Где смотреть кластерные объемы рынка Форекс?

История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Многие думают, что это сложно. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять.

Кластерный индикатор объема для мт4

Где смотреть кластерные объемы и для чего они нужны?

Расскажем вначале о том, что вообще такое кластерный анализ. Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Вроде обычной японской свечи. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены. Это и есть кластер. На подобные блоки можно разделить весь график движений цен.

Кластерные объемы на графике

Рассмотрите скриншот, который мы представили выше. На нем простой свечной график, который разбит на кластеры. Белые и красные полоски – это простые свечи роста и падения цен. На каждой такой полоске есть цифры в два столбика: первый показывает общее число выполненных ордеров на покупку, а второй – общее число ордеров на продажу.

Если на данном отрезке цены покупателей было больше, то цвет отрезка будет белым. Если преимущество оказажется на стороне продавцов, то блок окрасится в красный. Но не стоит обращать все свое внимание только на цвет кластера. Намного важнее цифры проторгованных контрактов, а так же размер блока – именно он указывает на то, есть ли у крупных трейдеров интерес к активу, либо его нет.

Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов. На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше. Но никак не показывает объем. Объем покажут цифры кластера.

Это важно! При анализе объемов рынка с помощью кластеров учитывайте в большей степени не цвет блока, а его ширину. Чем она больше — тем выше интерес участников торгов, и наоборот.

Анализ объемов посредством кластера

Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже.
На графике мы выделили зону, где есть наибольшее количество контрактов на покупку по рассматриваемому активу. Соответственно, на графике также расположены 2 границы: уровень покупок – для выставления Buy-ордеров, и уровень стопа – для установки страховочного SL.

Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка — покупателями и продавцами. Иными словами, это зоны повышенного интереса. Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Если бы линия пошла наверх, то победа была бы за быками.

Кластерный график объемов в мт4

Принимая во внимание вышесказанное, уровни мы будем выставлять так:

  • Ордер на покупку должен стоять на уровне 1-ой свечки, цена открытия которой лежит за пределами зоны повышенного спроса. Стоит учивать еще и то, что цена способна развернуться, но скорее всего, дойдя до зоны спроса, она оттолкнется и пойдет вверх.
  • Стоп-ордер мы будем выставлять за зоной повышенного спроса. Если медведи продавят цены за пределы зоны спроса, то это будет говорить о том, что следует закрывать сделки на покупку, и думать о продажах.

Проводить кластерный анализ надо уметь для того, чтобы:

  • Обозначить уровни, на которых сосредоточено внимание маркетмейкеров.
  • Правильно открывать сделки в сторону крупных объемов. К примеру, если кластер говорит о крупных объемах со стороны продавцов, то нужно открывать сделки на продажу. Если же кластер сообщает об интересе со стороны покупателей, мы будем искать точки входа на покупку.

Для того, чтобы трейдерам было удобнее проводить кластерный анализ, были разработаны отдельные технические алгоритмы и советники на их основе.

Кластерные объемы для MT4

Индикаторы кластеров используют многие профессионалы рынка. Эти индикаторы позволяют определить уровни внимания крупных маркетмейкеров, ведь именно они очень сильно влияют на рынок, и на цену актива в то или иное время.

Индикаторы для расчета кластеров помогают анализировать разницу между спросом и предложением, и позволяют определить, кто одержал верх – медведи или же быки. Это дает шанс торговать в ту же сторону, что и крупные участники рынка, двигающие цену. Такая торговля всегда будет очень эффективной.

Индикатор кластерного объема для МТ4 и МТ5 – High Volume Bar Vertical Histogram

Этот индикатор – по праву один из лучших инструментов для вычисления кластерного объема. Интересно то, что он отображает одни и те же уровни и значения объема на разных таймфреймах, вплоть до Н4. Для первоначальных данных используется минутный график.

Где смотреть кластерные объемы

Об индикаторе

Индикатор выстраивает следующие границы:

  • сопротивление (уровень покупателей);
  • поддержка (уровень продавцов);
  • уровень неопределенности.

Рекомендуем подробнее почитать об Evolution — индикаторе для определения уровней.

Каждый из блоков выделяется отдельным цветом. Расчеты ведутся по определенному в настройках числу баров.

Основная особенность индикатора в том, что уровни определяются не на прошедших периодах, а на действующей в данный момент торговой сессии. Это позволяет иметь в наличии свежие данные.

Есть также усовершенствованная версия данного индикатора, с приставкой v2. Особых отличий между новым и старым алгоритмом нет. Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом. но и в процентном соотношении.

Как применять

Индикатор чаще всего применяют для определения возможного движения цены. Чаще всего трейдеры торгуют по классическим трендовым торговым системам, но можно торговать и в контр-тренд, против большинства трейдеров.

К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений. Теперь можно применить их для открытия сделок, противоположных движению толпы трейдеров. К примеру, входить в лонг – от линии сопротивления, входить в шорт – от линии поддержки.

Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня. Сперва нужно дождаться закрытия, а далее – выстроить сделки по сильным уровням.

TPO и TPO-Range – кластерные индикаторы объема для MT4

Индикаторы TPO и TPO Range ничем не хуже чем HVBVH. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.

Индикатор кластерного объема для мт4

Изначальная версия инструмента (TPO) показывает превосходные результаты при дейтрейдинге, потому что работает только с новыми данными графика. Поэтому она хорошо подойдет для дейтрейдинга на мелких таймфреймах (М1-Н4).

Если вы любите торговать среднесрочно, либо долгосрочно, то вам подойдет вторая версия индикатора, TPO Range. Она устанавливается на базовую версию, один индикатор накладывается на другой.

Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения.

CV – кластерный индикатор Форекс

Cluster Volume (сокращенно CV)– это новый модифицированный инструмент, который может демонстрировать общий тиковый объем для каждой свечки на рабочем графике, учитывая конкретную цену и время покупок/продаж. CV внешне похож на гистограмму, состоящую из столбиков. Каждый ее столбец отражает отдельный кластер.

Индикатор бесплатен, и его очень просто установить в терминал. Сначала нужно скачать и распаковать файлы установки, а затем отправить их в каталог с пользовательскими индикаторами мета трейдера.

Кластерный индикатор для мт4

Cluster Volume не относится к категории запаздывающих алгоритмов. Он почти моментально демонстрирует порядок и соотношение объемов Buy и Sell сделок на графике.

К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции.

Рекомендуем почитать об индикаторе объемов CME для MT4.

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Этот индикатор необычен тем, что он разделяет валютные пары на отдельные валюты, и демонстрирует объемы по каждой из них отдельно.

Данный алгоритм дает трейдеру следующие возможности:

  • Узнать волатильность стоимости каждой валюты в той или иной паре, а потом провести сравнение этих показателей с другими торговыми инструментами.
  • Проводить прогнозирование потенциала и длительности восходящего и нисходящего тренда.
  • Получать четкие точки для открытия новых лонг или шорт позиций.
  • Отслеживать ход своих сделок, своевременно реагировать на разворот тренда.

Инструмент плохо себя показывает на младших графиках. Намного более высокую эффективность он демонстрирует на графиках старше часового.

Индикатор NinjaTrader выполнен в виде гистограммы с свечами из кластеров. Каждая свеча имеет свою основу на рабочем графике. Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета.

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки.

Кластерный график в thinkorswim

Помимо технических алгоритмов для терминала, существуют и веб-сервисы, дающие информацию о кластерных объемах. Один из ярких примеров – портал «ThinkorSwim».

Несмотря на популярность сервиса, многие трейдеры жалуются на неудобство работы с ним. Основные претензии поступают в сторону визуального представления информации.

Есть две версии сервиса – платная и бесплатная. Последняя обладает немного урезанным функционалом.

Для того, чтобы начать работу с сервисом, нужно после запуска платформы выбрать вкладку «Charts» и ввести нужный вам тикер в поле «Symbol». Внешний вид сервиса вы можете увидеть на нашем скриншоте, который мы опубликовали чуть ниже.

Кластерный график в Thinkorswim

Если визуально сервис вам не понравился, то вы сможете провести его настройку по своему вкусу. Стоит лишь щелкнуть по кнопочке в форме шестеренки, которая приводит к вызову панели с настройками.

Важно! Последние три подпункта настроек предназначены для фьючерсов и опционов.

Используя кластерный анализ, вы можете выявить скорый разворот цены еще до того, как он состоится на графике. Кластерный анализ прекрасен тем, что дает опережающие сигналы. Если так можно выразиться, он предлагает подробный разбор каждой свечки на графике.

Важно! Фото некоторых индикаторов могут отличаться, в зависимости от версий и установленных настроек.

Индикаторы кластерных объемов, которые мы рассмотрели выше, подойдут как для МТ4, так и для МТ5. Они подойдут для анализа проторгованных объемов на рынке, и определения зон наибольшего интереса продавцов или покупателей. Можно прогнозировать с помощью кластерного анализа и точки разворота основной тенденции. Но помните о том, что ни один инструмент не является эффективным в одиночестве. Применяйте различные виды анализа, пусть один дополняет другой, и тогда ваше прогнозирование и ваша торговля будут очень эффективными.

Рекомендуем установить дополнительно любой из индикаторов тиковых объемов для MT4.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Кластерные инструменты для торговли на Форекс