ЭКОНОМИКА
занимательно, просто, кратко
примеры
и факты

Деньги в долг давать нужно осторожно и расчетливо


Любая кредитная организация должная понимать, что, давая деньги в долг, необходимо рассчитать ожидаемые убытки, чтобы заложить в цену кредита. Заемщики, желая взять быстрый кредит у кредиторов найдут способ завысить свою платежеспособность. Тем не менее, простой человек беря заем, может и не вернуть деньги.

Ожидаемые убытки целесообразно оценивать для портфелей и продуктов. Например, следует различать кредиты крупному и малому бизнесу, экспресс-кредиты и традиционные кредитные продукты, поскольку различные направления кредитного бизнеса имеют свои особенности, которые необходимо взять во внимание при расчетах.

Можно выделить два основных способа расчета ожидаемых убытков: 1) прогнозирование вероятности дефолта в зависимости от рейтинга и объема задолженности, которую не удастся взыскать в случае дефолта; 2) расчет, отталкивающийся непосредственно от величины просроченной задолженности и объема потерь в прошлом с учетом возможных изменений в системе принятия решений. Первый способ удобен для работы с корпоративным кредитным портфелем, второй — для работы с долгами физических лицам или долгом малого бизнеса.

Модели прогноза вероятности дефолта и ожидаемых убытков подробно описаны в литературе. Предлагаем отдельно учитывать вероятность выплаты кредита заемщиком, допустившим просрочку, без обращения взыскания на залоговое имущество и с обращением оного. Для оценки убытков по обеспеченным кредитам рекомендуем использовать статистику восстановления кредитов по кредитам без залога при условии сопоставимости финансового анализа с обеспеченными кредитами. Взять и не вернуть долг, оставив врдитной организации залог могут многие.

Для оценки ожидаемых убытков среднесрочным займам необходимо учесть зависимость вероятности дефолта заемщика от срока кредитования.  Взять в долг деньги и не вернуть могут мошенники и жертвы «естественного» дефолта. При этом дефолты по кредитам, выданным мошенникам, выявляются преимущественно в первый год и не влияют на вероятность дефолта в течение второго и последующих годов. Вероятность дефолта вследствие мошенничества можно оценить по историческим данным с помощью службы по работе с просроченной задолженностью. Вероятность «естественного» дефолта на срок более одного года определяется с помощью винтажного анализа для однородных кредитных портфелей или с помощью матрицы миграций, рассчитанной по данным банка или рейтингового агентства.

При оценке ожидаемых убытков по долгосрочным кредитам рекомендуется не учитывать влияние экономических циклов на систематическое изменение вероятности дефолтов. При улучшении макроэкономической ситуации и снижении средней премии за риск и стоимости фондирования заемщики самостоятельно занимают деньги под меньшую ставку и рефинансируют кредит. При существенном повышении стоимости фондирования и увеличении кредитных рисков банк может воспользоваться своим правом и пересмотреть процентные ставки по действующим договорам, если этот момент оговорен в документе.

17:03
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...


Обзоры

Copyright © 2015 popecon.ru
При использовании материалов сайта активная ссылка на popecon.ru обязательна

Сайт посвящен популяризации экономический теории. Здесь вы найдете статьи по экономике, примеры экономических закономерностей, интересные факты об экономике и объяснение явлений, происходящих в хозяйственной жизни общества.