Фильтрация стохастика: сигналы, индикаторы, уровни

фильтрация стохастика

Технические индикаторы применяются почти во всех стратегиях Форекс и самым часто используемым является стохастический осциллятор, или, как его еще называют стохастик. Данный инструмент показывает направление движения цены, сигнализирует о разворотах и коррекциях тренда. Но самое большое его преимущество в том, что он определяет зоны перегретости рынка – области перекупленности или перепроданности. Однако главный недостаток стохастика в том, что его не рекомендуется применять без дополнительных фильтров.

Для чего нужна фильтрация стохастика

Вычисления стохастика основаны на показаниях быстрой и медленной скользящих средних линий, которые имеют свойство давать запаздывающие сигналы, особенно в условиях работы на небольших таймфреймах младше H4.

Рекомендуем вам ознакомиться со статьей о дивергенции и стохастике. Данная стратегия является простой и приносит хорошую прибыль при торговле на любой валютной паре.

фильтрация стохастика

Для фильтрации индикатора можно использовать инструменты из разных категорий, в зависимости от стратегии, по которой вы работаете. Например, если вы торгуете на основе скальпинговой методики, то для фильтрации можно применять любой уровневый индикатор, либо вручную нанести на график важные ценовые линии сопротивления и поддержки.

При торговле по тренду и входе в рынок в моменты смены тенденции или отката цены можно использовать индикатор Macd или любой другой аналогичный инструмент.

Фильтрация стохастика необходима не всегда. Например, при работе по среднесрочным торговым методикам, где на графике практически отсутствует рыночный шум, а небольшое запаздывание сигналов не сыграет никакой роли, дополнительные фильтры можно не применять. Они создадут лишнюю нагрузку на график и не дадут никакой новой информации.

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic

Самый типичный сигнал, который подает стохастик для входа в рынок – это пересечение его сигнальных линий, либо выход этих линий за пределы границ экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Однако мало кто из трейдеров обращает внимание на то, в каком направлении пересекаются линии %K и %D и на каком уровне происходит это пересечение. Упуская данный фактор, трейдеры зачастую не видят очевидно ложных сигналов и пропускают действительно качественные сигналы на открытие позиции.

Правильная интерпретация сигналов стохастика

В первую очередь для фильтрации ложных сигналов нужно научиться правильно читать показания данного индикатора.

фильтр ложных срабатываний индикатора stochastic

Первый фильтр

Сигнал на покупку будет поступать в том случае, если кривая %K и %D вошли в зону перепроданности, после чего развернулись и пробили границу этой зоны в направлении, обратном направлению входа (снизу вверх). При этом важно, чтобы в момент пробития мувинг %K  также пересек мувинг %D снизу вверх. Именно пересечение этих линий между собой в момент выхода цены из экстремальной зоны является усиливающим фактором и своеобразным фильтром ложных сигналов.

Сигнал на продажу формируется тогда, когда оба мувинга вошли в зону перекупленности, после чего развернулись и вышли из нее, пробив уровень 80 сверху вниз. В момент пробития линия %K должна пересечь линию %D сверху вниз.

Второй фильтр

Данный фильтр также основан на пересечении мувингов в момент пробития одной из экстремальных зон. Сигнал на открытие Buy-ордера поступает в тот момент, когда обе сигнальные кривые покидают зону перепроданности, пробивая уровень 20. В этот же момент линия %D уверенно направляется вверх к уровню 50, а линия %K пересекает ее снизу вверх.

Сигнал на открытие Sell-ордера поступает тогда, когда оба сигнальных мувинга выходят из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. При этом мувинг %D направляется вниз к центральному уровню 50, а мувинг %K пересекает его сверху вниз.

В кругу западных трейдеров данный тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора называется методом правостороннего пересечения. На английском это звучит как «Right Sided Crossover». Данный способ фильтрации можно использовать и при работе с другими осцилляторами, построенными на основе скользящих средних линий.

Чем фильтровать стохастик

Как было сказано выше, тип фильтрации будет зависеть от стратегии торговли. Рассмотрим основные варианты.

Фильтрация по старшему таймфрейму

Данный способ является универсальным и подойдет для любой торговой методики. Необходимо открыть график выбранной валютной пары сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. При этом старший должен быть больше рабочего ТФ минимум в 4 раза, но не больше, чем в 8 раз. Это значит, что фильтрации 15-минутного ТФ подойдет часовой и двухчасовой график, а вот дневной уже нельзя использовать.

На оба графика следует установить стохастические осцилляторы. Вход в рынок следует осуществлять только в те моменты, когда картина на обоих ТФ будет совпадать. Это значительно сократит количество торговых сигналов, но повысит их качество. Таким образом вы отфильтруете ценовой шум, присутствующий на младшем ТФ и будете двигаться только в направлении старшего графика.

Фильтрация с помощью индикатора Macd

Гистограмма Macd является трендовым осциллятором. То есть, данный инструмент не только показывает развороты цены. но и указывает на направление текущей тенденции рынка.

с каким индикатором использовать стохастик

Для фильтрации добавьте на график два индикатора – стохастик и macd, и входите в рынок только при условии, что их сигналы совпадают. Приведем примеры.

Вход в рынок на покупку:

  • Стохастик подает сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Быстрый и медленный мувинг покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх к уровню 50.
  • Индикатор Macd в это время сигнализирует о развитии восходящего тренда. Его бары поднялись выше центральной отметки и окрасились в зеленый цвет.

Вход в рынок на продажу:

  • Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о смене восходящего тренда на восходящий. Его кривые вышли из зоны перекупленности, пересеклись друг с другом и направились вниз по направлению к центральной отметке.
  • Гистограмма Макди сигнализирует о нисходящей тенденции. Ее столбики опустились ниже центральной отметки и сменили цвет с зеленого на красный.

Данный фильтр можно использовать при торговле по тренду.

Фильтрация стохастика с помощью уровней

Вы можете использовать как стандартные уровни сопротивления и поддержки, начерченные вручную с помощью инструмента «Горизонтальная линия», так и специальные уровневые индикаторы, например, индикатор Фибоначчи.

Вход в рынок следует осуществлять только тогда, когда в момент поступления сигнала от стохастика линия цены на основном графике находится рядом с одним из важных уровней.

Важно! Сильным считается уровень, от которого цена отбилась 2 и более раз.

Рассмотрим основные примеры.

Фильтрация сигналов на продажу:

  • Индикатор Стохастик вышел из зоны перекупленности, кривые пересеклись и двинулись вниз.
  • В момент пробития границы зоны перекупленности цена на основном графике достигла сильного уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и пошла в обратную сторону. Это говорит о том, что цена не смогла пробить данный потолок, силы покупателей иссякли и цена двинулась вниз.

Рекомендуем вам ознакомиться со стратегией «Стохастик», основанной на работе данного осциллятора. В ней наглядно видны примеры фильтрации сигналов.

Фильтр сигналов на покупку:

  • Кривые осциллятора покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх.
  • В тот момент, когда кривые покинули экстремальную зону, цена на рабочем графике дошла до уровня поддержки, оттолкнулась от него и развернулась в обратном направлении. Это говорит об ослаблении сил продавцов и активизации покупателей на рынке. Значения котировок начинают расти, можно открывать позицию на покупку.

с каким индикатором использовать стохастик

Вы можете использовать любые другие индикаторы для фильтрации показания стохастического осциллятора. Главное условие – сигналы инструментов должны будут совпадать с друг с другом, то есть, один из них будет подтверждать сигналы другого.

Торговля по стохастику имеет множество преимуществ. Во-первых, этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и на всех веб-платформах. Во-вторых, имеется множество модифицированных версий стохастика, поэтому каждый трейдер может выбрать для себя наиболее удобный инструмент. Одна из таких модификаций — индикатор Color Stochastic. Его сигналы ничем не отличаются от классического стохастика, но линии окрашены в разные цвета, что позволяет легче ориентироваться на графике. Ну и в-третьих, данный индикатор достаточно удобен и подходит даже для новичков. Его сигналы легко расшифровать и оценить движение цены.

Смотрите также видео — Простая торговая система по уровням и стохастику

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *