Алексей Алмазов — фрактальный анализ при торговле на Форекс

Фрактальный анализ: Алексей Алмазов

Фрактальный анализ торгового рынка, описанный в книге Алексея Алмазова, расширяет кругозор трейдера относительно использования классических методов исследования рынка. Прочитав труды автора, можно привнести в свою торговую систему новое видение рыночных ситуаций. В этой статье мы рассмотрим некоторые базовые принципы фрактального анализа по методу Алмазова.

Фрактальный анализ: Алексей Алмазов

Алексей Алмазов: фрактальный анализ

Фрактал представляет собой некоторую геометрическую фигуру, которую можно трактовать частями, если эти части являются мини-копией исходной версии большой фигуры. Один из известных всем вариантов фрактального движения — волновая теория Эллиотта. В каждой волне цикла на младших таймфреймах всегда можно найти волны еще более мелкого порядка. То есть волны на младшим ТФ будут малыми копиями фрактала с первоначального крупного ТФ. Более подробно это описывается в четвертой главе книги Алексея Алмазова «Фрактальная теория». Скачать данную книгу можно по следующей ссылке.

Волновая теория Эллиотта — основа теории фракталов

Технический анализ рыночного движения по своей сути является набором аналитических исследований исторического изменения цены актива с целью предположения ее дальнейшего движения. В теханализе используются исключительно математические расчеты, в отличие от фундаментального, который изучает экономические и политические данные для каждой валюты.

В техническом анализе есть три фундаментальных правила:

  • В рыночной цене уже учтены все события.
  • Цена всегда движется в своей тенденции. Она либо растет (бычий тренд), либо падает (медвежий тренд), либо находится в стагнации (боковое движение).
  • Рынок цикличен.

В своей книге Алмазов упоминает об основоположнике теории фракталов — Эллиотте. Волны Эллиотта являются ярким примером фрактального анализа рынка.

В классическом волновом анализе по Эллиотту принято пять трендовых (они же импульсные) волн обозначать цифрами, а три коррекционные — буквами, пример на рисунке ниже.

Алмазов: фрактальный анализ

Эллиотт был первым, кто нашел сходство волн на малых таймфреймах с волнами большего периода. Он выявил, что движение цены повторяет само себя. На основании этого вывода появилось понятия фрактал валютного рынка. Однако несмотря на схожесть цикличных фигур между собой, найти абсолютно одинаковые циклы практически невозможно. Всегда будут присутствовать некоторые различия в Open- и Close-ценах баров/свечей, а также в других математических показателях.

В теории волнового анализа обозначены общие принципы фрактального движения, но все свойства фракталов до конца не раскрыты. Поэтому теорию Эллиота можно использовать лишь как базу и дополнение для изучения фрактального анализа.

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором Walt для построения волн Эллиотта на графике. На примере его работы вы легко сможете заметить сходства между графиками старшего и младшего ТФ. Множество мелких волн низкого ТФ будут являться составляющей  более крупных волн старшего ТФ,

Фракталы и таймфрейм графика

Особенное внимание Алексей Алмазов уделяет анализу фракталов с привязкой к различным временным интервалам. Рассмотрим подробнее принципы, которые описаны в его книге.

Ценовое движение актива происходит на всех временных периодах, и в каждом периоде образуется своя структура. Например, на малых ТФ 1-5 минут образование цикла и его окончание происходят гораздо быстрее, чем на таймфреймах D1 или W1. Причина этому — более высокая волатильность и маленький временной интервал для формирования одной свечи/бара графика.

Так как на крупных временных периодах формации образуются медленнее, то трейдеру может показаться, что отрисовка паттерна происходит с небольшими искажениями. Это можно объяснить с точки зрения влияния внешних факторов на формирование цены актива. Однако на самом деле, на старших временных периодах структура фрактала показывает более полную и точную картину движения рынка.

Фрактальный анализ по Алексею Алмазову

Если рассматривать минутные и трехминутные графики, то можно увидеть много «лишних» движений цены, именуемых «шумом». Рыночный шум возникает вследствие выхода экономических или политических новостей, а также может быть спровоцирован спекуляцией крупного рыночного игрока.

Вывод: на малых таймфреймах циклы движения образуются намного быстрее, чем на крупных. В результате резко увеличивается количество этих циклов (фракталов), что дает трейдеру возможность дать более адекватную оценку рыночному движению.

Для того, чтобы прогнозировать рынок на больших интервалах времени, необходимо понимать, что любое предположение не будет учитывать ценового изменения ближайших часов. То есть прогноз на недельном таймфрейме может только приблизительно дать понимание, куда цена может пойти в ближайшие месяцы. Такие прогнозы хороши для долгосрочного инвестирования средств, но совершенно не подходят для торговли на Форекс, ведь за время формирования одной недельной свечи графика W1 на рынке может произойти множество изменений и колебаний цены. Все эти изменения можно легко проследить на более низких ТФ.

Более подробно о таймфрейме W1 и торговле на нем мы писали ранее. Данные стратегии отлично подойдут трейдерам, предпочитающим заключение долгосрочных сделок.

Что касается торговли по фракталам, то здесь есть смысл анализировать ситуацию на ТФ до одного часа. Это даст вам преимущества и сохранит от лишних рисков, которые возникают в связи высокой волатильностью валютного рынка.

Важно! Даже если все торговые пары одновременно будут рисовать один и тот же фрактал, то из-за разности в волатильности цена на их графиках всех равно достигнет абсолютно разных ключевых уровней.

Как совмещать фрактальную теорию с другими видами анализа

Фрактальный анализ является универсальным методом оценки рыночного движения. По эффективности его можно сравнить со свечным или фундаментальным анализом графика. Фракталы легко сочетать с любыми техническими инструментами. Это лишь вспомогательный элемент графика, который помогает подтвердить, либо опровергнуть предположение о том, куда пойдет рынок в ближайшее время.

Алексей Алмазов – форекс и фракталы

Сочетание фракталов с ключевыми уровнями

В своей книге Алмазов советует сочетать фракталы с обычными уровнями сопротивления и поддержки. Это самый простой и в то же время эффективный способ найти выгодную точку открытия сделки. В книге он описан следующим образом:

  • Сначала необходимо определить уровни сопротивления и поддержки. При этом важно, чтобы расстояние от экстремума цены до ключевого уровня составляло минимум 2-3 пункта.
  • После этого следует убедиться, что экстремум ключевой уровень является истинным. Для этого изучите историческое поведение цены рядом с ним. Если цена легко преодолевала его — то с большей долей вероятности, уровень окажется ложным. Не учитывайте его в своей торговле. Если же цена 3 и более раз достигала данной отметки, но так и не смогла ее пробить, то уровень истинный.
  • Теперь ваша задача — искать фракталы вблизи построенных ключевых уровней. Именно они и будут давать наиболее сильный сигнал.

Помимо ключевых уровней фракталы можно сочетать с сигналами осцилляторов, так как они также указывают на точки разворотов/отката тренда. Существует множество стратегий, где фрактальный анализ применяют при торговле по уровням Ганна или Фибоначчи.

Рекомендуем вам ознакомиться со всеми индикаторами Ганна. Их особенность в том, что они в автоматическом режиме наносят на график сетку из важных ключевых уровней, которые можно использовать при установке отложенных ордеров, стоп-лоссов и тейк-профитов. В сочетании с фракталами эти инструменты могут стать основой новой мощной стратегии.

Фракталы и валютные пары

Отдельно в своей книге Алмазов упоминает о выборе разных валютных пар для торговли по фракталам. Зачастую, трейдер выбирает только одну торговую пару и работает исключительно на ней. Также существует расхожее мнение, что Форекс предлагает несколько десятков полностью независящих друг от друга торговых инструментов. Однако это огромное заблуждение! Многие валютные пары коррелируют между собой и падение/рост цены одного неизменно отражается на движении графика другого актива.

