Форекс индикатор Schaff Trend Cycle: описание и установка

Технический анализ с помощью алгоритма Schaff Trend Cycle (STC) не будет сложной задачей. Инструмент окажет помощь в определении силы и типа тренда на графике. Создатель STC, Даг Шафф – является известным трейдером и хозяином крупной мировой консалтинговой фирмы «FX-Strategy». Рабочая ниша компании – создание и тестирование торговых стратегий и индикаторов рынка Форекс. Создание инструмента датируется 1990-м годом, но широкая публика узнала о нем только в 2008, по прошествии 18-ти лет.

Индикатор Schaff trend cycle

Осциллятор Schaff Trend Cycle для биржевой торговли

За основу при создании Schaff Trend Cycle были взяты два известных инструмента – Stochastic и Macd. Schaff Trend Cycle, рассчитывая показания, учитывает не только удаление друг от друга двух мувингов, но и цикличность ценовых колебаний. Таким образом, он объединяет в себе элементы осциллятора и трендового индикатора.

Описание

Даг Шафф считает свой инструмент уникальным и не имеющим аналогов. Индикатор проводит расчет направления тренда по Macd, выдающего сигналы с легким запаздыванием. А вот трендовые развороты он определяет на основе данных стохастика. Таким образом инструмент соединяет в себе лучшее от Macd и Stochastic. В результате Schaff Trend Cycle обеспечивает выдачу точных сигналов, при этом почти не запаздывающих.

В основе работы индикатора Дага Шаффа лежит постулат о том, что движение тренда на рынке носит циклический характер, а именно что ускорение сменяется замедлением. После затухания движения тренда либо меняется тенденция, либо тренд начинает движение с нового рывка. В итоге, такие циклы сменяют друг друга, и это происходит без конца. Этим оправдывается квалификация Шаффом своего продукта в качестве осциллятора. Индикаторы такого типа работают по этому принципу – фиксация нарастания, либо снижения силы тренда. По другому – колеблются («осцилло» — колебание).

Рекомендуем ознакомиться с индикатором Relative Strength Index, относящимся к категории осцилляторов.

Работает STC так:

  • вначале индикатор высчитывает разницу между Fast и Slow ЕМА (скользящими экспоненциальными кривыми);
  • далее на основе формулы стохастика он анализирует результаты вычислений EMA и определяет направление рынка и вероятность разворота тренда.
  • после этого по формуле macd индикатор ищет направление тенденции.

На основе всех этих вычислений Schaff Trend Cycle может определить на графике импульсные рывки цены и направления как локальных, так и глобальных трендов (в зависимости от таймфрейма).

Рисунок ниже демонстрирует работу Schaff Trend Cycle на примере графика валютной пары.

Индикатор Schaff trend cycle

Установка

Индикатор в настоящее время не входит в набор инструментария терминала. Чтобы установить инструмент, скачайте файл дистрибутива по ссылке и распакуйте архив с содержимым.

Затем производится установка:

  1. Терминал нужно загрузить. Инструмент отлично «ведет себя» как в МТ-4, так и в МТ-5.
  2. Затем открываем папку каталога данных. Делается это подходящей командой в меню «Файл», или «горячими клавишами» Shift+Ctrl+D.
  3. В каталоге нужно выделить папку «MQL», в которой находится папка индикаторов «Indicators».
  4. После распаковки дистрибутива, перенесем его в эту папку.
  5. Далее необходима перезагрузка терминала.

Окончив установку, индикатор добавляют на рабочий график с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши в подменю «Навигатор». После этого станут доступны настройки алгоритма.

Настройки

В настройках STC можно изменить следующие пункты:

  • MAShort. Величина для обозначения периода кривой Fast ЕМА. Равна 23, если не задано другое.
  • MALong. Показатель, ответственный за движение кривой Slow-ЕМА. По умолчанию равен 50. Важное правило: MALong всегда больше MAShort.
  • Cycle. Характеристика, обозначающая период, в который производится расчет разницы между двумя вышеперечисленными параметрами. Стандартное значение равно десяти.
  • CountBars. Значение количества последних баров, используемое в расчетах показаний индикатора. Заложенное значение – 1000. Увеличение этого количества в больших размерах, может привести к подтормаживанию терминала.

Кроме этого, в настройках можно изменить величину уровней, используемых при определении критичных зон по принципу работы стохастика или RSI. Всего выделяют два основных уровня:

  • перекупленности – 75/80;
  • перепроданности – 25/20.

Изначально, в STC встроен срединный уровень, равный 50-ти. Если линия идет рядом с ним, то на графике, скорее всего, флет. Если кривая пробивает этот уровень снизу и движется в сторону уровня 75/80, то это говорит о развитии восходящего тренда. И наоборот, если STC пробьет уровень 50 сверху и направится вниз, это будет сигналом о развитии нисходящего тренда.

Значения уровней можно менять на свое усмотрение. Однако, диапазон меньше чем 70 и 30 использовать не рекомендуется. Чем больше расстояние между уровнями — тем реже будут поступать сигналы и тем выше окажется их качество.

Индикатор хорошо удаляет рыночный шум, благодаря чему его сигналы более точные, по сравнению со стохастиком или другими инструментами.

Использование Schaff Trend Cycle

Демонстрация уровней перекупленности и перепроданности – это действие Schaff Trend Cycle. Ниже представлены варианты использования индикатора в операциях валютного рынка.

Schaff trend cycleна графике

Трейдинг от уровней

Хорошую прибыль и небольшой уровень рисков дает торговля от сильных уровней. Главной задачей в этом случае является правильное определение момента попадания цены в любую критичную зону, и нахождение выгодной точки входа на рынок.

К примеру:

  • График STC ушел ниже отметки 25 (20). Такое состояние свидетельствует о попадании цены в зону перепроданности. Сильное понижение стоимости актива, «медведи» теряют свою силу. Через некоторое время цена может сделать разворот и уйти вверх.
  • Полоса STC преступила отметку 75 (80), то есть цена оказалась в зоне перекупленности. Максимальный уровень стоимости актива, «быки» начинают ослабевать. Через небольшой промежуток времени возможен поворот кривой вниз.

Важно! Правильное нахождение точки старта на рынке – главное правило торговли от уровней. Пересечение ценой одного из уровней не должно быть командой на открывание ордера. Нужно потерпеть до того времени, когда цена после перехода через отметку, повернет в противоположную сторону и только тогда оформить ордер.

Рассмотрим несколько примеров торговли. Например, отметка 75 или 80 была пробита ценой снизу вверх и попала в зону перекупленности. Необходимо дождаться ее разворота и пробивания этой же отметки, но уже сверху. Открытие сделки должно быть сделано сразу после этого.

В зону перепроданности цена попала после пробития сверху вниз отметки 25 или 20. Ожидаем разворота линии и обратного пробития уровня. Выход цены из зоны перепроданности означает то, что можно открывать новый ордер на покупку.

Рисунок ниже демонстрирует пример такого трейдинга. Точки возможного открытия сделки на продажу, обозначены на рисунке вертикальными линиями. Нужно заметить, что именно в это время график STC выходит из зоны перекупленности.

Schaff trend cycle на графике

Важно! Ценовая линия может надолго «залипнуть» недалеко от одного уровня, протекая параллельно ему. Это признак сильного тренда. При такой ситуации подключается фильтр, который представляет собой любой торговый инструмент. Он подскажет завершение тенденции и поворот цены.

Трейдинг на пересечении линии 50

Другим вариантом работы по инструменту STC является открытие сделок при переходе цены через центральный уровень 50. Пробой линией этого уровня сверху вниз означает, что рынок благоволит «медведям», тренд уходит вниз. Если график пересек уровень 50 снизу вверх, то работают «быки», тренд поднимается вверх. Таким образом, лучший вариант открытия сделки – по направлению пересечения, или иными словами – по пути тренда.

Эта методика предполагает дополнительную фильтрацию сигналов индикатора. Вход в рынок по всем сигналам подряд может привести к быстрой потере большей части депозита.

Отсеивание сигналов

Вход в рынок только по линии главного тренда максимально повысит количество сделок с прибылью. Открывать сделку на покупку надо только при восходящем тренде. Лучшие продажи обеспечит тренд, уходящий вниз. Открывать позиции в противодействие тренду не рекомендуется, так как это неоправданный риск.

Учет тренда старшего графика – важное действие при фиксации сделок. При работе с дневным интервалом сделки стоит совершать лишь по направлению тренда на графике с недельным ТФ. Торговля по такому методу – самая безопасная. Для определения тренда можно использовать линии Moving Average, мультитаймфреймовый Macd или любой другой трендовый инструмент.

Рекомендуем почитать о том, как настроить индикатор Macd для разных таймфреймов.

Ниже представлен дневной график пары GBP/JPY.

Индикатор Schaff trend cycle

Определить тренд действующего графика помогла экспоненциальная скользящая ЕМА с циклом 55. Определение тренда по старшему недельному графику производится с опорой на MTF Macd.

Сделку на продажу открываем при таких условиях:

  • График STC на ТФ D1 покинул зону перекупленности.
  • На D1 линия ЕМА ушла вниз.
  • На ТФ W1 гистограммы MTF Macd находится ниже уровня «0», бары продолжают понижаться.

Наличие этих трех признаков свидетельствует о нисходящем тренде на обоих графиках, что дает право открыть новую sell-сделку.

Рассмотрим пример сделки на покупку на основе пробития STC уровня 50:

  • Уровень 50 пересечен линией STC на дневном графике снизу вверх.
  • Линия EMA на D1 тоже направлена вверх.
  • На ТФ W1 столбцы макди идут вверх, бары расположены выше «0».

Определить господствующий тренд также поможет инструмент Ишимоку. Например, если тренд «бычий», то заштрихованная область инструмента будет находиться ниже кривой цены.  «Медвежьим» тренд будет при нахождении заштрихованной части выше линии цены. Границу контура Ишимоку можно рассматривать в качестве линии поддержки или сопротивления (в зависимости от положения на графике).

Свечной анализ для отсеивания сигналов STC

Свечные формации также используются для простой фильтрации сигналов. Любой разворотный паттерн («Медвежье поглощение», «Завеса», «Падающая звезда» и т.д.) сформировавшийся при уходе кривой STC из зоны перекупленности графика, говорит о значительном усилении продажных сигналов.
Если STC покидает зону перепроданности, то происходит обратное действие. Сигнал станет гораздо сильнее, если в этот момент на графике сформируется разворотная модель «Просвет в облаках», «Бычье поглощение» или «Молот».

Ниже можно посмотреть пример (График D1 пары USD/CAD).

Форекс индикатор Schaff trend cycle

Если на графике появилась формация «Падающая звезда» и линия STC «пробила» перекупленность сверху вниз, то это говорит о предстоящей смене восходящего тренда на нисходящий. Рыночная инициатива оказажется в руках продавцов, как только график покинет область перекупленности. Вхождение в сделку по этому сигналу принесло бы трейдеру 280 пунктов прибыли.

Плюсы и минусы инструмента Schaff Trend Cycle

Хорошее сглаживание рыночного шума, достигнутое сложением функций Stochastic и Macd в инструменте STC, и высокая точность сигналов на открытие сделок, являются его неоспоримым плюсом. Не перерисовывание значений индикатора тоже его важное преимущество.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией «Стохастик» и другими методиками на основе осцилляторов.

Но и без недостатков STC не обошелся. Его сигналы поступают с небольшим опозданием, что делает его неудобным при работе на маленьких ТФ – М1 или М5. Изначально предполагалось, что инструмент будет использоваться только на дневных и недельных графиках. Впоследствии его приспособили для более низких ТФ, но вот на «минутках» и «пятиминутках» он по-прежнему довольно плохо работает.

Общим итогом является то, что STC – это еще один индикатор для грамотного теханализа рынка. Как и от другого роботизированного инструмента, от него не стоит ждать сигналов, точных на 100%. Но он может помочь неплохо заработать, при условии грамотного подбора фильтров и открытия новых сделок только по направлению тренда.

Смотрите также видео — Индикатор Schaff Trend Cycle для торговли на Форекс