ЭКОНОМИКА
занимательно, просто, кратко
примеры
и факты

Определение кредитного лимита, как способ снижения кредитных рисков


После того как клиент (физическое или юридическое лицо) прошел всю кредитную процедуру и банк сделал вывод о том, что данному заемщику можно предоставить кредит, возникает вопрос о возможных объемах кредитования и сроках предоставления.

Определение кредитного лимита, как способ снижения кредитных рисков

Кредитный лимит

Кредитный лимит — это утвержденный уровень допустимого кредита, который теоретически должен максимально совпадать с финансовым статусом заемщика. Другими словами, корректный расчет оптимального лимита кредитования является инструментом, позволяющим минимизировать потери. Основой для расчета кредитного лимита в первую очередь является доход клиента, который дисконтируется до величины расчетной базы. Данный способ предназначен для нахождения коэффициентов дисконтирования. 

По сути, для определения кредитного лимита нужна количественная причинно-следственная модель, основанная на вычислении отношений величин, определяющих два разнонаправленных процесса: 

  • положительный — увеличение потенциального лимита за счет некоторых позитивных характеристик клиента, вычисленных стандартными статистическими методами или экспертно;
  • отрицательный — соответствующий вероятности дефолта клиентов, выраженного через скоринговый балл. 

Ее результатом является нахождение той свободной части клиентского дохода, которая может быть использована при оплате кредита. 

Читая отзывы о Сcloan и подобных кредитных организациях, можно понять, что они очень серьезно относятся к анализу кредитных рисков и не работают с ненадежными заемщиками. 

Платежеспособность клиента

В настоящее время серьезный интерес для исследования в области кредитных рисков представляет параметр PTI (Payment To Income), демонстрирующий отношение общих долговых обязательств клиента к его доходам. PTI является чрезвычайно показательным с точки зрения отображения финансовой стабильности клиента, т.к. любые колебания параметра в зависимости от времени могут вести к повышению уровня риска по конкретному кредиту. 

Тут необходимо вернуться к истории развития ипотечного рынка в США и отметить, что одной из основных причин кризиса, по мнению экспертов, является «закредитованность», т.е. ситуация, когда объемы платежей превышают возможности их осуществления. Аналогичные явления наблюдались и на российском рынке, когда клиенты банков, имевшие повышенную долговую нагрузку, оказались неплатежеспособными. 

Однако задача не может быть решена только с точки зрения хеджирования рисков путем минимизации долговой нагрузки, т.к. необходимо принимать во внимание и интересы любой организации по увеличению прибыли, реализуемому через максимизацию выдач кредитов.

Нахождение оптимального значения платежеспособности клиента может быть отнесено к одному из фундаментальных вопросов финансовой математики, и поскольку данная величина в большинстве случаев является временно зависимой, то нужно учитывать динамику процесса во времени. Очевидно, что задачу по определению оптимального значения долговой нагрузки клиента в момент выдачи кредита нужно решать не только в разрезе статического соотношения с риском, но и с учетом временной составляющей.

Читайте также:
Финансово-страховым брокером может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое оказывает посреднические услуги в нескольких сферах: кредитование, лизинг или ценные бумаги, страхование, таможня.
Рассмотрим основные компоненты, на которых основывается оценка себестоимости кредитных продуктов.
Экономический кризис в Казахстане продолжается, что отражается на одном из главных индикаторов экономики страны - рынке розничного кредитования.
Рынок кредитования перенасыщен множеством кредитных предложений. Чтобы разобраться в них и выбрать наиболее приемлемый для себя вариант нужно потратить много времени.
По разным прогнозам, объем просроченной задолженности в отечественной банковской системе в 2018 г. может составить 8–12% от ссудной задолженности.
15:24
259
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...


Обзоры

Copyright © 2015 popecon.ru
При использовании материалов сайта активная ссылка на popecon.ru обязательна

Сайт посвящен популяризации экономический теории. Здесь вы найдете статьи по экономике, примеры экономических закономерностей, интересные факты об экономике и объяснение явлений, происходящих в хозяйственной жизни общества.