Дивергенция – стохастик поможет определить сильный сигнал рынка

Дивергенция и стохастик

Одними из самых эффективных и часто используемых инструментов в Форекс являются осцилляторы. Они следят за последовательностью значений котировок на определенных отрезках времени. Далее, с помощью специальной формулы, они вычисляют текущее среднее значение цены относительно ее предыдущих значений. Известным осциллятором является стохастик – он показывает среднее значение цены в виде кривой линии. Данный инструмент как нельзя лучше подходит для поиска дивергенций на графике и определения моментов разворота тренда.

Дивергенция, стохастик и другие осцилляторы

Дивергенцией называют несинхронное движение цены на главном (рабочем) графике и графике индикатора или другого таймфрейма (валютной пары, актива и т.д.). Иными словами, дивергенция – это расхождение направлений графиков. Например, на одном графике цена идет вниз, а на другом – вверх. Данный сигнал обычно предвещает приближающийся разворот цены в обратную сторону.

Дивергенция и стохастик

При дивергенции экстремумы двух сравниваемых графиков никогда не соответствуют друг другу и расположены прямо противоположно. Это значит, что если на рабочем графике цена идет вверх, то индикатор не подтверждает это значение, а наоборот, показывает противоположное направление движения.

Для поиска дивергенций при торговле на Форекс или бинарных опционах используются индикаторы из группы осцилляторов. Это может быть Macd, RSI (индекс относительной силы) или стохастик любой модификации. Мы рассмотрим поиск этого сигнала на примере стохастика, так как данный инструмент присутствует в любом торговом терминале и на любой торговой платформе.

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором Woodies CCI. С его помощью также можно найти дивергенцию на графике.

Многие успешные и прибыльные торговые стратегии основаны как раз на принципе дивергенции. Это эффективные и показательный сигнал технического анализа, который позволяет спрогнозировать дальнейшее движение цены еще до того, как это произойдет на самом рабочем графике. Торговля по дивергенции не несет больших рисков и при этом приносит хорошую стабильную прибыль.

Виды дивергенции

Всего различают два вида дивергенции:

  • Бычья. В этом случае на рабочем графике наблюдается постепенное снижение ценовых минимумов. На индикаторе ценовые минимумы в это время, наоборот, повышаются. Это сигнал к развороту цены вверх.
  • Медвежья. На основном графике ценовые минимумы постепенно повышаются, в это же время на графике стохастика ситуация полностью противоположная – минимумы начинают снижаться. Это сигнал о том, что цена вскоре развернется вниз.

Чтобы было легче ориентироваться, запомните простое правило: цена при дивергенции разворачивается в направлении индикатора. То есть, если стохастик показывает движение цены вниз (медвежья дивергенция), то и на рабочем графике ситуация вскоре повторится.

Дивергенция показывает скрытый потенциал сил, противоборствующих текущему тренду еще до того, как рынок развернется в их направлении.

Как настроить стохастик для поиска дивергенций

Stochastic входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому его не нужно отдельно устанавливать. Данный индикатор располагается в подвальном окне под рабочим графиком. Инструмент выглядит как кривая линия, двигающаяся относительно двух горизонтальных уровней. Верхний уровень обозначает границу зоны перекупленности, а нижний – границу зоны перепроданности.

Советуем вам также ознакомиться со стратегией «Стохастик». Она достаточно простая и подходит для любой валютной пары.

Если цена подходит к верхнему уровню, это значит, что она попадает в зону перекупленности и приближается к своим максимальным значениям за определенный период времени. Часто это совпадает с моментом, когда на рабочем графике цена касается сильного уровня сопротивления. Если же цена приближается к нижнему уровню, это значит, что она достигает своих минимальных значений за определенный промежуток времени.

дивергенция по стохастику

Настройки индикатора будут зависеть от выбранного таймфрейма. Значения уровней рекомендуется установить на 20 и 80 (подойдет для любого графика и актива).

Другие настройки:

  • Период кривой %K – 5.
  • Период кривой %D – 3.
  • Замедление – 3.

Используемые при расчетах цены – High/Low. Тип расчета кривых линий MA – Simple.

Данные настройки являются универсальными. Вы также можете по своим усмотрениям изменять значения периодов мувингов и величину уровней.

Как выглядит дивергенция по стохастику?

Стохастик может показать дивергенцию в 6-ти вариантах:

  1. На графике цены минимумы понижаются. У индикатора минимумы либо расположены на одинаковом уровне, либо начинают повышаться.
  2. На ценовом графике максимумы повышаются. У индикатора максимумы либо опускаются вниз, либо идут на одном уровне.
  3. На рабочем графике наблюдается понижение максимумов. В этот же момент на индикаторе максимумы не понижаются, а наоборот.
  4. На графике формируются свечи с постепенно повышающимися минимумами. При этом на индикаторе минимумы не повышаются.
  5. На основном графике минимумы расположены примерно на одном уровне. У стохастика они повышаются.
  6. На главном графике максимумы формируются на одинаковых уровнях. На stochastic максимумы плавно понижаются.