Не замечая очевидной фрактальности движения некоторых взаимосвязанных пар, вы упускаете торговые возможности и лишаете себя прибыли. Вы можете не торговать их все, но ваши сделки станут безопаснее, если при заключении сделок вы будете основываться на изучении взаимозависимых пар.

Рассмотрим для примера две торговые пары EUR/USD и GBP/USD. Обе пары очень зависимы от курса доллара, поэтому имеют схожую ценовую структуру движения. Но при условии разной волатильности в этих парах, важные уровни будут достигаться с разной скоростью. Как это можно использовать в торговле? Одна торговая пара пробьет ключевой уровень быстрее второй. Исходя из этих данных, мы сможем сделать вывод, что вторая пара тоже пойдет на пробой ближайшего ключевого уровня. Остается только расставить точки закрытия сделки и ждать.

Фрактальный анализ Алмазова

Если вы применяете теорию фрактального движения рынка для определения основного тренда, то индикаторы могут помочь вам в момент, когда необходимо наиболее точно сориентироваться и отыскать ценовые уровни поддержки и сопротивления, точки рыночного входа и выхода, используя технический анализ возможно обезопасить себя более надежными стоп-приказам. Важно помнить, что большинство индикаторов являются запаздывающими, и потому не всегда правильно определяют направление движения цены актива.

Книга Алексея Алмазова

Алексей Алмазов, автор книги «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки», основные принципы которой и были рассмотрены в данной статье, давно зарекомендовал себя в трейдерских кругах не только как рыночный спекулянт, но так же и как трейдер-аналитик, широко использующий теорию фракталов в своей работе и все более углубляющийся в их изучение.

В данной книге автор подробно изложил свои знания относительно применения фрактальной теории в современном техническом анализе, а также объяснил фундаментальные принципы построения фракталов и правила, по которым стоит выстраивать предположения об изменениях в котировках валютных пар.

Несомненный и важный плюс этого печатного труда — это преимущественное отличие в простоте и доступности языка, которым автор рассказывает обо всех тонкостях торговли по методу фрактального анализа. Читатель без труда освоит все особенности изучения и прогнозирования рынка и разберется с нахождением паттернов на различных временных интервалах.

Алексей Алмазов в своей работе ставил перед собой задачу популяризировать данную теорию не только для профессиональных рыночных игроков, но и для тех, кто только делает первые шаги в увлекательном мире котировок и трейдинга. Новичков зачастую пугает сложность фрактального анализа. Алмазов представил теорию таким образом, чтобы ее применение стало максимально удобным и простым. Книга отличается подробными и понятными иллюстрациями и примерами.

Анализ рынка по фракталам Алмазова

Когда вы ознакомитесь с книгой Алексей Алмазова целиком, вы сможете узнать ряд советов опытного спекулянта по поводу практической работы, связанной с поиском фракталов на графиках различных таймфреймов. Также вы получите углубленные знания в области изучения закономерностей движений рыночных котировок, на основании которых заключаются те или иные торговые операции.

Изучив торговую систему фракталов, трейдер сможет значительно расширить свое восприятие рыночной ситуации: казавшиеся ранее хаотичными и неподдающимися анализу колебания цены, предстанут перед спекулянтом понятными и легко анализируемыми повторяющимися паттернами. Это фундаментально расширит торговые возможности для заключения большего количества успешных сделок.

Многочисленные работы автора, помогающие усвоить материалы для использования системы фракталов, несомненно должны привлечь внимание любого трейдера, который ищет способы саморазвития и усовершенствования своей торговой системы. Ведь именно книга Алексея Алмазова помогает освоить большое количество фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на понимание различных рыночных ситуаций, а также напрямую влияют на вашу торговую систему.

Важно! Ни один метод анализирования рынка не совершенен! И хотя данная теория фрактального анализа обладает рядом преимуществ и имеет свою уникальность, она не дает стопроцентной точности при прогнозе движения котировки. Об этом упоминает и сам Алексей Алмазов в своих трудах. Для более точных сигналов используйте в своей торговле различные индикаторы и инструменты технического анализа.

Смотрите также видео — Фрактальный анализ валютных рынков

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *