергенции:

  • Бычий разворот. Линия цены направлена вниз, а кривая Force Index идет вверх. В этом случае прислушиваемся к сигналу индикатора, так как график должен развернуться в его сторону.
  • Медвежий разворот. Цена на графике идет вверх, а линия Force Index падает вниз. В такой ситуации следует прислушаться к показаниям алгоритма, так как в скором времени график тоже развернется вслед за сигнальной линией Force Index.

Несмотря на то, что дивергенция является достаточно сильным сигналом,  использование дополнительных фильтров вполне оправдано. Для подтверждения разворота можно использовать сигналы любого осциллятора или индикатора Alligator.

Рекомендуем почитать подробное руководство об использовании индикатора Аллигатор. Это инструмент Билла Вильямса, который состоит из скользящих средних линий и

Флет при торговле по индикатору Force Index

Индикатор Force index

Если цена перешла во флет, то ситуация может развиваться по двум сценариям:

  • При слабой динамике изменения цены объемы рынка также будут меняться незначительно. Такая тенденция не будет длиться долго, так как интерес участников рынка к активу падает. В этом случае следует просто ждать момента, когда цена выйдет из флета под воздействием каких-либо новых факторов (приход крупного игрока на рынок, выход важной экономической новости, открытие новой торговой сессии и т.п.).
  • Если же динамика цены невысокая, но объемы рынка по Force Index наоборот, растут, то это признак того, что вскоре начнется новая борьба между продавцами и покупателями. Сейчас же участники рынка просто накапливают силы. После такого флета обычно наступает резкий и мощный разворот цены.

Таким образом вы можете спрогнозировать выход цены из зоны флета только по сигналам Force Index. Если объемы рынка нарастают, значит вскоре возможен прорыв. Направление рывка будет соответствовать той группе участников, объемы сделок которых доминируют над объемами второй группы.

Применение Force Index на практике

В торговых стратегиях Force Index обычно используется в комплексе с другими индикаторами – трендовыми или осцилляторными. Дополнительные инструменты необходимы для подтверждения точки открытия или закрытия сделки.

Force Index нередко сочетают с простыми скользящими средними линиями. Индикатор отображает торговые объемы рынка, а мувинги, в свою очередь, указывают на направление тренда. Если объемы, соответствующие текущей тенденции, падают, а мувинг пересекает ценовую линию, то это признак начинающегося разворота рынка. Сделку следует открывать после того, как закроется свеча, на которой произошло пересечение кривой и цены.

На среднесрочных таймфреймах от H4 и выше точку входа можно искать с помощью дополнительного осциллятора – стохастика или Relative Strength Index. На более низких таймфреймах такая схема будет работать не так хорошо, так как осцилляторы имеют свойство запаздывать за ценой на графике.

Force index на графике

Недостатки Force Index

Индикатор не рекомендуется использовать при торговле на низких таймфреймах – m1 или m5. На таких маленьких интервалах трейдер может пропустить выгодную точку открытия ордера и не заметить прихода на рынок крупных игроков, которые могут повлиять на ход торговли.

Еще один недостаток индикатора состоит в том, что его сигналы запаздывают за ценой на графике. Поэтому для торговли лучше выбирать среднесрочные и долгосрочные таймфреймы, а для фильтрации сигналов использовать дополнительные трендовые индикаторы.

Для грамотного ведения торгов необходимо правильно настроить индикатор. Помните, что краткосрочный Force Index с периодом 2 больше подойдет для внутридневной торговли и скальпинга. А вот среднесрочный индикатор с периодом 13 лучше использовать для открытия длительных трендовых сделок.

По мнению практиков, данный индикатор наиболее эффективно анализирует значения реальной цены и объемов рынка, соотнося их друг с другом. К тому же, инструмент практически не реагирует на сигналы фундаментального анализа.

Изначально Force  Index создавался для оценки силы медведей и быков на рынке. Однако несмотря на высокое качество его сигналов, для создания прибыльной стратегии только одного индикатора будет недостаточно. Сочетайте Force Index с другими алгоритмами терминала Meta Trader и тестируйте различные связки, чтобы найти ту, которая подойдет именно вам.

Рекомендуем установить любой индикатор силы быков и медведей, о которых мы писали ранее. Он также подойдет для фильтрации трендовых и скальпинговых сигналов.

Смотрите также видео — Индикатор Force Index: принцип действия и особенности инструмента

User Review
    Comments Rating 0 (0 reviews)