Рассмотрим каждый из этих вариантов более подробно.

1 и 2 типы дивергенций

Первые два типа дивергенции являются сильными прямыми сигналами к развороту цены в обратную сторону. При первом типе нисходящий тренд теряет силу и его может вытеснить восходящий тренд. Во втором случае, наоборот, происходит ослабевание бычьего тренда и на его смену может прийти медвежий.

Второй тип дивергенции изображен на рисунке ниже.

дивергенция по стохастику

На скриншоте изображена зеленая линия, которая соединяет два максимума. Красная линия соединяет максимумы на стохастике. Белыми линиями отмечены свечи, через максимумы которых проходят прямые линии.

Данный сигнал является медвежьей дивергенцией и говорит о скором развороте цены вниз. Это и происходит в течение следующих 10-15 свечей – цена действительно падает, следуя за индикатором.

3 и 4 типы дивергенции по Stochastic

Данные виды сигналов говорят о продолжении текущего тренда. В третьем случае цена продолжит свое падение, а в четвертом – свой рост. Пример такого сигнала изображен на рисунке ниже.

дивергенция по стохастику

Зеленая линия соединяет два минимума, следующих друг за другом на графике цены. Красная прямая проходит через точно такие же минимумы, только на графике индикатора. Желтые вертикали проходят через свечи, минимумы которых соединены зеленой и красной линиями. В результате тренд продолжает свое направление.

5 и 6 виды дивергенций

Данные сигналы говорят о том, что на графике, скорее всего, сформируется новый сильный ценовой уровень. При пятом типе дивергенции произойдет формирование уровня поддержки, а при шестом – уровня сопротивления. При этом от линии поддержки цена, скорее всего, оттолкнется и пойдет наверх, а при уровне сопротивления, наоборот – пойдет вниз.

Индикатор Stochastic Divergence MTF для определения дивергенции

Данный индикатор показывает все расхождения между графиком цены и графиком индикатора. В дополнение к этому он может работать сразу с несколькими таймфреймами. Инструмент может показывать как классическую дивергенцию, так и скрытую.

Как и классический стохастик, индикатор Stochastic MTF также располагается в подвальной области терминала. Он является усовершенствованной версией инструмента FX5 Macd Divergence. В основе работы индикатора заложена расчетная формула Macd. Для фильтрации сигналов используются алгоритмы стохастика.

Настройки

При настройке индикатора все значения можно оставить по умолчанию. Такие параметры подойдут для работы с любыми средневолатильными активами. При торговле на высоковолатильных валютных парах рекомендуется немного увеличить значения периодов кривых %K и %D.

Индикатор стохастик и дивергенция

В настройках также можно указать таймфрейм, для которого будут рассчитаны показатели. Чем выше таймфрейм графика – тем точнее сигналы индикатора. И наоборот, при снижении таймфрейма точность показаний падает, так как индикатор становится очень чувствительным к рыночному шуму.

Сигналы

Чем сильнее расхождения между показаниями графика и индикатора – тем точнее сигнал. Классическая дивергенция является ярким сигналом о смене краткосрочной или среднесрочной тенденции на противоположную.

Для фильтрации показаний можно использовать уровни стохастика – 20 и 80. Если в момент дивергенции кривые вышли за пределы одного из этих уровней и попали в зону перекупленности или перепроданности, то это дополнительный сигнал к тому, что разворот цены все же случится.

В настройках Stochastic MTF можно активировать показ сигнальных стрелок. Они будут указывать на направление сделки, которую следует открывать.

Рекомендации по работе

Следует отметить моменты в торговле, когда сигнал лучше проигнорировать и не открывать ордер. Так следует поступить в случае появления скрытой дивергенции. Например, когда на индикаторе видно лишь небольшое расхождение движения кривых с движением цены на рабочем графике. Если расстояние между точками min и max слишком маленькие, то реагировать на такой сигнал не следует.

Также следует игнорировать сигналы, поступающие в тот момент, когда цена находится далеко от важных уровней сопротивления и поддержки. В этом случае разворот тренда может не произойти, так как у цены еще имеется потенциал для движения в прежнем направлении. Поэтому для дополнительной фильтрации рекомендуется выполнить еще и уровневую разметку графика или линии Фибоначчи.

Рекомендуем вам также протестировать индикатор Color Stochastic. Своим визуальным оформлением он выгодно отличается от классического стохастического осциллятора и может давать стрелочные направленные сигналы на вход в рынок.

Смотрите также видео – Стратегия по дивергенции

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *