Индикатор Ап Траст и объемы рынка

Ап-Траст – это модель, указывающая на окончание восходящего тренда и начало нисходящего. Понятие ап-траст часто встречается в описании приемов торговли по методике VSA, основанной на объемах. Рассмотрим основные правила построения этой фигуры, ее сигналы и особенности.

Что такое ап траст и на что он указывает?

Модель Ап-траст (Up-Trust) удобнее определять не на свечном, а на барном графике. Отличительной чертой этой фигуры является широкий верхний спрэд, который сопровождается крупными объемами. Закрыться такой бар должен на точке Low или максимально рядом с ней. Пример нескольких вариаций ап-траста можно увидеть на скриншоте ниже.

VSA аптраст на графике

Суть модели VSA Аптраст

Обратите внимание на форму и особенности баров a, b и c. Все эти модели являются ап-трастами. При этом, чем ближе точка Close находится к Low-точке бара – тем сильнее сигнал, который подает модель. Размер спрэда тоже влияет на силу сигнала. Чем выше спрэд – тем сильнее модель.

Ап-траст появляется на вершине бычьего тренда. Он указывает на ослабление сил быков (покупателей) и на завершение восходящего движения. После появления ап-траста цена обычно разворачивается и идет вниз. Иногда это происходит после кратковременного флэта.

Объяснить формирование модели ап-траст можно следующим образом:

  1. Крупные игроки искусственно двигают цену актива вверх, «обманывая» покупателей и провоцируя их к открытию сделок на покупку. «Толпа», видя, что цена растет, открывает сделки по тренду (вверх). При этом те трейдеры, которые держали открытыми сделки на продажу, вылетают с рынка по «стопам», либо сами закрывают сделки вручную, пугаясь динамичного рывка цены вверх.
  2. Когда «толпа» обманута и многие трейдеры открылись по тренду на покупки, цена резко обрушивается и летит вниз. В итоге трейдеры вновь вылетают с рынка по стоп-лоссам и терпят убытки.

Простыми словами, сначала маркет-мейкеры толкнули цену вверх, тем самым выбив по стопам продавцов и стимулируя трейдеров открыть сделки на покупку. А затем точно таким же образом обрушили цену вниз, выбив теперь уже покупателей, которые повелись на эту уловку.

Для справки. В большинстве случаев рынок растет на модели ап-траст перед предстоящим падением. Это дает возможность войти в продажи по наиболее выгодной цене.

Для определения объемов рынка можно использовать индикатор OBV (On balance volume), разработанным для Meta Trader 4. Он показывает один из самых сильных разворотных сигналов — бычью и медвежью дивергенцию. OBV рекомендуется дополнять любым стандартным индикатором для отображения вертикальных объемов в виде гистограммы.

Ложный ап-траст

Такую модель также называют псевдо аптрастом. Это фигура up-trust, сопровождающаяся невысокими объемами (низким спрсом). То есть, на рынке отсутствует большое количество покупателей, желающих вложиться в приобретение актива. Это же может указывать и на то, что в данный момент на рынке нет маркет-мейкера, либо же он не заинтересован в движении цены наверх.

Ложный ап-траст отрабатывает намного реже, чем истинная модель. Поэтому брать его в работу можно только при наличии других подтверждающих сигналов.

Обратите внимание на скриншот ниже. На нем показан пример ложного аптраста, когда широкий верхний спрэд бара сопровождается маленькими объемами.

Ложный ап траст форекс

Обратный Ап траст форекс

Обратный аптраст – это фигура стандартного up-trast, но перевернутая вверх дном.  Теперь широким является нижний спрэд, которому соответствуют высокие объемы. При этом сам бар закрылся рядом с точкой High свечи, либо прямо на ней. Второе название обратной модели – реверс ап траст.

Обратите внимание на скриншот ниже – на нем показан пример реверса. При появлении такого сигнала на графике открывать сделку можно только при условии, что следующий бар тоже будет нисходящим и будет сопровождаться высокими объемами. Дополнительный плюс – это закрытие последующего бара на одном уровне или ниже точки закрытия ап-траста.

Что такое обратный аптраст

Фигура ап траст – объемы диктуют направление рынка

Торгуя по фигуре ап траст, основное внимание следует обращать на объемы рынка, соответствующие сигнальной и последующим свечам. Для определения объемов подойдет любой соответствующий индикатор, например, Volumes. Если модель сопровождается большими объемами, то это сигнал о том, что график действительно может развернуться. Если же объемов нет, либо же они минимальны, то разворота ждать не стоит. Возможно, он произойдет чуть позже, после фазы накопления (флэта).

Рекомендуем также ознакомиться с основными индикаторами вертикальных объемов для MT4.

Классический ап-траст указывает на смену восходящего тренда на нисходящий. Обратная модель сигнализирует о смене нисходящего тренда на восходящий. Ложный ап-траст – это та модель, широкий спрэд которой не подтвердился объемами рынка.

Нередко после аптраста на графике появляется следующая свеча, которая закрывается рядом с точкой High (на восходящем тренде) или Low (на нисходящем тренде) сигнального бара. Данная ситуация указывает на то, что потенциал прежнего тренда еще не исчерпан и цена может продолжить свое движение. Со входом в рынок лучше повременить.

Ап траст нередко называют сигналом манипуляции, ведь часто он наглядно показывает, как маркет-мейкеры пытаются запутать толпу и выбить с рынка как можно большее количество участников, чтобы купить/продать актив по наиболее «вкусной» цене.

Что такое ап траст

Индикатор Ап траст

К сожалению, отдельного индикатора для поиска именно этой модели пока не разработано. Трейдеры используют обычные индикаторы вертикальных объемов и переключают график в режим отображения баров – так удобнее работать. Впрочем, отдельный инструмент для поиска up-trast и не нужен – фигура очень простая и ее может легко найти на графике даже начинающий трейдер. Достаточно лишь немного потренироваться, а еще лучше – изучить историю графика и попытаться найти такие модели в прошлом, чтобы проследить, как они отрабатывали на практике.

Для фильтрации ап-траста нередко используют обычные уровни сопротивления/поддержки. Это самый простой вариант. Если модель сформировалась на ключевом уровне сопротивления и сопровождается хорошими объемами, то это сигнал к развороту графика вниз. Если же ап-траст появился на уровне поддержки и на больших объемах, то это сигнал к развороту графика вверх.

Для снижения рисков торговать по сигналам up-trast лучше только в сторону глобального тренда.

Как торговать по сигналам ап-траста

Рассмотрим простой пример торговли при появлении на графике ап-траста. Валютная пара может быть любой, но чаще такие модели появляются на графиках волатильных мажорных активов, в которых заинтересована большая часть маркет-мейкеров.

Ап траст + объемы рынка

Например, на рынке наблюдается восходящий тренд. На графике появляется бар с широким верхним спрэдом. По индикатору Volumes видно, что появление этого бара сопровождалось большими объемами (длинный вертикальный бар на гистограмме). При этом точка максимума сигнального бара оказалась рядом с сильным уровнем сопротивления. Все три сигнала косвенно указывают на то, что цена вскоре должна развернуться вниз. Чтобы окончательно убедиться в этом, переходим на старший таймфрейм (должен быть старше рабочего таймфрейма минимум в 4, максимум в 8 раз) и если на нем основной тренд нисходящий, то открываем сделку на понижение.

При нисходящем тренде все было бы с точностью наоборот. На графике должен был бы появиться обратный (зеркальный или реверсный) ап-траст. При этом желательно, чтобы он лежал на линии поддержки, а тренд старшего графика был восходящим. Если старший тренд противоречит сигналу на рабочем графике, то сделку открывать нельзя, так как она может оказаться убыточной.

Рекомендуем ознакомиться с лучшими индикаторами тиковых объемов для MT4. Они подойдут для торговли по VSA методикам, в том числе и для работы с ап-трастом.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Что такое ап траст и как применять его в торговле на форекс